Earn2Trade Blog
الدليل الكامل لمخططات الماركت البروفايل

الدليل الكامل لمخططات الماركت البروفايل

الاستثمار الذكي يتمحور حول استخدام الأدوات المالية الصحيحة. سواء كنت تحاول قياس مقاييس التقلب أو فهم حركة السعر، لا يمكن للمرء اتخاذ قرارات تداول مستنيرة دون موارد مناسبة. وأحد هذه الموارد هو مخطط ماركت بروفايل. حيث استُخدمت وظيفة ماركت بروفايل لأول مرة في عام 1984، وهي مسؤولة عن تنظيم بيانات التداول المختلفة بسهولة بحيث يمكن للمتداولين والمستثمرين اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. 

blog ad ar e2t

ما هي مخططات ماركت بروفايل في التداول؟

مخططات ماركت بروفايل (MP) هي ببساطة شكل فريد من أشكال الرسوم البيانية لمساعدة المتداولين على فهم حركة السعر ونشاط التداول في سوق معين بشكل أفضل. حيث تم تقديمه رسميًا في عام 1984 من قبل مؤلف شهير ومتداول مستقل يُدعى  جيه بيتر شتايدلماير لمجلس شيكاغو للتجارة (CBOT). 

أنشأ “شتايدلماير” مخطط ماركت بروفايل لتمثيل قبول السعر أو رفضه خلال فترة معينة باستخدام التوزيع الرسومي. ومنذ طرحها، وفرت مخططات ماركت بروفايل طريقة محسّنة للنظر إلى الأسواق ومهدت الطريق لتحليلات سوق أكثر عقلانية.

قبل المضي قدمًا، من المهم ملاحظة أن مخططات ماركت بروفايل ليست مؤشرًا تقنيًا، على الرغم من أنها أداة مفيدة للمتداولين. بدلاً من ذلك، هي صورة توفر نظرة متعمقة على الحالة الحالية للسوق من خلال تحديد مكان السعر الأكثر تداولًا والحجم عند كل مستوى سعر. 

من المهم أيضًا عدم الخلط بين مخططات ماركت بروفايل في التداول وإنشاء بروفايل تسويقي في الأعمال التجارية. في هذا السياق، تعرض مخططات ماركت بروفايل تاريخ تداول الأصل باستخدام سلسلة من الحروف و/أو الألوان لتمثيل حركة السعر بمرور الوقت، وعادةً ما تكون 24 ساعة. 

يوضح المخطط بشكل أساسي تقلبات الأوراق المالية بينما يُظهر أيضًا نسب السعر إلى الحجم في أي وقت محدد. ببساطة، يوضح لك مقدار الأصول التي تم تداولها بسعر معين وعلى مدار فترة معينة. 

يطلق على مخططات ماركت بروفايل تسميات أخرى، منها فرصة السعر الزمني (TPO) في مخطط Sierra، ومخططات بروفايل الحجم، ومقياس مخطط Sierra. 

Market Profile Charts - 30 Minutes
مقارنة بين مخطط الشموع وماركت بروفايل | مصدر: jimdaltontrading.com

لماذا تعتبر مخططات ماركت بروفايل مهمةً في التداول؟ 

نظرًا لأنها تعرض السعر والحجم والإطار الزمني على مخطط واحد، بحيث يمكن للمتداولين استخدامها لتحديد مناطق القيمة ونقاط التحكم لأي ورقة مالية.

بعبارة أخرى، يمكن للمتداولين استخدامها لقياس اتجاهات السوق وتتبع حركة السعر عند ظهورها. حيث يتيح لهم ذلك اكتساب نظرة ثاقبة حول السعر والوقت والتحليل الحجم، والذي بدوره يمكّنهم من اتخاذ قرار بشأن أفضل مسار للعمل – الشراء أو البيع أو الاحتفاظ. 

تعد مخططات ماركت بروفايل أيضًا رائعة لتحديد مستويات الأسعار التي تم قبولها أو رفضها من قبل السوق. وذلك يعتبر أمرًا جيدًا لتحديد مستويات الدعم والمقاومة على المخطط وتوقع تحركات الأسعار القادمة. حيث يتيح هذا للمتداولين تحديد متى ينتقل السوق من حالة التوازن إلى حالة عدم التوازن. 

من أفضل الأشياء المتعلقة بـ مخططات ماركت بروفايل هو أنها تعمل في جميع ظروف السوق. حيث تعمل معظم المؤشرات الفنية أو أنظمة التداول فقط في ظل ظروف معينة للسوق، مثل الاتجاه الصعودي أو الهبوطي. بينما لا تخضع مخططات ماركت بروفايل لمثل هذه القيود لأنها تتيح للمستخدمين تحديد ظروف السوق المتوازنة وغير المتوازنة بوضوح (سواء كانت صعودية أو هبوطية) في جميع الأوقات.

كيفية قراءة مخططات ماركت بروفايل

Market Profile Chart - Dax Futures
مخطط ماركت بروفايل | prorealtime.com

للوهلة الأولى، يبدو مخطط ماركت بروفايل وكأنه مزيج لا يمكن تمييزه من الحروف والألوان. ولكن قراءة المخطط ليست معقدة في الواقع. فأول شيء يتعين عليك ملاحظته هو أن هذا المخطط يوضح لك حركة السعر عبر إطار زمني معين. 

هناك ثلاثة أشياء رئيسية تخبرنا بها مخططات ماركت بروفايل وهي: 

  • عمل السوق خلال فترة معينة. 
  • أسعار اليوم الأكثر أهمية. 
  • كيفية ارتباط السعر والوقت في أوقات معينة خلال ذلك اليوم. 

مثل أي مخطط تداول آخر، تعرض مخططات ماركت بروفايل الحجم على المحور الأفقي (محور x) والسعر على المحور العمودي (محور y). 

يتم عرض الحجم كمخطط أفقي حيث تمثل الخطوط الأفقية الأطول أكبر حجم تداول لتلك الفترة. حيث يُمثل السعر نقطة التحكم (POC) لأنها كانت تسيطر على السوق بشكل أكبر. 

على مخطط ماركت بروفايل، يتوفر عدد قليل فقط من الأطر الزمنية المحددة. والأكثر شيوعًا هي 5 دقائق و 30 دقيقة ويوميًا وأسبوعيًا وشهريًا. في حين يركز العديد من المتداولين على الإطار الزمني لـ 30 دقيقة. 

لنفترض أنك تنظر إلى مخطط ماركت بروفايل لـ 30 دقيقة. يحتوي الإطار الزمني على أحرف و/أو ألوان مختلفة. حيث يمثل كل حرف جزءًا من الوقت. بينما يمثل كل حرف 30 دقيقة من التداول لهذا الأصل المعين. 

النقاط الرئيسية في مخطط ماركت بروفايل

انظر إلى المخطط أعلاه. إنه مخطط ماركت بروفايل للعقود الآجلة لمؤشر DAX. يتم ضبط الإطار الزمني على فترات زمنية يومية. وهذا ما يخبرنا به: 

  • المثلث الأحمر (POC) هو النطاق السعري الذي كان حجم التداول فيه يبلغ أعلى مستوياته. كما ترى فهو يتوافق مع أحد أطول الخطوط الأفقية على المخطط. 
  • يوضح لنا الخط الأحمر النطاق السعري للجزء الأكبر من التداول الذي حدث خلال تلك الفترة. 
  • يُظهر الخط الأزرق النطاق السعري المبدئي الذي حدث فيه التداول خلال الفترة. 
  • يمثل المثلث الأخضر سعر الافتتاح. 

سيؤدي وضع المؤشر على كل حرف ملون إلى إظهار معلومات إضافية حول تلك الفترة، بما في ذلك: 

  • عدد النقطة (تيك) التي حدثت. 
  • مقدار الحجم المتبادل. 
  • كم عدد الصناديق في البروفايل. 
  • كم عدد الصناديق الموجودة أسفل وأعلى نقطة التحكم POC. 
  • أسعار الافتتاح والأعلى والأدنى وأسعار الإغلاق. 

اعتمادًا على نظام التداول الخاص بك، يمكنك أيضًا تضمين معلومات مخصصة ليتم عرضها عند وضع المؤشر فوق الصناديق. 

فرصة السعر الزمني (TPO)

Time Price Opportunity (TPO)
شموع 30 دقيقة تم تحويلها إلى مخطط ماركت بروفايل | المصدر: profiletraders.in

أفضل طريقة لفهم فرصة السعر الزمني هي عبر فحص الشموع أو الأعمدة القياسية أولاً لقراءة المخططات المالية. 

عادة، لدينا مناطقنا المفتوحة والمغلقة على كل شمعة. فإذا كانت الشمعة حمراء، فنحن نعلم أن السعر فتح في الجزء العلوي من الشمعة وأغلق في الأسفل. أما في حال كانت خضراء، فنحن نعلم أنها فتحت عند الجزء السفلي من الشمعة وأغلقت في الجزء العلوي. 

تكمن المشكلة هنا في أننا لا نعرف حقًا أين تركزت الأسعار خلال فترة معينة داخل الشموع. لنفترض أنك تنظر إلى شمعة خضراء 30 دقيقة. أنت تعرف مكان فتح السعر وأين أغلق وأن السعر تحرك صعودًا. ولكنه لا يخبرك بمدة بقاء السعر عند جزء معين من تلك الشمعة. 

هذا هو المكان الذي يأتي فيه دور فرصة السعر الزمني. حيث تمكن المتداولين من التعامل بسعر محدد خلال فترة زمنية معينة. وفي كل مرة يبلغ فيها السوق سعرًا جديدًا، يُنشئ مخطط ماركت بروفايل فرصة سعر زمني جديدة. بشكل أساسي، تحدد الفرص التي تم إنشاؤها في السوق في وقت وبسعر محدد.

منحنى الجرس 

ستلاحظ أن معظم مخططات ماركت بروفايل تتشكل بمنحدرات منخفضة على كلا الطرفين بينما تكون المنطقة الوسطى بارزة، مثل الجرس. يمثل هذا سيناريو تداول نموذجي حيث تميل أحجام التداول إلى أن تكون أعلى بكثير عندما يكون السوق أكثر نشاطًا خلال اليوم. 

يُعرف هذا باسم منحنى الجرس ويتأثر بشكل كبير بالمشاركين في السوق خلال تلك الفترة. 

على سبيل المثال، لنفترض أن أحد الأصول يتم تداوله بسعر 80$. يرغب المشترون المؤسسيون واللاعبون الكبار بالسوق في الشراء عندما يبلغ السعر 50$ أو أقل. من ناحية أخرى، يرغب كبار البائعين في البيع فقط عندما يبلغ السعر 120$ أو أكثر. 

في حال كان هؤلاء هم اللاعبون الوحيدون في السوق، فسيظل سعر الأصل عند 80$ نظرًا لأن أيًا من الطرفين لا ينوي التداول عند هذا المستوى. ولكن بعد ذلك لدينا لاعبون آخرون في السوق مثل – متداولون يوميون، ومضاربون، ومتداولون متأرجحون، إلى آخره. 

بمجرد دخول هؤلاء اللاعبين إلى السوق، سيرتفع سعر الأصل أو ينخفض اعتمادًا على جهودهم المشتركة. بينما إذا انخفض السعر ووصل إلى علامة 50$، فسيبدأ كبار المشترين في إجراء صفقاتهم. على العكس من ذلك، سيجري البائعون الكبار أيضًا صفقاتهم في حال ارتفع السعر إلى علامة 120$. 

كما هو متوقع، سيؤثر هذا التفاعل بشكل كبير على حجم التداول لتلك الفترة. تذكر أنه كلما زاد طول الخط الأفقي لعمليات فرصة السعر الزمني على المخطط، كلما زاد حجم التداول. هذا هو ما يجعل الخط يبرز وينتج عنه منحنى على شكل جرس.

مستويات ماركت بروفايل

أفضل طريقة لتقدير أهمية منحنى الجرس في مخطط ماركت بروفايل هي عبر فهم مستوياته. هناك مستويان رئيسيان يجب مراعاتهما هنا – منطقة القيمة ونقطة التحكم. دعونا نلقي نظرة على كل واحدة منها للحصول على صورة أوضح. 

منطقة القيمة

Market Profile Bell Curve
منطقة القيمة في مخطط ماركت بروفايل | مصدر: youtube.com

الآن نحن نعلم بالفعل أن كل سوق تم إعداده لتسهيل الصفقات. ونعلم أيضًا أن سعر الورقة المالية سيرتفع حتى يقوم المشتري الأخير بتقديم أمره الخاص ولا يوجد المزيد من المشترين بسعر مرتفع. وهذا ما نسميه ارتفاع غير عادل (الطرف الأعلى لمنحنى الجرس).

من ناحية أخرى، سينخفض سعر الورقة المالية حتى يقوم آخر بائع بعملية بيعه ولا يوجد بائعون آخرون بسعر متراجع. وهذا ما نسميه انخفاض غير عادل (الطرف السفلي لمنحنى الجرس). 

مع استمرار التداول، سيحدد السوق في النهاية نطاقًا ارتفاع غير عادل وانخفاض غير عادل. بمجرد حدوث ذلك، نشير إلى ذلك الجزء على المخطط بين الارتفاع غير العادل والانخفاض غير العادل كمنطقة القيمة. وهذا هو المكان الذي يسجل فيه السوق أكبر قدر من الإجراءات خلال فترة معينة. 

تساعد منطقة القيمة المتداولين على فهم متى ينبغي عليهم الدخول في صفقة. تذكر، بالطبع، أن مخططات ماركت بروفايل ليس نظام تداول يخبرك متى تشتري أو تبيع. بدلاً من ذلك، إنها أداة دعم تساعد في تأكيد صفقاتك بناءً على حركة السعر والحجم في فترة زمنية معينة. 

يتواجد السعر العادل ضمن منطقة القيمة. وهذا هو المكان الذي من المتوقع أن يتحرك فيه سعر الأصل بمجرد دخول اللاعبين الكبار إلى السوق. 

إذًا كيف سيساعد هذا في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة؟ 

حسنًا، في حال كنت تعرف المكان المتوقع أن يتحرك فيه السعر خلال فترة معينة، فيمكنك تأكيد اتجاه السوق ووضع أمر الشراء/البيع وفقًا لذلك. لذلك إذا كنت تتطلع إلى الشراء على المدى المتوسط إلى المدى الطويل، فيمكنك الشراء عندما ينخفض السعر عند الانخفاض غير العادل نظرًا لعدم وجود الكثير من الحركة حتى الآن، وتتوقع أن ينجذب السعر إلى الأعلى نحو السعر العادل. 

على نفس المنوال، إذا كنت بائعًا طويل الأجل، فسيكون المكان المثالي للبيع عندما يرتفع السعر في الارتفاع غير العادل. ليس هناك الكثير من الإجراءات حتى الآن، وتتوقع أن ينخفض السعر إلى منطقة السعر العادل بمجرد دخول كبار البائعين إلى السوق. 

هل يمكنك الشراء أو البيع في منطقة السعر العادل؟ بالتأكيد، ولكن ربما لن تحقق نفس القدر من الأرباح بسبب حجم التداول وذروة التقلب في تلك المنطقة. 

نقطة تحكم

لقد قمنا بالتحدث عن نقطة التحكم في وقت سابق. فإنها ببساطة مستوى السعر الذي يقضي فيه المتداولون معظم الوقت، والمستوى الذي سجل فيه السوق أعلى حجم لهذا اليوم. ويمكنك بسهولة تحديد نقطة التحكم على مخطط ماركت بروفايل من خلال النظر إلى أكبر صفوف فرصة السعر الزمني. 

عادةً ما تكون نقطة التحكم الأقرب إلى مركز منطقة القيمة. حيث يعتبرها العديد من المتداولين أنها السعر الأكثر عدالة للتداول من قبل المشاركين في السوق. على هذا النحو، في حال كنت ترغب في التداول داخل منطقة القيمة، فستحتاج إلى وضع صفقاتك (شراء أو بيع) في نقطة التحكم. أي شيء أعلى أو أسفل نقطة التحكم يعتبر بمثابة مقامرة. 

أنواع أيام مخططات ماركت بروفايل

هناك نوعان رئيسيان من الأيام في مخططات ماركت بروفايل الحديثة – أيام النطاق وأيام الاتجاه. المتداولون الذين يفهمون أنواع اليوم المختلفة هذه ويمكنهم تحديد نوع اليوم الذي يتطور في وقت مبكر يتمتعون بميزة مميزة. وهذا لأن لديهم فكرة عما يمكن توقعه من السوق قبل الإغلاق. 

عادةً ما يكون هناك نقص في القناعة الاتجاهية من كل من المشترين والبائعين في السوق في أيام النطاق. وهنا، يتطلع المتداولون عادةً إلى تلاشي الانحرافات عن منطقة القيمة والتداول باستخدام أسلوب الارتداد المتوسط..

من ناحية أخرى، تتميز أيام الاتجاه بحركات سعرية اتجاهية مستمرة. هنا، يتطلع المتداولون عادةً إلى استخدام  أسلوب تتبع الاتجاه. وهذا يعني الدخول في التداول عند الاختراق أو التراجع ثم ركوب اتجاه السوق السائد نحو الربحية. 

المتغيرات ضمن النطاق وأيام الاتجاه.

  • يوم عادي – هذا هو أبسط هيكل يومي ويتميز بامتداد طفيف في اتجاه واحد بعد فترة الرصيد المبدئي (IBP). 
  • يوم تغيير عادي – هناك امتداد في اتجاه واحد يتجاوز فترة الرصيد المبدئي (IBP) بالإضافة إلى دوران واسع نسبيًا في تطوير السوق لمعظم اليوم.
  • يوم محايد – يوجد تمديد للسعر على جانبي فترة الرصيد المبدئي ولا يمتلك المشترون أو البائعون في الأطر الزمنية الأخرى (OTF) تحكمًا في الاتجاه.
  • يوم غير اتجاهي – لا يوجد تمديد خارج فترة الرصيد المبدئي ولا تدخل من المشترين أو البائعين في الأطر الزمنية الأخرى.
  • يوم اتجاه – هناك مجموعة واسعة في السوق ويمتلك المشترون أو البائعون في للأطر الزمنية الأخرى قدرُا كبيرًا من التحكم في الاتجاه. 
  • يوم توزيع مزدوج يبدأ عادةً مثل يوم الاتجاه ولكن بعد ذلك تدخل معلومات جديدة إلى السوق، مما يؤثر على السعر. 

كيفية تحسين التداول الخاص بك باستخدام مخططات ماركت بروفايل

يمكن أن تساعد مخططات ماركت بروفايل في تأكيدات التداول عند استخدامها كجزء من نظام تداول أوسع. حيث تسهل هذه المخططات أيضًا تحديد مستويات الدعم والمقاومة وكيف تتفاعل حركة السعر مع نقطة التحكم وحجم التداول. 

بدلاً من محاولة التداول باستخدام الشموع الثابتة، يوفر مخطط ماركت بروفايل سياقًا إضافيًا لفهم أفضل للمكان الذي تحدث فيه التغييرات في العرض والطلب بالفعل.

بصفتك متداولًا يوميًا محترفًا، يمكنك استخدام هذه المعلومات القيمة لتداول الارتداد عند مستوى الدعم بعد تأكيد نقطة التحكم الأحدث. من ناحية أخرى، يمكن للمتداول المتأرجح استخدام مخطط ماركت بروفايل لتداول الاختراقات بناءً على نقطة التحكم في اليوم السابق. 

كما هو الحال مع جميع التقنيات والأنظمة، فإن استخدام مخطط ماركت بروفايل لتحسين تداولك يتطلب الصبر والممارسة. في حين حاول الاستفادة من محاكيات التداول الافتراضية لصقل مهاراتك قبل الوصول إلى الأسواق الحية. وعندما تشعر بالراحة الكافية للتداول بأموال حقيقية، تذكر أن تتمهل. قد تكون الأسواق لا ترحم، خاصة خلال فترات التقلبات العالية. 

… الفرق بين التحليل الفني التقليدي و مخططات ماركت بروفايل هو أن التحليل الفني التقليدي يحاول التنبؤ بالمستقبل بناءً على الماضي. بينما تعمل مخططات ماركت بروفايل على تحديد الشروط الأساسية لحركة السوق الحالية للاستمرار أو التغيير.” 

– جي بيتر شتايدلماير