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What is The McGinley Dynamic Indicator

¿Qué Es el Indicador Dinámico McGinley y Cómo Configurarlo?

Las medias móviles se encuentran entre los primeros indicadores con los que, generalmente, comienza la educación técnica en el trading. Son muy populares y ampliamente utilizadas. Sin embargo, a pesar de eso, las MA están lejos de ser las herramientas técnicas de trading más precisas. La siguiente guía se sumerge en una herramienta menos conocida, pero mucho más confiable, el Indicador Dinámico McGinley. Te enseñará a calcular el McGinley Dynamic, así como también su aplicación y principales características. Nuestro objetivo es revelar cómo puede ayudarte a mejorar tu eficiencia en el trading. Finalmente, lo compararemos con otras herramientas técnicas de trading y aprenderemos por qué se considera subestimado.

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¿Qué Es el Indicador Dinámico McGinley?

El Indicador Dinámico McGinley es un tipo avanzado de media móvil que se ajusta a los cambios en la velocidad del mercado. Piensa en ello como una MA con un filtro, suavizando los datos de precios para evitar errores.

Esta herramienta de análisis técnico fue diseñada para resolver el problema principal de las medias móviles: su dependencia de períodos de tiempo fijos. Ayuda a resolver el problema de las variaciones de velocidad del mercado y proporciona un reflejo más preciso de la acción del precio.

El Indicador Dinámico McGinley fue inventado por John R. McGinley, ex editor de la Revista de Análisis Técnico de la Asociación de Técnicos de Mercado y Técnico de Mercado Certificado.

El indicador en sí es relativamente nuevo. Surgió de los esfuerzos de McGinley en la década de 1990 para diseñar un indicador sensible capaz de ajustarse a la velocidad del mercado. De ahí el nombre “dinámico”. El Indicador Dinámico McGinley se publicó por primera vez en el Journal of Technical Analysis en 1997.

Muchos traders, analistas y expertos del mercado se refieren al indicador Dinámico McGinley como “el indicador más confiable del que nunca has oído hablar”.

Al igual que las MA y otros indicadores, el Dinámico McGinley no está diseñado para usarse por sí solo. Para obtener los mejores resultados, es recomendable complementarlo con otros indicadores, como el MSI, RSI, MACD, etc.

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La Teoría Detrás del Dinámico McGinley

En primer lugar, digamos algunas palabras sobre las medias móviles y sus deficiencias. Esto nos ayudará a comprender mejor toda la teoría detrás del indicador.

Hay dos tipos principales de medias móviles, una media móvil simple (MA) y una media móvil exponencial (EMA). La primera toma los precios de cierre anteriores y los divide por el número de períodos para suavizar la acción del precio. Por ejemplo, una MA de 10 días toma los últimos diez precios de cierre y los divide por diez. Cuanto más suave sea la línea, más lentamente reacciona a los precios. Es por eso que las MAs a largo plazo se mueven más lentamente que las de corto plazo.

Por otro lado, la EMA es el indicador más completo, ya que responde a los precios mucho más rápido. La razón es que le da más importancia a los períodos más recientes que a los más antiguos.

Sin embargo, ambos indicadores no logran adaptarse a la velocidad del mercado. Esto deja a los traders preguntándose si usar una media móvil de 10, 20 o 50 días tanto en mercados rápidos como lentos. En otras palabras, podrían aplicar el indicador de manera inapropiada y, por lo tanto, perder información crucial del mercado.

McGinley quería cambiar eso diseñando un indicador que se ajustara a la velocidad actual del mercado. Su objetivo final era asegurarse de que la línea del indicador “abrazara” la línea de precio. Si lo hiciera, reduciría la separación de precios y las fluctuaciones en los mercados rápidos y lentos.

Otra cosa importante es que el indicador Dinámico McGinley supera el retraso del modelo de tiempo de período fijo que emplean las medias móviles estándar. En los mercados actuales, los precios reaccionan extremadamente rápido a los eventos. Por eso, el indicador dinámico se está volviendo cada vez más popular, ya que lo refleja mejor.

¿Qué Te Dice el Indicador Dinámico McGinley?

Al igual que las medias móviles, el Indicador Dinámico McGinley te informa sobre el precio promedio del valor durante un período de tiempo determinado.

Al ayudar a suavizar el ruido, el indicador proporciona una mejor representación de la dinámica del mercado y los cambios de velocidad en la acción de fijación de precios. Como resultado, el trader obtiene una línea más suave y receptiva en el gráfico.

Siguiendo la línea del indicador dinámico de McGinley, básicamente estás eliminando el retraso de la ecuación. Al menos en la medida de lo posible en los mercados actuales. Hacerlo te permite tener un análisis más informado. Eso es porque se basará en información precisa sobre la acción del precio, ajustada a la velocidad del mercado.

Esto es esencial, ya que la velocidad del mercado nunca es constante. Puede ralentizarse o acelerarse varias veces por sesión. El resultado puede ser una distorsión completa de la información de precios generada por las medias móviles tradicionales. El indicador dinámico McGinley se ajusta automáticamente a la velocidad y proporciona una representación mucho más justa en los mercados de tendencias y rangos.

Sin embargo, cabe señalar que el problema del desfase de precios nunca podrá erradicarse por completo. Siempre habrá una cierta cantidad de retraso en la información de precios. Sin embargo, el indicador dinámico McGinley es la herramienta más capaz que tenemos a mano para suavizarlo. Ayuda a proporcionar una representación más precisa de la información de precios a la que reacciona el mercado. 

Según el propio McGinley, el indicador dinámico está destinado a servir solo como un mecanismo de suavizado. Aconseja a los traders que eviten usarlo como generador de señales o como una herramienta independiente para desarrollar sus estrategias de trading.

Fórmula y Cálculo del Dinámico McGinley

La fórmula para el cálculo del Indicador Dinámico de McGinley es la siguiente:

MDi = MDi-1 + [Cierre – MDi-1 / N × (Cierre / MDi-1)⁴ ]

Donde:

  • MDi – Dinámico McGinley Actual
  • MDi-1 – Dinámico McGinley Anterior
  • Cierre – Precio de cierre
  • N – el período de la MA

A primera vista, la fórmula puede parecer complicada. Sin embargo, el cálculo del indicador es bastante sencillo.

Es posible que veaS otra versión de la fórmula con un parámetro agregado “k” en el denominador en algunos libros de texto. Se ve como algo así:

MDi = MDi-1 + [Cierre – MDi-1 / k × N × (Cierre / MDi-1)⁴ ] 

Donde:

  • k – 60% constante del período seleccionado N

Lo que podría confundirte un poco es la idea de que ” k” es un cierto porcentaje de “N”.

La relación entre ambos parámetros define qué tan cerca el indicador dinámico rastrea el precio del instrumento. Por ejemplo, si deseas emular una MA de 20 días, debes establecer la “N” en la mitad del período o, en este caso, 10. La “k” será entonces igual al 60%.

El hecho de que “k” no esté incluido en la fórmula universal se debe a que su valor es constante y se ajusta automáticamente.

Al final, todo se reduce al hecho de que puedes personalizar todo el indicador mediante el valor que estableciste para “N”. No importa la fórmula.

La forma en que se calcula el indicador define una de sus características destacables. Se acelera en los mercados bajistas y se ralentiza en los mercados alcistas. La razón es que, por lo general, los traders quieren vender lo más rápido posible cuando el mercado baja y montar la ola el mayor tiempo posible cuando sube.

¿Cómo Configurar el Indicador Dinámico McGinley?

La configuración del indicador dinámico McGinley es simple y directa en prácticamente todas las plataformas de trading o software de gráficos.

Después de seleccionar el indicador, los únicos ajustes que tendrás que hacer es para el valor de “N” en la fórmula. Esto define el número de períodos. Como ya mencionamos, si deseas replicar una MA de 20 días, debes establecer la duración del Dinámico McGinley en 10.

Por lo general, en la mayoría de las plataformas, el valor predeterminado de la“N” se establece en 14 períodos. Así es como se ve esto en un gráfico SPX de 1 semana:

1-week SPX chart, 14 period

Si cambiamos el valor predeterminado a 7, entonces la línea del Dinámico McGinley “abraza” la acción del precio. Empieza a seguirlo mucho más de cerca. Esto significa que el indicador se vuelve más sensible y replica mejor los cambios en la dirección del mercado.

1-week SPX chart, 7 period

No dudes en ajustar la longitud según tus preferencias y estilo de trading.

Suficiente sobre la configuración del indicador. Ahora, centrémonos en cómo analizar el Dinámico McGinley en un gráfico para ayudarnos a detectar tendencias alcistas, bajistas y reversiones:

Detectando una tendencia alcista

Una tendencia alcista está potencialmente en juego cuando el precio cruza la línea indicadora desde abajo y permanece por encima de ella. La línea indicadora debe continuar su constante movimiento ascendente.

Una vez que los traders obtienen una confirmación de los indicadores complementarios, pueden considerar cerrar sus posiciones de venta y mantener una posición larga.

Detectando una tendencia bajista

Por el contrario, una tendencia bajista podría estar a la vuelta de la esquina una vez que el precio cruce la línea del Dinámico McGinley desde arriba y permanezca por debajo de ella mientras el indicador prosigue su movimiento descendente.

Nuevamente, operar únicamente con esta información no es una estrategia viable, a menos que confirmes la señal con otros indicadores. Si resulta que la señal es confiable, podrías considerar cerrar tus posiciones de compra y prepararte para el mercado bajista abriendo posiciones de venta.

Detectando una reversión de tendencia

En situaciones en las que observes una desviación excesiva entre las barras de precios y la línea del indicador, es posible que se avecine una reversión de tendencia.

Sin embargo, antes de realizar cualquier acción, asegúrate de confirmar la señal con otros indicadores.

En el siguiente ejemplo, verás cómo se ven las tendencias alcistas, bajistas y las reversiones en un gráfico. Para una mejor comprensión, el precio se muestra como una línea azul (en lugar de barras). Mientras tanto, el indicador Dinámico McGinley se traza como una línea naranja.

Spotting a trend reversal

También puedes utilizar el Indicador McGinley para detectar mercados laterales. Ocurren cuando la línea permanece horizontal durante un período de tiempo prolongado. En los mercados laterales, suele ser mejor evitar las actividades de trading excesivas.

¿Cómo Se Puede Comparar el Dinámico McGinley con Otros Indicadores?

Para comprender realmente por qué muchos traders consideran el Dinámico McGinley como un “indicador subestimado”, debemos explorar cómo se compara con otras herramientas técnicas de trading populares, como las medias móviles. También debemos analizar cómo puedes mejorar tu eficiencia en el trading en combinación con el MACD o el RSI.

Aunque, con frecuencia, puede ser el indicador superior, vale la pena señalar que no es perfecto. Siempre debes complementarlo con herramientas adicionales. Al igual que con cualquier indicador de seguimiento de precios, utilízalo principalmente cuando el mercado esté estable.

Dinámico McGinley vs. Medias Móviles (SMA, EMA y WMA)

Los mercados actuales se mueven a una velocidad mucho mayor que hace unas décadas. Esto significa que es fundamental utilizar indicadores que reconozcan ese hecho y se ajusten a él.

La SMA, EMA y WMA no lo hacen. Solo proporcionan información de precios aislada sin tener en cuenta la dinámica del mercado. Es comprensible que, en condiciones de mercado turbulentas y períodos en los que hay un cambio continuo entre movimientos bajistas y alcistas a corto plazo, los indicadores pueden pintar una imagen falsa.

Además, las medias móviles se basan en datos pasados. Esto significa que no pueden reflejar la dinámica actual.

Muchos traders consideran que el indicador Dinámico McGinley es superior porque se ajusta a los cambios de velocidad del mercado y reconoce la aceleración y desaceleración del mercado. Como resultado, el indicador proyecta líneas más suaves y precisas.

En general, el Dinámico McGinley rastrea el mercado mucho mejor que las medias móviles. Genera datos claros y receptivos. El resultado son líneas MA más completas.

Dinámico McGinley y MACD

Los traders, a menudo, usan el indicador además de la Convergencia Divergencia de la Media Móvil, ya que se compensan perfectamente entre sí.

Cuando se aplica en un gráfico, el Dinámico McGinley suavizará la línea que suelen generar las EMA tradicionales. Mientras tanto, el MACD ayudará a confirmar una tendencia a largo plazo.

Obtendrás una confirmación adicional de la tendencia a largo plazo si el Dinámico se ralentiza (tendencia alcista) o se acelera (tendencia bajista).

McGinley Dynamic and MACD

En escenarios como estos, los traders esperan hasta que el MACD cruza la línea de la señal y el cuerpo de la vela se cierra en el mismo extremo del Dinámico McGinley durante al menos dos períodos de trading consecutivos. Si cumple con esta condición, pueden abrir una posición corta o larga, según la situación.

El mejor uso de esta combinación es para posiciones a largo plazo o estrategias de swing trading. Sin embargo, carece de indicadores adelantados. Si deseas detectar una posible reversión, podrías considerar agregarla (Retrocesos de Fibonacci, niveles de soporte y resistencia, etc.).

Si eres revendedor o un trader intradía, puedes considerar operar con el MACD con el TDI (Índice Dinámico de Traders).

Dinámico McGinley y RSI

Los traders suelen combinar el Indicador Dinámico McGinley con el Índice de Fuerza Relativa para identificar con mayor facilidad las señales de compra y venta.

Sin embargo, aquí, en lugar de buscar el momento en que la línea RSI rompe las marcas 30 y 70, deberíamos centrarnos en su movimiento alrededor de la línea 50. Aunque según la teoría RSI convencional, las situaciones en las que la línea levita alrededor de la marca 50 se consideran “sin señal”, cuando se combinan con el Dinámico McGinley, el caso es todo lo contrario.

McGinley Dynamic and RSI

En el gráfico anterior, estamos viendo situaciones en las que el precio cierra por encima de la línea del Dinámico de McGinley. Si el RSI para el período en particular está por encima de la marca 50, los traders técnicos lo considerarían una señal de compra.

Por otro lado, si el precio cierra por debajo de la línea Dinámico McGinley y el RSI está por debajo de 50, se considera un buen momento para vender.

Los stop loss se colocan alrededor de los puntos de swing low y swing high, respectivamente.

¿Deberías Utilizar el Dinámico McGinley en el Trading?

Comenzamos diciendo que el Dinámico McGinley es uno de los indicadores más subestimados e impopulares. Sin embargo, se encuentra entre los más fiables y funcionales.

Esto básicamente responde a la pregunta. Definitivamente deberías agregar el indicador McGinley Dynamic a tu caja de herramientas de trading técnico.

Te permitirá hacer tu estrategia a prueba de golpes y te dará una representación justa de la dinámica del mercado ligada estrechamente al precio. No requerirá que realices ajustes dependiendo de si el mercado es rápido o lento. En cambio, acelerará o desacelerará automáticamente en los mercados de tendencias y rangos para garantizar el reflejo más preciso de la acción del precio.

Piensa en el Indicador Dinámico McGinley como un automóvil con transmisión automática. Tiene en cuenta la velocidad del vehículo y ajusta las marchas en consecuencia.

El Dinámico McGinley es muy útil para principiantes o traders sin experiencia porque destaca el riesgo de un mercado bajista. Al moverse más rápido en los mercados bajistas, el indicador advierte efectivamente al inversor sobre sus consecuencias. Esto, a su vez, suele resultar mucho más devastador para los traders minoristas.

Por otro lado, alivia la ansiedad que los traders pueden experimentar durante los mercados alcistas cuando se preguntan cuánto tiempo deberían quedarse antes de vender y capturar sus ganancias. Cuando el mercado sube, el indicador se ralentiza. Esto brinda a los traders la oportunidad de establecerse y desarrollar la dinámica necesaria para montar la ola el mayor tiempo posible.

Además, si decides utilizar el Indicador Dinámico McGinley, te asegurarás de proteger tu estrategia del retraso de precios tanto como sea posible. Obtendrás un reflejo justo, flexible y oportuno de la dinámica del mercado. También se adapta a la velocidad, que de otro modo es imposible de garantizar con las medias móviles tradicionales.

Consideraciones Finales

El indicador Dinámico McGinley es superior a la mayoría de las herramientas de trading técnico con las que podamos compararlo. Es por eso que definitivamente deberías considerar equipar tu estrategia de trading con él. Podemos decir que muchos expertos incluso lo consideran más una herramienta de mercado que un simple indicador.

No importa cómo lo definas, y es que, al final, se necesita lo mejor de ambos mundos. Combina la popularidad y la utilidad probada de las medias móviles, junto con un factor de ajuste muy necesario. El resultado es una herramienta que responde con mucha más precisión a los datos sin procesar. También proporciona al trader un mecanismo de suavizado muy eficaz.