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Trading de Gráficos de Ticks

Trading de Gráficos de Ticks – una guía completa para operar con ticks

Los gráficos temporales suelen ser el método de gráficos más utilizado. Por eso, para muchos traders, los gráficos de ticks siguen siendo un misterio. Sin embargo, un gráfico de ticks tiene mucho que ofrecer, y aprender a utilizarlo correctamente puede ser una forma totalmente nueva de ver los datos del mercado, para identificar más oportunidades de trading y garantizar una cobertura más completa del instrumento operado.

Esta guía abordará todo lo que necesita saber sobre los gráficos de ticks, incluyendo qué son, cómo leerlos y cuáles son las estrategias de trading de ticks más populares. Compararemos los gráficos de ticks con otros métodos de gráficos para explorar dónde sobresalen y dónde no. Y lo más importante, también trataremos de responder a la pregunta común de cuál es el mejor gráfico de ticks para el trading intradía.

cuenta fondeada

¿Qué son los gráficos de ticks?

Los gráficos de ticks representan la acción del precio intradía que crea una nueva barra (vela, línea, etc.) cada vez que se ejecuta una determinada cantidad de transacciones (ticks).

El trader puede especificar el número de transacciones a las que se imprimirá una nueva barra en función de sus preferencias. Por ejemplo, un trader en mercados de gran liquidez no querrá tener una nueva barra cada 100 transacciones. En su lugar, optará por números más altos (por ejemplo, una barra cada 1.000 transacciones) para asegurarse de que el gráfico no quede demasiado desordenado.

Aunque el número de operaciones necesarias para imprimir una nueva barra es algo que usted decide, hay algunos niveles comunes que la mayoría de los traders utilizan. Estos intervalos se derivan de los números de Fibonacci, incluyendo 144, 233, 610, etc. Sin embargo, si encuentra otra base de ticks que funcione mejor para su estrategia, es libre de ajustar su gráfico.

Tenga en cuenta que las operaciones de cada tick pueden incluir tanto órdenes en bloque pequeñas como grandes. Por ejemplo, no importa si la operación es de un solo contrato o de 100.000 acciones, cada operación cuenta una vez. En ese sentido, una barra en un gráfico de 1.000 ticks representará 1.000 operaciones independientemente del tamaño (a continuación se muestra un ejemplo de un gráfico de 1.000 ticks).

Source: Finamark

Para tener un mejor contexto sobre el tamaño de las órdenes incluidas en cada tick, es esencial complementar los gráficos de tick con datos de volumen.

Los gráficos de ticks ayudan a recopilar información sobre la actividad del mercado en curso, mostrando cuándo los traders son más activos mientras que el mercado es lento o si apenas se mueven.

Los gráficos de ticks son una alternativa de los gráficos temporales. Mientras que los primeros utilizan el número de transacciones como base, los segundos se basan en un intervalo de tiempo fijo (por ejemplo, cada hora, diariamente, etc.).

Cómo leer los gráficos de ticks

La mejor manera de aprender a leer los gráficos de ticks es practicando. Asegúrese de abrir una cuenta de demostración en la que pueda experimentar cómo funcionan los gráficos de ticks en la práctica y hasta qué punto son adecuados para su estrategia de trading. Sólo así podrá entender cómo se mueven los precios, cómo afecta la liquidez a la acción del precio y cómo mitigar el deslizamiento.

Sin embargo, aquí hay algunas cosas que debe saber antes.

La lectura de un gráfico de ticks es similar a la de otros gráficos: puede seguir buscando soportes y resistencias, rupturas de precios y tendencias. La principal diferencia es que, con los gráficos de ticks, se observan mediciones a nivel de la transacción.

Para facilitar la comprensión, digamos que queremos que se cree una nueva barra cada 100 operaciones. Esto se llama un “gráfico de 100 ticks”.

Un gráfico de 100 puntos puede dar lugar a una volatilidad de la acción del precio muy alta o muy baja, dependiendo del mercado. Si el activo es muy líquido, los ticks se formarán muy rápidamente, lo que significa que la acción del precio será suave. Por otro lado, en el caso de los activos menos líquidos, pueden pasar un par de horas o incluso días hasta que se ejecuten 100 transacciones, lo que significa que puede haber un intervalo de tiempo considerable entre la formación de cada tick en el gráfico.

Tenga en cuenta que con los gráficos de ticks, la mayoría de las veces, estará observando las tendencias a muy corto plazo y los micromovimientos. Sin embargo, es esencial seguir también el panorama más amplio, ya que si se centra demasiado en las tendencias a corto plazo, puede terminar pasando por alto los niveles de soporte y resistencia más fuertes.

Uso de los gráficos de ticks para el trading intradía

Los traders intradía se especializan en obtener pequeñas ganancias en un gran número de operaciones y evitan mantener posiciones abiertas durante la noche. Por eso suelen favorecer los instrumentos más volátiles. Los gráficos de ticks son una gran herramienta para complementar las estrategias de trading intradía.

En pocas palabras, los gráficos de ticks pueden ayudar a los traders intradía a descubrir oportunidades de mercado rentables durante los periodos de alta y baja actividad del mercado. Por ejemplo, cuando el mercado abre, la volatilidad y la actividad suelen ser altas, y las barras pueden imprimirse muy rápidamente, incluso una por minuto al principio. En cambio, durante la hora del almuerzo y los periodos de operaciones previos y posteriores al cierre, un solo tick puede tardar horas en formarse.

A los traders intradía les gusta utilizar los gráficos de ticks, ya que pueden ajustarse en función de la sensibilidad y la agresividad de la estrategia de trading. Por ejemplo, los gráficos de ticks pueden configurarse para imprimir una barra en un número muy pequeño de operaciones. El número exacto dependería de cada activo, ya que los valores más líquidos tendrían una mayor tasa de impresión de barras.

Dado que el objetivo de los traders intradía es aprovechar las oportunidades de mercado más pequeñas, pueden buscar rupturas en el nivel de las transacciones más pequeñas. Esto les permite obtener ganancias incluso en los momentos menos activos (por ejemplo, a la hora del almuerzo), cuando se producen muy pocas transacciones.

Por otro lado, un trader que prefiera operar con intervalos de ticks más grandes puede ajustar el gráfico para imprimir una barra cada 1.000 o 2.000 ticks.

Esta flexibilidad es la razón por la que los gráficos de ticks facilitan a los traders el ajuste a períodos de alto o bajo volumen y volatilidad.  

A continuación se muestra un ejemplo de cómo cambiar a gráficos de ticks en la plataforma de trading Finamark.

Source: Finamark

Estrategias de trading con gráficos de ticks

En el caso general, cuando se utilizan gráficos de ticks, es mejor ceñirse a los patrones que reflejan la oferta y la demanda básicas a microescala y a los niveles típicos de soporte, resistencia y ruptura.

Los gráficos de ticks le pueden dar un aviso sobre las posibles rupturas y ayudarlo a capturar el alza en su punto más bajo.

La barra puede mostrarle un aumento de la actividad, especialmente si se combina con un indicador de medición de volumen y señalará posibles puntos de entrada al cierre de la barra. 

Además, ya que los gráficos de ticks se “adaptan” al mercado, ayudan a erradicar los “whipsaws”, típicos de los gráficos temporales, al comprimir los periodos con baja actividad de trading, como la hora del almuerzo, antes o después de la jornada. Esto permite un análisis más coherente entre las sesiones de trading, ya que tendrá menos barras debido a la menor actividad de trading.  

Gráficos de ticks e histograma de volumen

Esta configuración es una gran opción si quiere descubrir la imagen completa de la actividad del mercado.

Mientras que el gráfico de ticks indica el número de operaciones, el histograma de volumen señala el número de contratos.

Cuando se representa en un gráfico de ticks, el tamaño relativo del histograma de volumen indica el tamaño medio de las operaciones. Un tamaño medio grande del histograma señala la posible presencia de inversores institucionales. Por otro lado, si el histograma conserva niveles bajos, los tamaños de las operaciones también son pequeños y es un posible indicador de operaciones minoristas.

Por ejemplo: si ha configurado el gráfico de ticks para imprimir una barra cada 1.000 operaciones y el número medio de contratos en cada operación es de 5, el histograma de volumen tendrá un valor de 5.000.

Los indicadores de volumen, en conjunto, pueden ser muy útiles cuando se opera con gráficos de ticks, ya que pueden ayudarle a confirmar los niveles en los que se está comprando o vendiendo. Las posiciones grandes siempre se reflejarán en barras de volumen más grandes, que pueden confirmar el próximo movimiento alcista o bajista del mercado. 

Cuando se opera con el E-mini en un gráfico de ticks, como en el ejemplo siguiente, el histograma de volumen ayuda a confirmar la señal que obtenemos del precio. Revela que hay suficiente volumen para confirmar que podemos comprar en la baja o vender en el alza, ya que el mercado se inclinará en la otra dirección.

Source: Finamark

Gráficos de ticks y el RSI

Si no está familiarizado con el RSI, asegúrese de leer nuestra guía específica.

El RSI puede ser muy útil cuando se utiliza en los gráficos de ticks para el trading intradía y durante los periodos de mayor actividad de trading.

Los traders podrían considerar la posibilidad de monitorear el RSI en busca de señales de continuación después de que se alcancen los niveles de sobrecompra/sobreventa. En el ejemplo siguiente, se puede ver que cuando el RSI indica una sobrecompra/sobreventa, que también está respaldada por el gráfico de ticks y un aumento del volumen de operaciones, el mercado se invierte. 

Source: Finamark

Ventajas de operar con gráficos de ticks   

Hay varias razones por las que es preferible operar con gráficos de ticks.

En primer lugar, un gráfico de ticks ayuda a reducir el ruido, ya que cada barra se crea igual, y no hay barras con poca actividad. De este modo, puede evitar considerar el ruido del mercado como una señal y operar en base de este.

Además, si combina el volumen con los gráficos de ticks, podrá asegurarse de que todos los ticks del gráfico tienen el mismo tamaño. Esto significa que podrá averiguar cuándo los movimientos de precios están respaldados por un volumen elevado, lo que indica el perfil de los inversores que dominan el mercado (por ejemplo, se dará cuenta cuando los fondos inteligentes empiecen a intervenir). Sabiendo qué tendencias están respaldadas por los inversores institucionales y cuáles son resultado de la actividad de los inversores minoristas, podrá predecir posibles retrocesos o continuaciones.

Los gráficos de ticks también pueden ayudarle a suavizar el volumen de operaciones antes y después del cierre del mercado. Normalmente, la actividad durante estas horas es más fragmentada, pero los gráficos de ticks pueden ayudarle a entenderla mejor.

Algunos traders utilizan los gráficos de ticks para identificar los periodos de agotamiento de la tendencia. Al dar el mismo peso a cada nivel de actividad de las velas, los gráficos de ticks pueden reducir la posibilidad de que se produzcan falsas barras/velas de continuación de la tendencia (por ejemplo, las que son sólo operaciones de bajo volumen en la dirección).

Probablemente, la ventaja más significativa de los gráficos de ticks es que permiten operar con rupturas de precios a nivel de cada tick transaccional, lo que permite captar incluso los movimientos más leves.

Además, durante los mercados lentos y con rangos, los gráficos de ticks pueden ayudarle a evitar los “whipsaws” que puede esperar de otros gráficos (por ejemplo, los gráficos temporales). La razón es que sólo tendrán un tick después de que se haya llevado a cabo cierta cantidad de actividad comercial.

Comparación de los gráficos de ticks con otros tipos de gráficos

Para obtener mejores resultados, los traders suelen combinar varios tipos de gráficos. Estos pueden ser:

  • Gráficos temporales
  • Gráficos de ticks
  • Gráficos de volumen
  • Gráficos de rango (Renko)

Sin embargo, el cambio entre los gráficos de ticks y temporales, por ejemplo, no siempre funcionará a la perfección, ya que los distintos gráficos le darán otras señales en función del escenario del mercado y de su sistema de trading.

Es esencial tener en cuenta que, a diferencia de los gráficos temporales, los gráficos de ticks, volumen y Renko se consideran basados en datos. Es decir, tienen en cuenta ciertos aspectos de trading a la hora de imprimir nuevas barras/velas.

Por eso es esencial entender los diferentes tipos de gráficos y para qué situaciones son los más adecuados. Ahora, vamos a buscar la respuesta.

Gráfico de Tics vs. Gráfico temporal       

Mientras que los ticks se forman sólo en base a un número de transacciones, los gráficos de tiempo forman una nueva barra/vela en base a un marco temporal concreto (por ejemplo, cada 15 minutos, cada hora, cada día, etc.).

Esta diferencia fundamental es la razón por la que los gráficos son adecuados para diferentes escenarios de trading.

En un gráfico temporal, por ejemplo, hay una gran diferencia entre la barra de apertura y la barra aleatoria de la hora del almuerzo, a pesar de que ambas representan el mismo marco temporal. La diferencia radica en la actividad comercial que se produce durante esos periodos. La actividad comercial en la primera barra de apertura suele ser mucho mayor que durante la hora del almuerzo, cuando la actividad del mercado disminuye considerablemente.

Con los gráficos temporales, se imprimirá una barra al final del intervalo de tiempo especificado. En el caso de un gráfico de 60 minutos, las barras se imprimirán a las 9:30, 10:30, 11:30, etc., hasta el final de la sesión de trading. Esto significa que siempre habrá el mismo número de barras por día de trading cuando se utiliza el mismo intervalo de tiempo. Y este es el principal argumento contra los gráficos temporales. Los defensores de los gráficos de ticks argumentan que el tiempo es una base inadecuada para los gráficos, ya que es irrelevante para la forma en que se mueve el mercado. Por eso, el ritmo de creación de las barras se considera un indicador mucho más fiable de la actividad del mercado.

Es conveniente cambiar a un gráfico de ticks cuando los mercados son lentos y se mueven en un rango, ya que un gráfico basado en el tiempo sólo le hará perder tiempo. El uso de un gráfico de ticks le permite realizar operaciones solo después de que se haya producido cierta cantidad de actividad en el mercado.

Gráfico de ticks vs. gráfico de volumen 

Muchos inversores utilizan conjuntamente los gráficos de ticks y de volumen. Aunque son bastante similares, el peligro está en los detalles, y si no los tiene en cuenta, puede acabar distorsionando las señales que obtiene del gráfico.

Ya hemos dicho que los gráficos de ticks imprimen nuevas barras/velas en función de un número preestablecido de transacciones. Sin embargo, no pueden reflejar el tamaño de la orden. Por ejemplo, los gráficos de ticks consideran una orden de 100.000 acciones y una orden de una sola acción como una sola transacción. Como puede ver, esto resalta la mayor imperfección de los gráficos de ticks: no se puede obtener la imagen completa de la actividad comercial.

Aquí es donde entran a jugar los gráficos de volumen. Un gráfico de volumen imprimirá una nueva barra/vela basada en el número total de contratos operados. Por ejemplo, un gráfico de volumen de 1.000 imprimirá una nueva barra por cada 1.000 contratos/acciones operadas, independientemente de que se realicen 5 o 500 operaciones. Por otro lado, el gráfico de ticks imprimirá una nueva barra por cada 1.000 operaciones, independientemente del número de contratos/acciones que incluyan.

Alternar entre los gráficos de ticks y los de volumen es una buena manera de asegurarse una vista panorámica de la actividad del mercado, incluyendo el número de transacciones y su tamaño.

Gráfico de ticks vs. gráfico de rangos (Renko)

Los gráficos de rango utilizan la dirección del precio como única base. Imprimen una nueva barra para un movimiento de precios predeterminado, independientemente de si es al alza o a la baja. Por ejemplo, puede configurar su gráfico de rango para crear una nueva barra cada vez que el instrumento operado se mueva 50 puntos hacia arriba o hacia abajo.

Como ya sabe, los gráficos de ticks sólo tienen en cuenta el número de operaciones, independientemente de la dirección del precio.

Los gráficos de rango son una forma eficaz de observar la acción del precio. Son un buen indicador de la volatilidad y pueden funcionar de manera muy efectiva cuando se combinan con el volumen y los gráficos de tick.

Conclusión

Al hablar de los tipos de gráficos, cabe señalar que no hay necesariamente uno que sea “el mejor”. Por el contrario, diferentes gráficos son adecuados para diferentes escenarios de mercado. Por eso, cuantos más tipos de gráficos domine, más oportunidades de trading podrá encontrar.

Los gráficos de ticks son una gran herramienta que debe tener en su caja de herramientas si quiere encontrar buenas entradas o rupturas. Sin embargo, tenga en cuenta que no son una varita mágica que transformará drásticamente su actividad comercial por sí solos. Son solo una forma diferente de ver los datos del mercado. El hecho de que los gráficos de ticks funcionen para usted depende de su estrategia y sus objetivos de trading. Afortunadamente, los gráficos de ticks son altamente personalizables y muy flexibles, por eso lo mejor es experimentar con su configuración en una cuenta demo para descubrir cómo ajustarlos a su estrategia.