لا شك أنك ستصادف مصطلح المتوسط المتحرك البسيط (SMA) في العديد الأماكن التي ستجد بها حديثًا حول المخططات الفنية. وهي أداة فنية لحساب متوسط الحركة في أسواق الاستثمار لتحديد الاتجاهات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وهناك علاقة تحوط بين: طول الفترة المتوسطة، وقوة خط الاتجاه، وإشارات الشراء/ البيع.
ما هو المتوسط المتحرك البسيط؟
الطريقة الأفضل لوصف SMA هي أنه؛ سلسلة من المجموعات الفرعية المختلفة التي تستخدم، في هذه الحالة، سعر الإغلاق في سوق مالية معينة. وتشمل بعض المتوسطات المتحركة البسيطة الأكثر شيوعًا ما يلي:
المتداولون اليوميون / المتداولون على المدى القصير
- المتوسط المتحرك لـ 5 أيام (خط اتجاه أزرق فاتح)
- المتوسط المتحرك لـ 10 أيام (خط الاتجاه الأرجواني)
- المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا (خط الاتجاه الأخضر)
كما ترى في الرسم البياني أدناه، يقدم المتوسط المتحرك لخمسة أيام أول مؤشر على تغير محتمل في الاتجاه. ومع ذلك، فإن متوسط 10 أيام ومتوسط 20 يوم يعمل على تمثيل التقلبات بخطوط أقل تعرجًا وأكثر انسيابية لإنشاء خط اتجاه أكثر سلاسة. قد تعمل خطوط الاتجاه قصيرة المدى على ارسال إشارات خاطئة، في حين تُقدّم خطوط الاتجاه طويلة المدى إشارات أقوى، ولكن هناك تأخير.
المصدر: Finamark
التداول على المدى الطويل
- المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا
- المتوسط المتحرك لـ 100 يوم
- المتوسط المتحرك لـ 200 يوم
عند تمديد فترة حساب المتوسط المتحرك، ستكون خطوط الاتجاه أكثر سلاسة. تميل هذه إلى أن تكون أكثر فائدة لأولئك الذين يبحثون في الاتجاهات طويلة الأجل، وتجنب التقلبات قصيرة الأجل التي قد تقلل من مكاسبهم على المدى الطويل.
المصدر: Finamark
مفتاح استخدام استراتيجية SMA هو العثور على أفضل المتوسطات المتحركة لمتطلبات الاستثمار الخاصة بك. لا جدوى من النظر إلى الاتجاهات طويلة الأجل كمؤشر رئيسي ، إذا كنت تاجرًا على المدى القصير.على الجانب الآخر من العملة ، فإن مؤشرات الاتجاه قصير الأجل ذات أهمية محدودة للمتداولين على المدى الطويل.
مواضيع أخرى قد تعجبك:
- نموذج الوتد الصاعد في التداول – كل ما تحتاج معرفته عنه.
- ماذا يحدث بعد أن تُموًل من خلال Earn2Trade؟ الدليل الكامل
الطريقة التي يعمل بها المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
يمكن أن تؤثر العديد من العوامل الخارجية على الحركة قصيرة الأجل في أسواق الاستثمار، مثل سوق العقود الآجلة E-mini S&P 500. قد يكون هذا حدثًا سياسيًا قصير المدى، أو أرقام توظيف مخيبة للآمال، أو تقلبات يوم تاريخ انتهاء العقد، أو تطورات غير متوقعة على الصعيد الدولي. سيتم حل العديد من هذه المشكلات ونسيانها في غضون 24 ساعة، لذا فإن المفتاح هو عدم المبالغة في رد الفعل. ما هي أفضل طريقة للتعامل مع هذا؟
سيساعد استخدام متوسط الأسعار خلال فترة محددة بشكل خاص في تسوية المنحنى وتقليل تأثير تقلبات الأسعار القصيرة المدى. هذا هو السبب في أن المتداولين على المدى القصير يستخدمون المتوسطات المتحركة لخمسة و 10 و 20 يومًا ، بينما قد يستخدم المتداولون على المدى الطويل متوسطات متحركة 50 و 100 و 200 يوم. حيث مفتاح النجاح في الاستثمار للمدى القصير أو المتوسط أو طويل الأجل هو البقاء في ركوب الاتجاه حتى ينعكس.
كما ترى من الرسوم البيانية أعلاه، كلما طالت الفترة التي تم خلالها متوسط السعر، كان الخط أكثر سلاسة. كلما طالت الفترة التي تحسب خلالها المتوسطات المتحركة، زادت قوة الإشارة. ومع ذلك، نظرًا للتأخر الزمني الممتد، ربما تكون قد فاتتك بالفعل عنصرًا مهمًا من التغيير الأولي في الاتجاه.
كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط
إن عملية حساب المتوسط المتحرك البسيط هي عملية بسيطة وواضحة. إذا أخذنا في الاعتبار فترة تداول مدتها 30 يومًا، فيمكننا حساب المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام. يمكنك القيام بذلك على النحو التالي:
إنشاء نقاط البيانات
لحساب نقاط بيانات المتوسط المتحرك البسيط لمدة خمسة أيام، عليك القيام بما يلي: –
| نقاط بيانات المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام | العملية الحسابية |
| أولاً | اجمع أسعار الإغلاق من اليوم 1 إلى اليوم 5 واقسمهم على 5 |
| ثانيًا | اجمع أسعار الإغلاق من اليوم 2 إلى اليوم 6 واقسمهم على 5 |
| ثالثًا | اجمع أسعار الإغلاق من اليوم 3 إلى اليوم 7 واقسمهم على 5 |
| رابعًا | اجمع أسعار الإغلاق من اليوم 4 إلى اليوم 8 واقسمهم على 5 |
| خامسًا | اجمع أسعار الإغلاق من اليوم 5 إلى اليوم 9 واقسمهم على 5 |
| سادسًا | اجمع أسعار الإغلاق من اليوم 6 إلى اليوم 10 واقسمهم على 5 |
| سابعًا | اجمع أسعار الإغلاق من اليوم 7 إلى اليوم 11 واقسمهم على 5 |
ستمنحك نقاط البيانات متوسط أسعار الإغلاق في الأيام الخمسة الماضية وتتيح لك تحديد الاتجاهات المتغيرة. لحساب متوسط متحرك لمدة 10 أيام، ما عليك سوى جمع أسعار الإغلاق العشرة السابقة معًا، ثم قسمتهم على 10. أفضل طريقة للتفكير في هذا هو تسوية خط الاتجاه ليكون أقل تقلبًا.
استراتيجيات تداول المتوسط المتحرك البسيط
هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام SMA للتداول على المدى القصير والمتوسط والطويل. سواء كنت تتداول في العقود الآجلة أو الشركات أو المعادن أو أي نوع آخر من الاستثمار، فإن المبدأ هو نفسه. باستخدام الرسم البياني التالي، سنلقي نظرة الآن على كيفية استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة لصالحك.
المصدر: Finamark
التقاطع الصعودي
يحدث التقاطع الصعودي عندما يتحرك سعر السهم عبر المتوسط المتحرك البسيط إلى مكان أعلى. كما ترون من المنطقة المظللة الأولى في الرسم البياني أعلاه، فإن أول مؤشر على حدوث انتعاش حدث عندما ارتفع سعر السهم خلال خط SMA لمدة 5 أيام (خط الاتجاه الأزرق). تم تأكيد هذا التغيير في الاتجاه بعد أن اخترق المؤشر أيضًا خطوط اتجاه المتوسط المتحرك لمدةـ 10 أيام و 20 يومًا.
أولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على خيارات العقود الآجلة عند صعود SMA لمدة 5 أيام لديهم أعلى ارتفاع محتمل، مع مخاطر كبيرة. المخاطر في هذه الحالة هي أن هذا سيكون صعودًا قصير المدى قبل العودة إلى الاتجاه الهبوطي السابق. من الناحية النظرية، تعطي خطوط الاتجاه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام و 20 يومًا إشارة أقوى، ولكن ربما قد يكون فاتك عنصرًا مهمًا في الاتجاه الصعودي الأولي بسبب التأخر.
التقاطع الهبوطي
التقاطع الهبوطي هو عكس التقاطع الصعودي تمامًا. سينخفض سعر السهم مبدئيًا إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام، ثم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام، وأخيراً المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا. هذه علامة على تحول اتجاه صعودي سابق، وبالنسبة للكثيرين، فهي إشارة لإغلاق مركز مفتوح أو فتح مركز بيع. مرة أخرى، أولئك الذين يتفاعلون مع تحرك خط السعر لأسفل خلال خط المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام لديهم فوائد محتملة أكبر ولكن مخاطرة أكبر حيث أن هذا مجرد تراجع قصير المدى. تحرك خط السعر لأسفل خلال خط المتوسط المتحرك البسيط لـمدة 10 أيام و 20 يومًا يقوي الإشارة الأولية لاتجاه هبوطي جديد.
التقاطع في المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
في هذه الحالة، نعلم أن خطوط اتجاه المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 5 و 10 و 20 يومًا تشير إلى اتجاه جديد محتمل. مع التقاطع الصعودي والتقاطع الهبوطي، يتم تشغيل التنبيه للتغيير المحتمل في الاتجاه حيث يتحرك مستوى المؤشر عبر خطوط الاتجاه الفردية. ومع ذلك، يستخدم العديد من الأشخاص أيضًا تقاطعات SMA كمؤشر أقوى على ظهور اتجاه جديد.
لقد أبرزنا عددًا من المناطق في الرسم البياني أعلاه حيث عبرت خطوط SMA خط السعر. إذا ركزنا على المنطقة المظللة الأولية، فإن أول علامة على الارتفاع هي عندما يتحرك خط سعر المؤشر خلال خط المتوسط المتحرك البسيط لمدة 5 أيام. ومع ذلك، فإن هذا التغيير في إشارة الاتجاه يزداد قوة حيث أن كل خط اتجاه لمؤشر SMA يتقاطع مع نفسه.
في الواقع، هذا مؤشر على الزخم المتزايد. يتحرك خط الاتجاه الأزرق قصير المدى لأعلى عبر الخط البنفسجي متوسط المدى، ثم عبر الخط الأخضر طويل المدى. من المحتمل أنك تبدأ بمركز أولي عندما يتحرك المؤشر خلال المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام ثم تزيد من حجم مركزك مع اختراق خطوط SMA الأخرى. إذا كنت ستنتظر حتى يتحرك خط SMA قصير المدى عبر خط SMA لمدة 20 يومًا طويل المدى، فستكون قد فقدت بالفعل عنصرًا مهمًا من الارتفاع.
مزايا وعيوب المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
تعد خطوط اتجاه المتوسط المتحرك البسيط جزءًا لا يتجزأ من العديد من استراتيجيات الاستثمار. في حين أن هناك مزايا عديدة، إلا أن هناك بعض العيوب على النحو التالي.
| المزايا | العيوب |
| تسوية التقلبات قصيرة المدى لخلق صورة أوضح على المدى القصير | كلما كان على مدى أقصر، زادت فرصة وجود إشارة خاطئة |
| إشارة مبكرة محتملة لتغير الاتجاه | يمكن أن تنعكس الاتجاهات قصيرة المدى بسرعة كبيرة |
| يمكن أن يؤدي استخدام خطوط اتجاه متعددة إلى تقوية إشارات الاتجاه المتغيرة (على سبيل المثال، متوسطات لمدة 5 و 10 و 20 يومًا) | خطوط الاتجاه المتوسطة إلى طويلة المدى سوف تتخلف عن الأسعار؛ قد يفوتك التغيير الأولي في الاتجاه |
| تظهر استراتيجية الصليب الذهبي/صليب الموت حيث تتقاطع الاتجاهات المتحركة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى | سيكون لأحداث استراتيجية الصليب الذهبي/صليب الموت سبب في تأخر كبير في التغيير الأولي في الاتجاه |
عندما ننتهي من سرد مزايا وعيوب المتوسطات المتحركة البسيطة، فهناك بعض النقاط الأساسية التي يجب تذكرها: –
- كلما كان مدى SMA أقصر، زادت فرص اكتشاف تغيير في الاتجاه في مرحلة مبكرة جدًا. إذا كانت الإشارة صحيحة، فسيؤدي ذلك إلى زيادة العوائد المحتملة إلى أقصى حد. ومع ذلك، فإن SMA قصير المدى عرضة لإشارات خاطئة.
- كلما كان مدى SMA أطول، كان التغيير في إشارة الاتجاه أقوى، لكن هذا الاتجاه سيستغرق وقتًا أطول للظهور. وبالتالي، إذا كنت تعتمد على SMA طويل المدى، فمن المحتمل أن تفقد عنصرًا مهمًا في أي تغيير في سعر الأصل.
- تحتاج إلى العثور على مدى SMA (أو خطوط اتجاه SMA المتعددة) التي تعكس بشكل أفضل شهيتك للمخاطرة والمكافآت المحتملة.
المتوسط المتحرك البسيط مقابل المتوسط المتحرك الأسي
عند البحث عن استراتيجيات استثمار المتوسط المتحرك البسيط، غالبًا ما تصادف مصطلح المتوسط المتحرك الأسي (EMA). يوضح الرسم البياني أدناه متوسط متحرك بسيط لمدة 10 أيام ومتوسط متحرك أسي لمدة 10 أيام. بينما كلاهما يعتمد على أسعار الإغلاق العشرة السابقة، يتم ترجيح حساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA). وبالتالي، سيكون لتحركات الأسعار الأخيرة تأثير أكثر أهمية على خط اتجاه EMA من تلك التي الأسعار في بداية العشرة أيام. كلما طالت فترة الـ EMA، قل تأثير تغيرات الأسعار التاريخية على خط الاتجاه.
المصدر: Finamark
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات بشأن حساب أرقام EMA، فقد نشرنا مقالًا بعنوان:
“شرح المتوسط المتحرك الأسي (EMA) – مع نصائح واستراتيجات التداول”
| SMA | EMA | |
| خطوط الاتجاه | تعطي خطوط اتجاه SMA ترجيحًا متساويًا لتحركات الأسعار الحديثة والتاريخية | تعطي خطوط اتجاه EMA ترجيحًا أكبر لتحركات الأسعار الحديثة |
| إشارات خاطئة | كلما كان مدى SMA أقصر، زادت فرصة إعطاء إشارة خاطئة | يمكن أن يؤدي ترجيح أكبر تجاه تحركات الأسعار على المدى القصير إلى ظهور العديد من الإشارات الخاطئة |
| التقلب | يؤدي استخدام حساب SMA إلى تخفيف التقلبات قصيرة المدى | التقلبات قصيرة المدى أكثر وضوحًا باستخدام حساب الـ EMA |
| الإشارات المبكرة | سيكون هناك تأخير عند استخدام حساب SMA، اعتمادًا على مدى SMA | يتم تقليل تأثير التأخر باستخدام حساب EMA، مع إعطاء ترجيح أكبر لتحركات الأسعار على المدى القصير |
| الأسواق التي لا تحتوي اتجاهًا واضحًا | يتم تقليل قيمة SMA في الأسواق التي لا تحتوي اتجاهًا واضحًا | يتم تقليل قيمة EMA إلى حد أقل في الأسواق التي لا تحتوي اتجاهًا واضحًا |
عند البحث عن استراتيجيات استثمار SMA و EMA، فإنك تميل إلى رؤية آراء مستقطبة. تعتمد استراتيجية SMA على تقليل تأثير تحركات الأسعار الحديثة. من ناحية أخرى، تعطي إستراتيجية EMA ترجيحًا أكبر للحركات قصيرة المدى. قد يجادل الكثيرون بأن إستراتيجية EMA ملاءمة أكثر للمتداولين على المدى القصير، حيث يبحثون عن إشارات مبكرة جدًا تخبرهم بأن الاتجاهات تتغير.
لماذا نستخدم المتوسط المتحرك البسيط؟
سواء كنت تستخدم متوسط متحرك بسيط أو متوسط متحرك أسي، فإن الأساس هو نفسه. أنت تستخدمه لتسوية التقلبات قصيرة المدى لإعطاء نظرة ثاقبة أكبر على تغيرات الاتجاه قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. عند النظر إلى أسعار العقود الآجلة المتقلبة نسبيًا بمعزل عن غيرها، قد يكون من الصعب قياس الاتجاه. ومع ذلك، فإن النظر إلى سعر العقود الآجلة مقابل المتوسطات المتحركة البسيطة المتداخلة سيمنحك فكرة عن الاتجاهات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
الخلاصة
عند النظر إلى الرسم البياني لسعر العقود الآجلة بشكل منفصل، قد يكون من الصعب تحديد الاتجاه قصير ومتوسط وطويل المدى. من المفيد أن يكون لديك متوسطات متحركة بسيطة لمدة 5 و 10 و 20 يومًا لأنها توفر لك أساسًا للنظر في تحركات الأسعار على المدى القصير. قد يستخدم المتداولون على المدى الطويل فترات SMA مختلفة مثل 50 و 100 و 200 يوم. إستخدام هذه الفترات يعتمد على أفق استثمارك وشهيتك للمخاطرة/العائد.
من المهم ملاحظة أن أيًا كانت الفترات SMA التي تستخدمها ستعمل بشكل أفضل في سوق اتجاهية. لا يعمل السوق الثابت نسبيًا بشكل جيد مع المتوسطات المتحركة البسيطة. التقلبات على المدى القصير سيكون لها تأثير محدود بسبب عدم وجود تقلبات سابقة. في حين أن استخدام فترات EMA سيعطي ترجيحًا أكبر لتحركات الأسعار على المدى القصير، في الأسواق التي لا تحتوي اتجاهًا واضحًا، فإن هذا التأثير ينخفض أيضاً.
على الجانب الآخر، إذا كنت تعتقد أن أسواق الأسهم “فعالة تمامًا”، فإن قيمة العقود الآجلة اليوم تعد “الصفقة الحقيقية”. كفاءة السوق موضوع شيق آخر!
