يعد مؤشر باربوليك سار Parabolic SAR أحد أدوات التداول الفنية الأكثر شيوعًا. حيث يعمل المؤشر على تسليط الضوء على الاتجاه الذي يتحرك فيه سعر الأصل المالي ويساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية. في هذه المقالة، سنغطي كل ما يتعلق بمؤشر SAR، بما في ذلك كيفية حسابه، وأفضل الإعدادات المؤشر، بالاضافة الى استراتيجيات التداول الأكثر شيوعًا، وكيفية الإستفادة منه في خطة التداول الخاصة بك، كما سنتحدث أيضًا عن عيوبه، والأهم من ذلك كله، سنشرح لك كيفية استخدام مؤشر SAR للحصول على اشارات البيع والشراء (توصيات التداول).
ما هو مؤشر باربوليك سار Parabolic SAR؟
باربوليك سار Parabolic SAR هو مؤشر للوقت والسعر في التداول الفني. يتم استخدامه لتحديد اتجاه سعر الأصل المتداول وأفضل نقاط الدخول والخروج. كما يستخدم أيضًا لإبراز نقاط الوقف و الانعكاس (أي عندما يتغير اتجاه سعر الأصل). SAR هو اختصار لـ “نظام الوقف والانعكاس Stop And Reversal system”. تم تطويره من قبل Welles Wilder، والذي ربما تعرفه من خلال مقالتنا السابقة حول مؤشر القوة النسبية (RSI).
يتم تمثيل مؤشر باربوليك سار Parabolic SAR على مخططات التداول كتسلسل من النقاط بجوار الشمعات السعرية. السبب في أنها تسمى باربوليك “مكافئ parabolic” لأن النقاط الناتجة تميل إلى تكوين شكل القطع المكافئ. يحدد نوع الاتجاه (الترند) موقع القطع المكافئ. يقع المؤشر أسفل السعر خلال الاتجاهات الصعودية، بينما يأتي فوقه أثناء الاتجاه الهبوطي.
ومثل أي مؤشر فني آخر، يجب استخدام مؤشر التوقف والانعكاس (parabolic stop and reversal) بالإضافة إلى مؤشرات أخرى. فغالبًا ما تكون إشارات التداول التي ترصدها الأداة غير كافية لتأكيد إحتمالات حركة معينة، وهذا هو السبب في دمجها مع المتوسط المتحرك أو مؤشر ستوكاستيك أو ADX أو مؤشرات أخرى.
قبل التعمق أكثر في اكشف عن إشارات البيع والشراء الناتجة التي يولدها المؤشر، من المهم الإشارة إلى أن مؤشر SAR يعمل بشكل رئيسي في الأسواق ذات الاتجاه (التي لديها ترند عام). وفقًا لمخترع المؤشر، Welles Wilder، يجب على المتداولين استخدام المؤشر لتحديد اتجاه الترند ثم الانتقال إلى البدائل لمساعدتهم على قياس قوته.
قد تستمتع أيضًا بما يلي:
إشارة الشراء
يتم ارسال إشارات شراء مؤشر باربوليك سار Parabolic SAR عندما تكون النقاط أسفل شمعات السعر. ومع ذلك، لا يولد المؤشر إشارات فقط عند كونه ثابتًا (يتحرك باستمرار تحت السعر)، بل عندما يغير موضعه أيضًا. على سبيل المثال، إذا كانت النقاط أعلى من السعر (الاتجاه الهابط) وانقلبت تحته، فهذا يعني أنه يمكنك توقع تغيير محتمل في اتجاه السعر.
في المثال أدناه، يمكنك رؤية منطقة يحدث فيها تقاطع. يغير مؤشر SAR الهبوطي موقعه، وتنقلب النقاط أسفل الشمعات السعرية. هذا يعني أن هناك انعكاسًا وشيكا للسعر ويمكنك اعتبار ذلك إشارة شراء.
ضع في اعتبارك أيضًا أن حركة النقاط مرتبطة أيضًا بحركة السعر. إذا ارتفع السعر، فإن النقاط تتبعه. الشيء المثير للاهتمام هنا هو أن حركة النقاط بطيئة في البداية، ولكنه يتسارع مع تطور الاتجاه وسرعان ما يلحق بالأسعار.
ومع ذلك، احرص على استخدام مؤشر باربوليك سار SAR مع مؤشرات أخرى. في المخطط أدناه، ستجد الدمج بين من مؤشر التوقف والانعكاس parabolic stop and reverse و المتوسط المتحرك لـ 200 يومًا (MA 200). عندما يتحرك سعر الأصل المالي فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، فإن إشارات الشراء التي يولدها SAR تعتبر موثوقة.
ويمكنك استخدام المؤشر لتحديد نقطة وقف الخسارة. أفضل شيء تفعله عندما يكون الاتجاه صعوديًا هو مطابقة وقف الخسارة مع مؤشر SAR المكافئ.
إشارات البيع
يتم إنشاء إشارات البيع عندما تكون النقاط أعلى خط الأسعار (الشمعات السعرية). كلما تم اكتشاف الزخم في وقت مبكر، تحصل على سعر أفضل للبيع به. لالتقاط الزخم وزيادة عائداتك إلى أقصى حد، تأكد من مراقبة اللحظة التي تنقلب فيها النقاط. بمجرد أن يتحول المؤشر إلى مكان أعلى من خط السعر، اعتبر ذلك اشارة على تغير في الاتجاه. هذه هي أفضل لحظة لبيع أصولك المتداولة بشكل عام.
في المثال أدناه، سترى بعض الحالات المماثلة لحدوث مثل هذا التحوّل في مكان المؤشر. التقاطع باللون الأخضر يمثل اللحظات التي يتحول فيها الاتجاه الصعودي إلى اتجاه هبوطي. عادة ما يكون بداية التحول في الاتجاه هو أفضل مكان لبيع أصولك. بعد ذلك، يتسارع الزخم الصعودي وتبدأ الأرباح في التقلص.
تكون إشارات البيع التي يولدها مؤشر SAR أكثر إقناعًا عندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك طويل الأجل. هذا يعني أن الدببة تهيمن على السوق، وأن الاتجاه المتوقع للسوق على المدى القصير مناسب لبيع أصولك.
عندما يتعلق الأمر بتحديد مكان وقف الخسارة، ضع في اعتبارك أنه مع انخفاض السعر، سيحدث نفس الشيء قريبًا للمؤشر. هذا هو السبب في أنه ينبغي عليك التأكد من تحريك أمر إيقاف الخسارة ليتناسب مع مستوى مؤشر SAR بعد كل شمعة سعرية.
صيغة مؤشر SAR و حسابها
يتم حساب مؤشر SAR المكافئ بشكل مختلف اعتمادًا على نوع الاتجاه الحالي. ومع ذلك، فإن الأمر الشائع في كلتا الحالتين هو أن المؤشر يستخدم أقل وأعلى الأسعار الى جانب عامل التسارع لتقدير موقع المؤشر.
الاتجاه الصعودي: مؤشر باربوليك سار = قراءة باربوليك سار السابقة + عامل التسارع السابق * (النقطة القصوى السابقة – قراءة باربوليك سار السابقة)
الاتجاه الهبوطي: باربوليك سار = قراءة باربوليك سار السابقة – عامل التسارع السابق * (قراءة باربوليك سار السابقة – النقطة القصوى السابقة)
فيما يلي الأشكال المختلفة لصيغة مؤشر SAR المستخدمة في كلا السوقين. مكونات الصيغ المذكورة أعلاه هي:
- EP (النقطة القصوى) – أثناء الاتجاه الصعودي، تكون أعلى نقطة يصل إليها السعر، بينما أثناء الاتجاه الهبوطي تكون أدنى نقطة للسعر؛
- AF (عامل التسارع) – يصف معدل تسارع المؤشر ويمكن أن يؤثر على مدى قرب المؤشر من حركة السعر؛
لا تقلق إذا وجدت تفسيرات أخرى للصيغة أيضًا. قد تراها معروضة على النحو التالي:
باربوليك س+1= باربوليك س + عامل التسارع (النقطة القصوى – باربوليك س)
نفس ما ورد أعلاه باستثناء طريقة تسمية أجزاء المؤشر. على سبيل المثال، قد يتم الإشارة إلى عامل التسارع بـ α.
والفكرة هنا بسيطة. قيم اليوم الأول (انعكاس الاتجاه أو دخول السوق) هي قيم EP السابقة (أعلى أو أدنى نقطة، حسب الاتجاه). إذا دخل المتداول الصفقة في اتجاه صاعد، فإن قيمة EP هي أدنى سعر تم الوصول إليه خلال صفقة البيع السابقة. من ناحية أخرى ، إذا دخل المتداول في اتجاه هابط، فإن EP هو أعلى سعر وصل إليه خلال آخر صفقة شراء. يتم حساب اليوم الثاني عن طريق الصيغة المقابلة، واعتمادًا على نوع الاتجاه.
إعدادات مؤشر باربوليك سار Parabolic SAR
تتضمن الإعدادات القياسية للمؤشر قيمة 0.02 للخطوة الواحدة و الخطوة القصوى 0.2. على منصة Finamark، يتمتع المتداولون أيضًا بحرية تعديل نمط النقاط لجعلها بارزة بسهولة عند النظر إلى مخطط التداول.
فيما يلي مثال للطريقة التي يبدو بها SAR المكافئ مع الإعدادات القياسية على مخطط الـ 15 دقيقة لسهم E-mini S&P 500.
يوصى بهذه الإعدادات لكل من بدأ للتو أو ليس لديه استراتيجية تداول محددة مختبرة لفترة من الزمن وتتطلب خلاف هذه الاعدادات.
ومع ذلك، قد يستخدم بعض المتداولين إعدادات مخصصة بهم اعتمادًا على أسلوبهم وأدواتهم أو فترات التداول الخاصة بهم. الهدف هو تعديل حساسية المؤشر وجعله أقرب إلى الأصل الذي يقومون بتداوله.
على سبيل المثال، عندما يكون الأصل أكثر تقلبًا، يمكن زيادة حساسية SAR عن طريق زيادة قيمة الخطوة. سيؤدي هذا إلى تقريب المؤشر من حركة السعر ويسمح له بالتقاط المزيد من الانعكاسات. إذا كانت قيمة الخطوة مرتفعة للغاية، فإن المؤشر سوف ينعكس في كثير من الأحيان، مما سيؤدي إلى خلق تعرجات حادة وإشارات خاطئة.
على الجانب المقابل، فانه ينبغي على المتداول خفض قيمة الخطوة لتقليل الحساسية.
فيما يلي مثال على المؤشر بقيمة خطوة بمقدار 0.08 و القيمة القصوى القياسية. ضع في اعتبارك أن هذه تعتبر زيادة هائلة ويتم إجراؤها فقط لتميثل النقاط بشكل أفضل وتوضيح الطريقة التي تقترب بها من شريط الأسعار.
يمكن أيضًا تخصيص حساسية المؤشر من خلال القيمة القصوى. ففي حال تم تخفيض القيم القصوى، سيلتقط المؤشر انتكاسات أقل.
إيجابيات وسلبيات مؤشر SAR
مثل أي مؤشر تداول آخر، فإن مكافئ SAR ليس مثاليًا. حيث أن لها عيوبها، ومزاياها الخاصة بها. إليك قائمة بالإيجابيات والسلبيات الرئيسية:
الايجابيات
- حل مثالي لخطوط الاتجاه المستقرة – يمكن أن يساعد المؤشر بشكل كبير في الأسواق المستقرة حيث يمكن أن تكون الإشارات التي يولدها نقطة محددة، خاصة عند دمجها مع مؤشر زخم ADX؛
- تمثيل رائع لقوة الترند – من خلال المسافة بين نقاطه، يقوم المؤشر بعمل رائع في مساعدة المتداولين على قياس مدى قوة خط الاتجاه (الترند). عندما تتسع الفجوة، يصبح الاتجاه أقوى. وعندما تضيق، يصبح الاتجاه أضعف؛
- خيار رائع للمتداولين النشطين – يعد مؤشر مكافئ SAR حساس للغاية، مما يعني أنا بامكانه تحديد الكثير من فرص التداول. وهذا بدوره يجعل منه خياراً مثاليًا للمتداولين النشطين، وخاصة المتداولين اليومين الذين يركزون على التقاط حركات عالية الزخم ويغلقون صفقاتهم على عَجل لجني أرباح ثابتة.
السلبيات
- لا ينبغي أن تستخدم كما هي – على الرغم من أن هذا ليس أمرًا جديدًا حول المؤشرات الفنية، إلا أنه أكثر أهمية في حالة مؤشر SAR. تأكد من دمج المؤشر مع متوسط التحرك طويل الأمد، أو مؤشر ستوكاستيك، أو ADX ، إلخ.
- يمكن أن تخلق إشارات خاطئة – نظرًا لطبيعته، فعادة ما يقوم المؤشر بخلق إشارات سابقة لأوانها. قبل اتخاذ أي خطوة، يُنصح المتداولون بانتظار التأكيد. خلاف ذلك، فإنهم يخاطرون بفتح صفقات مع فرص نجاح منخفضة.
- ليست فعالة في الأسواق الجانبية – لا يساعد المؤشر كثيرًا عندما يكون السوق متقلبًا أو يتحرك بشكل عشوائي. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إشارات شراء/أو بيع مضللة ما قد يضع المتداول في صفقة تداول كان من المفترض أن يغلقها أو العكس.
الخاتمة
باختصار، يعد مؤشر مؤشر باربوليك سار SAR مؤشرًا رائعًا يُساعد المتداولين على قياس سعر أصل معين والعثور على أفضل مكان لضبط أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم. كما يساعد بشكل كبير في الأسواق القوية ويمكن أن يفيد بشكل كبير المتداولين النشطين الذين يبحثون عن مؤشر عالي الحساسية يمكن أن يولد إشارات شراء وبيع متعددة لكل جلسة تداول.
الآن، بعد أن فهمت ما هو مؤشر باربوليك سار ، وتعلمت كيفية حسابه، وما هي أفضل إعدادات مؤشر SAR بالاضافة معرفتك عيوبه ومميزاته، يمكنك الآن جعله جزءًا من ترسانة أدوات التداول الخاصة بك. الأهم من ذلك، لا تتردد في دمج مؤشر باربوليك سار Parabolic SAR مع مؤشرات أخرى مثل متوسط التحرك MA أو مؤشر ستوكاستيك أو متوسط مؤشر الاتجاه (ADX)، لزيادة كفاءة استراتيجية التداول الخاصة بك.
الأسئلة الشائعة
كيف تستخدم مؤشر SAR بشكل فعال؟
لاستخدام مؤشر باربوليك سار SAR بشكل فعال، يجب عليك أولاً وقبل كل شيء معرفة أفضل إعدادات المؤشر. من المستحسن للمتداولين المبتدئين استخدام القيم الافتراضية لعامل التسارع (قيمة البداية 0.02؛ القيمة القصوى 0.2). يمكن للمتداولين ذوي الخبرة تعديل هذه الإعدادات وفقًا لأسلوب التداول الخاص بهم أو استنادًا الى بيانات الأصل المتداول.
الخطوة التالية هي مراقبة إشارات البيع والشراء عن كثب. تأكد من العمل عليها فقط عندما يكون هناك خط اتجاه واضح ومستقر (ولا توجد تحركات عشوائية في السوق) أو عند دمج مؤشر parabolic SAR مع مؤشرات أخرى لتعزيز دقة الإشارات الناتجة.
من أين تحصل على بيانات مؤشر SAR؟
لا توجد تعليمات محددة حول مكان الحصول على البيانات الخاصة بمؤشر شريط الأسعار الأول، ولا حتى في كتاب “New Concepts in Technical Trading Systems” الخاص بـ Wilder، والذي تم تقديمه في عام 1978. لذلك، قرر الممارسون افتراض أن بيانات الشريط الأول لا يمكن حسابها حيث لا توجد معلومات سابقة.
يتم احتساب المؤشر بفترة واحدة مقدمًا. وهذا يعني أنه لكل شمعة سعري لاحقة، يتم تعريف الاتجاه إما على أنه صعودي أو هبوطي من خلال مقارنته بقيم الشمعة السابقة. بعد ذلك، يتم تقدير قيمة مؤشر parabolic SAR بناءً على الصيغة الموضحة أعلاه. باختصار، يستند مؤشر SAR غداً إلى بيانات اليوم.
متى يتغير الترند في مؤشر SAR؟
يتغير خط الاتجاه (الترند) عند تحوّل مكان نقاط مؤشر parabolic SAR. على سبيل المثال، إذا كان المؤشر تحت الشمعات السعرية وانتقل فوقها، فهذا مؤشر على اتجاه هبوطي. على العكس من ذلك، إذا كان المؤشر فوق خط السعر وانقلب تحته، فإن الاتجاه المتوقع صعودي.
