مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator (أو المتذبذب العشوائي) هو أحد تلك المؤشرات التي قد تلاحظها على مجموعة واسعة من مخططات التداول. يبدو مفيدًا للغاية، ولكن ما الذي يفعله بالضبط؟ يعد رسم Stochastic Oscillator على مخطط التداول طريقة شائعة لقياس الزخم. ولكن، ما هي الاستنتاجات التي يمكنك استخلاصها من صيغة المؤشر، وكيف يمكنك استخدامها؟
ما هو مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator؟
يعمل مؤشر الستوكاستيك Stochastic Oscillator في مخطط التداول على قياس الزخم في سعر الأصل المالي. في جوهر هذا المؤشر توجد صيغة Stochastic Oscillator. وما يفعله المؤشر هو مقارنة سعر إغلاق الأصل المالي بأسعار القمم والقيمان الأخيرة. ثم يعمل على تمثيل ذلك في رقم بين 0 و 100، وهي القيمة الفعلية لمؤشر ستوكاستيك stochastic oscillator. ومن هنا تبدأ الإثارة!
لنفترض أنك تتحدث مع اثنين من المتداولين بشكل مستقل وتسألهم عما يظهره مؤشر ستوكاستيك stochastic oscillator. فمن المحتمل جدا أن تحصل على إجابتين مختلفتين تمامًا. من ناحية ما، يعد المذبذب العشوائي stochastic oscillator مؤشرًا على الزخم التصاعدي أو الهبوطي. ومن ناحية أخرى، قد يرى بعض المتداولين أنه مؤشر على أسعار ذروة الشراء والبيع. وكلا التفسرين صحيحان من الناحية النظرية. لكن الاختلاف الجوهري هو كيفية استخدام المؤشر في إستراتيجية التداول أو الاستثمار الخاصة بك.
كما أن هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار. أحد هذه العوامل هي الفترة الزمنية التي يتم فيها تأخذ أخذ سعر القاع وسعر القمة. سوف تحتاج إلى البحث عن إعدادات المؤشر المثالية لأسلوب التداول الخاص بك. هل تشعر بالراحة للذهاب مع اتجاه أكثر سطحية على المدى الطويل؟ أم أنك تفضل بدلاً من ذلك مؤشرًا أكثر حساسية على المدى القصير قد ينبهك إلى فرص التداول قصيرة الأجل؟
مواضيع أخرى قد تعجبك:
لمحة تاريخية
هناك بعض الجدل حول أصول مؤشر المذبذب العشوائي stochastic oscillator. خاصة مؤشرات %D التي سنتطرق إليها لاحقًا في هذه المقالة. يعتقد الكثيرون أن C. Ralph Dystant كان المنشئ الأصلي للمؤشر. ومع ذلك، قد يرجع الفضل إلى George C. Lane بشكل أكثر شيوعًا في دوره في الترويج لها. قدم الأخير أيضًا العديد من التعديلات والتخصيصات.
يمكن تتبع نشأة مؤشر سكتوكاستيك stochastic oscillator نفسه بالعودة إلى الخمسينيات من القرن الماضي عندما كان C. Ralph Dystant يقوم بتقديم دورات سوق الأسهم. وهي دورات تعليمية انصب تركيزه الأساسي فيها على السلع. وكانت الفصول التعليمية لديه من أوائل الفئات التي ركزت على مخططات التداول والمتوسطات المتحركة والمؤشرات الأخرى كوسيلة لمحاولة التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. وبالمناسبة، من المفترض أن George قد عمل لدى Dystant في عام 1954. وكان ذلك نفس العام الذي تقاعد فيه “المعلم” الفني روي لارسون. هل كانت مصادفة؟
سيكون من العدل أن نقول أن كلاً من C. Ralph Dystant و George C. Lane كانا جزءًا لا يتجزأ من إنشاء مؤشر ستوكاستيك stochastic oscillator والتأثير الذي لا يزال يحمله لمستثمري اليوم. من نواح كثيرة، يكمن مفتاح نجاح المؤشر في كونه بسيطا نسبيًا. كانت ضربة المعلم تقدم نطاقًا سهل الفهم بين صفر و 100. على حد تعبير كيلي جونسون، كبير المهندسين السابق في شركة Lockheed Skunk Works، “أبقِ الأمور بسيطة، غبية”. ويشير العديد من المتداولين اليوم إلى هذا الاقتباس على أنه مبدأ يعرف بـ KISS.
كيف يعمل مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator؟
لننتقل الآن إلى كيفية عمل مؤشر ستوكاستيك stochastic oscillator. سنلقي نظرة أيضًا على مدى السرعة التي يمكنك من خلالها ضبط حساسية المؤشر. المفهوم الأساسي وراء مؤشر ستوكاستيك هو الزخم. حيث يمنحك المؤشر القدرة على مراقبة الزخم على سعر الأصل. وذلك من شأنه أن يتيح لك معرفة ما إذا كان من المحتمل أن يكون الأصل في ذروة البيع أو ذروة الشراء بمقارنة القمم والقيعان الحديثة. ومع ذلك، تكمن هنا معضلة محتملة.
مثال بسيط
ماذا لو نظرنا إلى S&P 500؟ حيث يعد العقد الآجل E-Mini S&P 500 من بين أعلى الأصول حجمًا في سوق العقود الآجلة. ما الذي سيظهر لنا بالنظر إلى زخمه؟ تخيل مثلا إطلاق صاروخ إلى السماء. لن تتوقف فجأة وتعود إلى الأرض فورًا بعد نفاد الوقود. سيستمر زخم التلاشي في دفعه للأعلى بتسارع كبير. ومع ذلك، عندما ينتهي الزخم الإيجابي في نهاية المطاف، سوف يستدير الصاروخ ويتجه عائداً نحو الأرض. نتيجة لذلك، فإنه يولد زخمًا جديدًا على طول الطريق. هذه هي الفكرة الكامنة خلف مؤشر ستوكاستك stochastic oscillator. بالإستناد إلى قيم القمم والقيعان الأخيرة، ومقارنتها، ينبغي أن تكون قادرًا على تحديد التغيير في الزخم. ويجب أن تنعكس هذه النتيجة في الرسوم البيانية أيضًا.
هناك إجماع عام على أنه عندما تنخفض مستويات مؤشر الاستوكاستك إلى أقل من 20، فهذا يشير إلى أن الأصل في ذروة بيع. وفي الوقت نفسه، إذا تحرك فوق 80، فهذا يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة شراء. ولنأخذ الرقم 50 كقيمة متوسطة. من الناحية النظرية، يكون الزخم الإيجابي فوق الخط، بينما يكون الزخم السلبي تحته. على الرغم من أن هذا هو الحال بشكل عام، فينبغي أن تكون على دراية بالإشارات الخاطئة المحتملة. الآن دعونا نتعمق أكثر ونلقي نظرة على طرق قراءة وفهم مؤشر ستوكاستيك.
Stochastic Oscillator الصيغة والعملية الحسابية
في هذا القسم، سوف نلقي نظرة على صيغة مؤشر ستوكاستيك stochastic oscillator. وسنشير أيضًا إلى عناصر الصيغة التي يمكنك تعديلها لتغيير الحساسية. الصيغة الأساسية هي كما يلي:
C = أحدث سعر إغلاق
L 14 = أدنى سعر تم تداوله خلال آخر 14 جلسة تداول
H14 = أعلى سعر تم تداوله خلال آخر 14 جلسة تداول
%K = القيمة الحالية لمؤشر ستوكاستيك كنسبة مئوية
لإعطاء مثال عملي عن كيفية عمل المؤشر، سنلقي نظرة على مؤشر S&P 500. هذا هو الرقم الذي تستند إليه العقود الآجلة E-mini S&P 500.
المستوى الحالي = 3490
أدنى نقطة خلال آخر 14 جلسة تداول = 3300
أعلى نقطة خلال آخر 14 جلسة تداول = 3500
إذن الحساب كالتالي:
3490-3300/3500-3300 = 190/200
(190/200) x 100 = 95%
مثال
وفقًا لمؤشر ستوكاستيك stochastic oscillator، فإن S&P 500 يتمتع بزخم قوي ومن المحتمل أن يكون في منطقة “ذروة الشراء”. يصنف العديد من الأشخاص هذا على أنه حساب مؤشر الاستوكاستك القياسي بناءً على 14 جلسة تداول. ومع ذلك، كيف يبدو الموقف إذا قمنا بتخصيه على عدد ثماني جلسات تداول؟
المستوى الحالي = 3490
أدنى نقطة خلال آخر 8 جلسات تداول = 3400
أعلى نقطة خلال آخر 8 جلسات تداول = 3500
3490-3400/3500-3400 = 90/100
(90/100) x 100 = 90%
أخيرًا، ما هو المؤشر الذي يعطينا الحساب بمتوسط متحرك لمدة 30 فترة:
المستوى الحالي = 3490
أدنة نقطة خلال آخر 30 جلسة تداول = 3200
أعلى نقطة خلال آخر 30 جلسة تداول = 3500
3490-3200/3500-3200 = 290/300
(290/300) x 100 = 97%
كلما كانت الفترة المحددة أقصر، كلما كانت الصيغة أكثر حساسية للحركات اليومية. والسبب في ذلك أن الفرق بين أعلى نقطة وأدنى نقطة يجب أن يكون صغيرًا نسبيًا من الناحية النظرية. في الأمثلة الثلاثة المذكورة أعلاه، يتمتع مؤشر S&P 500 بزخم قوي على مدار 14 يومًا و 30 يومًا. ومع ذلك، يكون الزخم أقل بشكل ملحوظ إذا نظرت إليه لمدة 8 أيام فقط. إلا أن النتائج جميعها تشير إلى سيناريو ذروة الشراء محتمل.
الصيغ الأخرى الهامة
ستصادف أيضًا ما يشير إليه المتداولون بمؤشر ستوكاستك٪D. وهو المؤشر التقليدي الذي يمثل متوسط ثلاثة أيام لمؤشر ٪K. ويعمل مؤشر ٪D على ازالة العديد من التقلبات قصيرة المدى في مخطط ٪K الأساسي. وذلك يعطي المخطط خطوط اتجاه أكثر سلاسة والتي غالبًا ما تكون أسهل في القراءة. الجانب السلبي لـمؤشر ٪D هو أن الاتجاهات الجديدة الناشئة ستظهر في وقت متأخر عن٪K، وذلك ببساطة لأنه متوسط مأخوذ عنه.
ثم لديك مؤشر ستوكاستك البطيء slow stochastic oscillator. بالنسبة لمؤشر ستوكاستك البطيء، فإن الشكل ٪D هو تقليديا متوسط متداول لثلاثة أيام على متوسط٪K لثلاثة أيام. نقوم بحساب المؤشر البطيء، وكذلك مؤشر المتوسط المأخوذ من المؤشر الأساسي. ويشار إلى هذا الأخير (المؤشر الأساسي) أحيانًا باسم مؤشر ستوكاستك السريع. يؤدي هذا إلى إنشاء مخطط أكثر سلاسة حيث يكون من النادر رؤية تحرك أعلى من 80 أو أدنى من 20. ومع ذلك، يمكننا اعتبارها إشارات قوية عند حدوثها.
كيف تقرأ مخططات Stochastic Oscillator
لنلقي نظرة الآن على مخططين لمؤشر الاستوكاستك. سنسلط الضوء على بعض نقاط التحول التي كان من الممكن أن تكون مفيدة للمتداولين. المخطط الأول هو مؤشر التذبذب العشوائي التقليدي (السريع) مع خط اتجاه٪ D أكثر سلاسة بناءً على عامل٪ K.
المخطط الثاني هو ما نشير إليه باسم “مؤشر تذبذب الاستوكاستك البطيء”. ويعمل على قياس متوسط مستوى المؤشر على مدى فترة موسعة أكثر. ثم لدينا عامل٪D، والذي يعتمد على٪K ويعطي خطًا أكثر سلاسة. كلما قمت بتمديد الفترة التي قمت خلالها بفحص الأسعار، بما في ذلك القمم والقيعان والأسعار الحالية، كلما أصبح الرسم البياني أكثر سلاسة. ومع ذلك، سيكون هناك تأخر كبير. على الجانب الإيجابي، من نواح كثيرة، يمكن أن يساعد هذا في تعويض القمم والقيعان قصيرة الأجل التي يمكن أن تغري الناس أحيانًا بالشراء والبيع عندما لا ينبغي عليهم ذلك.
ستلاحظ قرب بداية هذا المخطط (بعد السقوط الأولي) أن الخط البنفسجي، خط٪ K قصير المدى، يتحرك لأعلى عبر خط٪D (الخط البرتقالي) حول مستوى 20٪. يعتقد الكثير من الناس أن هذا يمثل إشارة شراء قوية.
بأخذ مثال على الجدول الزمني
كما يحدث، كانت هذه بداية ارتفاع في المؤشر. استمر المسيرة حتى العاشر (24) من يوليو تقريبا. بعد الارتفاع الأولي من ذروة البيع (زخم قوي) إلى ذروة الشراء (ضعف الزخم)، كان مؤشر التذبذب العشوائي يتأرجح حول خط 80٪. هناك إجماع عام على أن أي رقم أعلى من 80 يحتمل أن يكون في منطقة ذروة الشراء، وأي رقم أقل من 20 يحتمل أن يكون في ذروة البيع.
ومن المثير للاهتمام أن الانخفاض قصير المدى في المؤشر من 24العاشر يوليو إلى يوم 27 من شهر يوليو شهد تحرك المؤشر من ذروة الشراء إلى ذروة البيع. عندما تحرك خط٪K مقاطعا خط٪D في 27 يوليو، فإن في ذلك اشارة إلى ارتفاع آخر (اتجاه صعودي Rally). واستمر هذا الاتجاه الصعودي حتى 19 أغسطس. ثم شهد فترة من التوحيد (consolidation) على المدى القصير قادت لانخفاض خطوط الاتجاه إلى ما دون الرقم الحرج 80٪. بدا ذلك وكأنه تراجع كلاسيكي بعد ارتفاع قوي. ولم يمض وقت طويل بعد ذلك، حتى أشار الرسم البياني إلى أن ارتفاعِِ آخر وشيك. كان ذلك عند النقطة التي تقاطعت فيها خطوط الاتجاه مرة أخرى، في طريقها إلى الأعلى.
كيفية استخدام Stochastic Oscillator
المفتاح لاستخدام مؤشر stochastic oscillator هو إيجاد الفترة الزمنية التي تناسب استراتيجية الاستثمار الخاصة بك. سوف يركز أولئك الذين يبحثون عن صفقات قصيرة الأجل على فترات قصيرة نسبيًا، مما قد يؤدي إلى تقلبات متقلبة إلى حد ما في المؤشر. في حين أن أولئك الذين يبحثون عن تأكيد للاتجاهات طويلة الأجل سيمدّدون الفترة المعنية. ستكون هذه المخططات أكثر سلاسة، وبسبب التأخير الممتد، فإنها ليست عرضة للتقلبات قصيرة المدى.
ما هي أفضل الإعدادات وأكثرها دقة؟
هناك ثلاثة متغيرات يجب مراعاتها عند النظر إلى إعدادات stochastic oscillator وهي:
%K = يستند إلى عدد الفترات الزمنية المستخدمة في الحساب
التباطؤ = عامل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) مطبق على مؤشر ٪K
٪D =نموذج ٪K مع عامل المتوسط المتحرك
وكما ذكرنا أعلاه، يأتي مؤشر stochastic oscillator على ثلاثة أشكال أو أنواع مختلفة. وهي:
مذبذب ستوكاستيك السريع (المؤشر التقليدي)
مؤشر ٪K السريع = الحساب الأساسي لـ٪ K خلال 14 فترة
مؤشر ٪D السريع = ثلاث فترات من المتوسط المتحرك البسيط لمؤشر ستوكاستيك السريع ٪K
مؤشر stochastic oscillator البطيء
٪K البطيء = الـ ٪K السريع مُعبر عنها بثلاث فترات SMA
٪D البطيء = ثلاث فترات SMA لـ ٪K البطيء
مؤشر stochastic oscillator الكامل
٪K الكامل = ٪K السريع يتم تصفيته خلال X فترة SMA
٪D الكامل = X من فترات SMA في مؤشر ٪K الكامل
الميزة الجمالية لهذا النظام هو حقيقة أن جميع الاختلافات المذكورة أعلاه للمؤشر الأصلي تنتج أرقامًا من 0 إلى 100. نتيجة لذلك، من السهل مقارنة التباين والإختلاف في خطوط الاتجاه. كلما زادت الفترات التي تحسب خلالها المتوسط المتحرك البسيط، كلما كان الخط أكثر سلاسة.
وكما تطرقنا أعلاه، سوف يؤدي مذبذب الاستوكاستك السريع البسيط إلى ظهور العديد من صفقات ذروة الشراء والبيع المحتملة. بعضها سيكون حتما إشارات خاطئة. كما ترون في المخططات أعلاه، يمكن أن يكون مذبذب الاستوكاستك السريع متقلبًا إلى حد ما، وغالبًا ما يتم تداوله أعلى أو أدنى من مستويات 80 و 20 لفترة قصيرة من الزمن. على نفس الرسم البياني، يمكنك رؤية المناطق التي لا يكون فيها٪ D (رقم SMA) متقلبًا ولا ينخفض دائمًا إلى أسفل أو يتحرك فوق مستويات 80 أو 20 كما يفعل مؤشر ستوكاستك السريع.
استراتيجيات تداول مؤشر الاستوكاستك
هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام مؤشر ستوكاستك لفتح المراكز أو إغلاق المراكز أو حتى تقليل مركزك إذا كان المخطط يبدو في نقطة حرجة.
تحديد مؤشرات ذروة الشراء والبيع
كما ترى من الرسم البياني أدناه، هناك مجموعة متنوعة من المؤشرات المفيدة للغاية والتي كان من الممكن أن تحقق بعض الأرباح الكبيرة. أول تشبع شراء تتجلى في ظهور مؤشر الاستوكاستك السريع لمستوى 80٪ ثم يتحول بحدة إلى الأسفل خلال فترات SMA الثلاث. ينظر الكثيرون إلى نقاط التقاطع هذه على أنها مؤشرات قوية على أن الزخم يتغير وأن الاتجاه قصير المدى قد يكون على وشك الانعكاس.
يبدأ مركز ذروة الشراء الثاني في الظهور عندما يتحرك مذبذب الاستوكاستك السريع و SMA أعلى من 80٪. لا ينبغي بالضرورة أن يُنظر إلى الحركة فوق 80٪ أو أقل من 20٪ على أنها إشارة للبيع أو الشراء ولكنها تحذير مبكر من أن الزخم قد يكون على وشك التغيير. يفضل العديد من الأشخاص انتظار انخفاض مستمر إلى ما دون 80٪ أو التحرك فوق 20٪ قبل التصرف، وبالتالي التخلص من درجة التقلب التي يمكن أن تخلق إشارات خاطئة أحيانًا. وهذا هو المكان الذي تلعب فيه خطوط SMA دورًا مفيدًا جدًا بنهج أكثر سلاسة وأقل تقلبًا، على الرغم من أنك لن تضطر للبيع بالضرورة في الجزء العلوي بسبب التأخر بالمؤشر (الـ lag).
يمكنك أيضًا رؤية إشارتين خاطئتين في ذروة الشراء حيث انخفض كل من مؤشر الاستوكاستك السريع والمتوسط المتحرك البسيط إلى ما دون 80. ومع ذلك، فقد انعكسوا بسرعة كبيرة حين انتعش الزخم مرة أخرى وعاد الرسم البياني إلى منطقة أعلى. سوف تجد أنه حيثما يكون هناك اتجاه صعودي قوي، لم يتم كسره، سيكون هناك تراجع في مرحلة ما والتي قد تكون فرصة للشراء عند الضعف. هذا هو السبب كون مؤشر الاستوكاستك السريع أكثر ملاءمة للمتداولين على المدى القصير أو المتداولون اليوميون.
الدايفرجنس الصعودي والهبوطي
ستكون هناك مناسبات يكون فيها حالة من الاختلاف صعودي أو هبوطي بين المخطط الفعلي ومؤشر الستوكاستك (وهو ما يعرف بالـ divergence). كما ترى في الرسم البياني أدناه، تشير النقطة المنخفضة على الرسم البياني إلى احتمالية حدوث مزيد من الانخفاض. ومع ذلك، عندما تنظر إلى مؤشر الاستوكاستك، فإن الخط يتحرك في اتجاه مختلف وهو صعودي قليلاً. قد يكون ذلك مؤشرًا على أن السهم قد وصل إلى القاع وأن الزخم على وشك التحول. وأحد الإشارات الرئيسية التي ينبغي النظر إليها من خلال هذا الرسم البياني المعين هي مؤشر الاستوكاستك السريع الذي يتحرك عبر خط SMA.
من المحتمل أن ترى انعكاسًا حيث يشير المخطط الرئيسي إلى اتجاه صعودي سليم بينما يُظهر مؤشر الاستوكاستك تباطؤًا في الزخم ويتأرجح نحو اتجاه هبوطي. هذه بعض إشارات التداول الأكثر ندرة ولكنها مثيرة جدًا للاهتمام خاصةً عند دمج خطوط الاتجاه البسيطة في مخططات الأسعار.
مؤشر اتجاه السعر
العلاقة بين مؤشر ستوكاستك السريع و SMA مهمة للغاية. كما ترون في المخطط أدناه، فإن القسم الأول يسيطر عليه الاتجاه الهبوطي القوي مع مذبذب الاستوكاستك السريع و SMA يتجه نحو الأسفل بالتوازي. ثم هناك ارتداد في الرسم البياني يتبعه انتقال إلى وسط أكثر تقلبًا مع اتجاه هبوطي واضح. وكما ستلاحظ، يظل كلا المؤشرين تحت مستوى 20٪ مما يشير إلى أن الزخم ضعيف نسبيًا. وذلك حتى يكسر مذبذب الاستوكاستك السريع خط SMA باتجاه نهاية منطقة حركة السعر المتقطعة.
يظهر هذا التغيير في الزخم من خلال الترند الصاعد على الرغم من أنه ليس من الصعب رؤية أين بدأ الزخم في التلاشي فوق 80٪. عندما يخترق خط الاتجاه قصير المدى المتوسط المتحرك البسيط وينخفض إلى ما دون مستوى 80٪، فهذا يشير إلى تغيير آخر في الاتجاه (إشارة بيع محتملة).
مزايا استخدام مؤشر ستوكاستك stochastic oscillator
الزخم عامل مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بالتداول وليس هناك شك في أن مؤشر stochastic oscillator أداة مفيدة للغاية. وهناك العديد من المزايا التي ينبغي النظر فيها والتي تشمل: –
مؤشر حساس لتغير الزخم
كلما كانت الفترة التي يتم خلالها مقارنة سعر القمة والقاع والسعر الحالي أقصر، كلما كان مؤشر التذبذب العشوائي أكثر تقلبًا. يمكن أن يؤدي استخدام خطوط اتجاه SMA أيضًا إلى إنشاء إشارات شراء وبيع قوية جدًا عند تقاطع الخطوط – خاصة فوق 80٪ وأقل من 20٪. يشير هذا الحدث إلى أن الاتجاه قصير المدى يتغير، وبافتراض استمراره، سيتبع اتجاه جديد.
فرصة لتحديد الاختلاف الصعودي أو الهبوطي (الــ divergence)
نظرًا للطريقة التي يتم بها حساب مؤشر التذبذب العشوائي، سترى في بعض الأحيان تباعدًا بين مخطط السعر والمؤشر. في حين أن الرسم البياني للسعر قد يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي لا يزال سليما، فإن مخطط مذبذب ستوكاستيك قد يحدد بالفعل تغيرًا في الزخم قبل تغير السعر. وكما سترى من الرسم البياني أعلاه، يمكن أن تكون هذه إشارات تداول قوية. المدة الزمنية التي ستحتاجها لمعرفة ما إذا كان هناك اتجاه جديد سيظهر ستختلف بين المتداولين. ما مدى شجاعتك؟
الصيغة بسيطة
كلما كانت الفترة المعنية أقصر، كلما زاد تذبذب مؤشر الاستوكاستك. وبالرغم من ذلك، هناك إمكانية لتحديد فرص التداول قصيرة الأجل. ومع ذلك فإن أولئك الذين لديهم استراتيجية استثمار طويلة الأجل، يمكنهم تمديد عدد الفترات المعنية. سيؤدي هذا إلى تسطيح خط الـ stochastic oscillator السريع المتقلب وإعطاء خط أكثر سلاسة، مما يسهل تحديد أي تغيير في الاتجاهات طويلة الأجل.
مخاطر وحدود المؤشر
كما هو الحال مع أي مؤشرات فنية، فإن مذبذب الاستوكاستك stochastic oscillator ليس محصنًا من الإشارات الخاطئة وقد يكون من الأفضل استخدامه جنبًا إلى جنب مع مؤشرات التداول الأخرى. تتضمن بعض المخاطر والقيود ما يلي:
إشارات زائفة
كلما كانت الفترة التي يتم خلالها حساب مذبذب الاستوكاستك السريع أقصر، كلما كان المؤشر أكثر عرضة للتقلب الشديد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء العديد من الإشارات الخاطئة على الرغم من أنه يمكن تقليل التأثير بإضافة خط متوسط متحرك بسيط.
التداول الجانبي
يعمل المؤشر بشكل أفضل عندما يكون هناك اتجاه صعودي جديد ناشئ، أو اتجاه هبوطي، أو ربما فترة قصيرة حادة من التعزيز (الـ consolidation) قبل ظهور الاتجاه مرة أخرى. خلال فترات التداول الجانبي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء فجوة صغيرة نسبيًا بين نقاط القمة والقاع، وبالتالي، إنشاء حركات حادة في المؤشر على تحركات الأسعار الصغيرة نسبيًا.
خطوط SMA تتأخر عن تغيير الاتجاه
يمكن أن يؤدي استخدام فترات أطول لحساب خطوط اتجاه٪K مع SMA إلى تسهيل الكشف عن التغييرات في الاتجاه. ومع ذلك، فإنه نظرًا للتأخر، قد تفقد جزءًا مهمًا من الاتجاه المتغير قبل أن تقرر الشراء أو البيع. يمكنك ضبط متغيرات مؤشر stochastic oscillator للمساعدة في استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، وتمديد أو تقليص الفترات الزمنية، وضبط المتوسط البسيط SMA.
مؤشر ستوكاستيك مقابل المؤشرات الأخرى
مؤشر التذبذب العشوائي مرن للغاية، ويمكنك ضبط فتراته ومتغيرات المتوسط المتحرك البسيط SMA لتناسب خطة الاستثمار الخاصة بك. ومع ذلك، ستكون هناك مناسبات يقوم فيها المؤشر بإنشاء إشارة خاطئة، خاصة عند النظر إلى فترات زمنية محدودة. لذا فمن البديهي النظر في وسائل أخرى للتحليل الفني لتوضيح ما إذا كان التغيير المحتمل في الزخم الذي يشير إليه الـ stochastic oscillator يتم تمثيله أيضًا في مكان آخر.
مؤشر Stochastic مقابل RSI
في حين يمكنك استخدام كل من مؤشر ستوكاستك stochastic oscillator ومؤشر القوة النسبية (RSI) لقياس زخم السعر، إلا أن كلاهما يعمل على مبادئ مختلفة تمامًا. حيث يعمل RSI على قياس مراكز ذروة الشراء/أو ذروة البيع المحتملة من خلال مقارنة المكاسب الأخيرة بالخسائر الأخيرة. بينما تستند الفكرة الكامنة وراء مؤشر ستوكاستك stochastic oscillator على افتراض أن السعر الحالي يجب أن يتبع الاتجاه الحالي. عندما يتحرك السعر الحالي عكس الاتجاه، يمكن أن يشير إلى تغير في الزخم وإشارة شراء/أو بيع محتملة. فأيها الفائز إذًا!؟ مؤشر ستوكاستك أم RSI؟
إذا كان اثنين من مؤشرات التذبذب يشيران إلى نفس الاتجاه، فذلك من شأنه أن يعطي إشارة قوية للمستثمرين. على سبيل المثال، إذا كان سعر أحد الأصول يتحرك نحو النهاية العليا لنطاقه القمة أو القاع الأخير، فإنه يشير إلى زخم إيجابي. بافتراض أن مزيج مؤشر التذبذب مع القوة النسبية RSI oscillator يظهر أيضًا اتجاهًا قويًا نسبيًا، فإن هذا من شأنه أن يقلل من فرص وجود إشارة خاطئة.
مؤشر Stochastic Oscillator مقابل مؤشر MACD
يعد مؤشر التقارب المتوسط المتحرك (MACD) أحد مؤشرات الزخم البارزة، وعلى الرغم من ذلك، فهو مختلف جدا عن مؤشر Stochastic Oscillator. يمكنك حساب MACD بطرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 فترة. يستخدم العديد من المتداولين مؤشر MACD الفني مع stochastic oscillator، وغالبًا ما يبحثون عن نقاط التقاطع بين الاثنين.
قد يتساءل أولئك الذين يفكرون في المؤشرات الفنية من مسافة بعيدة لماذا لا يستخدم المتداولون ببساطة ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو أكثر من المؤشرات الفنية جنبًا إلى جنب. الجواب بسيط. الفارق الزمني بين المؤشرات الفنية المختلفة يمكن أن يربك الموقف. بحلول الوقت الذي يصطف فيه عدد من المؤشرات المختلفة، قد ينتهي بك الأمر إلى فقدان الغالبية العظمى من الاتجاه. لا حرج في استخدام مؤشر فني واحد فقط ولكن هناك مخاطر وإشارات خاطئة يمكن أن تحدث وتحدث بالفعل. اثنان هم رفقة، وثلاثة هم حشد؟
الأسئلة الشائعة
هل مؤشر ستوكاستيك فعال؟
هناك سوء فهم عام بين بعض المتداولين لمؤشر ستوكاستيك حيث يظنون أنه يعمل على خلق إشارات البيع والشراء. وهو لا يفعل ذلك. حيث يعمل المؤشر على رصد الزخم، والذي بدوره سيعمل على قياس قوة أو ضعف الاتجاه، وغالبًا ما يشير إلى اتجاه متغير. إحدى الطرق الأكثر شيوعًا لاستخدام مؤشر ستوكاستيك هي رصد المستويات الأقل من 20 أو أعلى من 80.
على سبيل المثال، إذا كان المؤشر يتداول فوق 80 لبعض الوقت ثم انخفض إلى ما دون 80، فقد يشير ذلك إلى تغيير كبير في الزخم. عند استخدام٪K السريع أو البطيء والمتوسط المتحرك٪D، يعطي التقاطع بين الاثنين درجة إضافية من الثقة في أن الزخم/أو الاتجاه يتغير. ويمكنه بذلك أيضًا تصفية تلك الإشارات الخاطئة المزعجة!
هل مؤشر RSI أفضل من مؤشر ستوكاستيك؟
لا يتعلق الأمر بكون مؤشر القوة النسبية RSI أو مؤشر الاستوكاستك “أفضل”، ولكن يتعلق الأمر كله بالأحرى إلى أي منهما أكثر ملاءمة لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بك. يفترض مؤشر ستوكاستيك أن سعر الأصل سيتتبع القمة/أو القاع الأخير اعتمادًا على اتجاه الترند. في حين يأخذ مؤشر القوة النسبية RSI في اعتبارi المكاسب الأخيرة والخسائر الحديثة لحساب قوة نسبية (رقم). في الواقع، يمكن أن يكمل الاثنان بعضهما البعض وغالبًا ما يقوم المتداولون بإستخدام كلاهما معًا.
من هو مخترع stochastic oscillator؟
يمكن إرجاع نشأة stochastic oscillator إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث كان للمستثمر C. Ralph Dystant الفضل بإنشاءه للصيغة الأساسية للمؤشر. ومع ذلك، يحظى جورج سي لين “George C. Lane” بشرف الترويج للمؤشر على نطاق أوسع، حيث قدم مفهوم المتوسطات المتحركة لاستكمال حسابات خط الأساس. وليس من قبيل الصدفة أن يعمل الاثنان معًا في شركة C. Ralph Dystant التعليمية في سوق الأوراق المالية. سواء كنت تعتقد أن المؤشرات الفنية تخلق “نبوءات تحقق ذاتها” أم لا، فلا شك في أن مؤشر ستوكاستيك stochastic oscillator يفعل ذلك اليوم (إن لم يكن أكثر) كما كان في الخمسينيات.
