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Índice Medio Direccional

Índice Medio Direccional – ¿Cómo Usar el ADX en el Trading?

Desafortunadamente, para muchos traders, los movimientos de precios no son solo un juego de subidas y bajas. Con frecuencia, las señales de trading más precisas siguen la fuerza de la tendencia. Esto indica la probabilidad de que el precio continúe de manera constante su trayectoria o se debilite y cambie de dirección. Los traders utilizan una variedad de herramientas para evaluar la fuerza de la tendencia. El Índice Medio Direccional se encuentra entre los indicadores más populares y eficientes para este propósito. Esta guía explora el concepto y la historia del ADX. Veremos sus ventajas y desventajas y cómo puedes usarlo para mejorar tu estrategia de trading.

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¿Qué Es el Índice Medio Direccional?

El Índice Medio Direccional (ADX) es un indicador técnico que mide la fuerza de la tendencia. El indicador no es direccional y se deriva de dos índices de movimiento direccional (DMIs).

El indicador se dibuja como una línea con valores entre 0 y 100. En un gráfico, la línea ADX está acompañada por dos indicadores direccionales separados: el indicador direccional positivo (+DI) y el indicador direccional negativo (-DI). Ambos son indicadores de impulso.

La línea ADX generalmente se traza en blanco, mientras que las líneas +DI y DI son verdes y rojas. En conjunto, destacan la dirección de la tendencia y ayudan a determinar su fuerza.

Finamark Indicator
Fuente: Finamark

Los traders utilizan las líneas y la relación entre ellas para decidir si deben operar en largo, en corto o evitar operar por completo.

También lo utilizan para planificar cuáles serán sus puntos de entrada y salida, además de para identificar tendencias fuertes o débiles.

El objetivo principal del indicador es ayudarte a descubrir exactamente qué tan fuerte es la tendencia actual. Cuantificar su fuerza y ​​visualizar su dirección es útil para los day traders, los inversores a corto plazo, los scalpers y, básicamente, todos los tipos de participantes del mercado.

No es difícil aplicar el indicador, aunque puede resultar un poco intimidante para los traders principiantes. Esto se debe a que constan de tres líneas separadas y analizarlas todas a la vez puede resultar un poco confuso. Sin embargo, después de un tiempo de práctica, ¡el ADX se vuelve bastante divertido de usar!

Una Breve Historia del ADX

El Índice Medio Direccional fue desarrollado por uno de los traders técnicos más famosos del siglo XX: J. Welles Wilder. En 1978, introdujo la herramienta técnica de trading por primera vez en su libro “New Concepts in Technical Trading Systems”. Aunque han pasado más de 40 años, el indicador sigue siendo igualmente eficiente en la actualidad.

El indicador se creó para satisfacer las necesidades de los day traders de commodities. Sin embargo, hoy en día se aplica en todos los mercados, incluyendo acciones, ETFs, fondos mutuos y futuros.

De hecho, el trabajo de Wilder es tan esencial que muchos de sus conceptos sirven como base para el software de gráficos. También es el padre de algunos de los indicadores más populares, incluyendo el Índice de Fuerza Relativa (RSI), el SAR Parabólico, el Rango Promedio Verdadero (ATR), entre otros.

¿Cómo Calcular el ADX?

El cálculo del ADX se basa en una media móvil (MA) de la expansión del rango de precios durante un cierto período de tiempo. Alternativamente, es el promedio de los valores del índice direccional (DX) durante el período especificado.

En la mayoría de las plataformas, la configuración predeterminada para el indicador es de 14 barras (o períodos). Sin embargo, también se pueden usar otros marcos de tiempo, según la preferencia del trader.

Ahora, veamos cómo va el proceso de cálculo. Tengan en cuenta que, aunque puede parecer un poco confuso, lo bueno es que no tendrás que revisarlo cada vez que apliques el indicador. Los pasos a continuación son solo para tu referencia y para ayudarte a comprender la mecánica del indicador. Cuando operes, simplemente dejarás que la computadora haga el trabajo.

Calcula el ADX en 12 Pasos

  1. Comienza calculando el rango real (TR) y los movimientos direccionales positivos y negativos (+DM y –DM) durante 14 períodos;
  2. +DM = máximo actual – máximo anterior;
  3. –DM = mínimo anterior – mínimo actual;
  4. Los resultados determinan cuál usar para proceder con el cálculo. Utiliza el que tenga el valor más alto;
  5. El rango verdadero (TR) es igual a lo que sea mayor entre el máximo actual – mínimo actual, máximo actual – cierre anterior, o mínimo actual – cierre anterior;
  6. Ahora es el momento de suavizar los promedios de 14 períodos de TR, +DM y –DM. Aquí, debes incluir los valores -DM y +DM para calcular sus promedios suavizados. La fórmula para el TR es: Primer 14TR = suma de las primeras 14 lecturas de TR, mientras que el Siguiente 14TR = primer 14TR – (anterior 14TR/14) + TR actual;
  7. El valor suavizado +DM se divide por el valor TR suavizado. Multiplícalo por 100 y ahora tienes el valor de +DI;
  8. Para encontrar el valor de –DI, divide el –DM suavizado por el TR suavizado y multiplícalo por 100;
  9. El índice de movimiento direccional (DMI) es igual a +DI menos –DI, dividido por la suma de +DI y –DI, multiplicado por 100;
  10. Para calcular el índice medio direccional (ADX), debes encontrar los valores del DX para los 14 períodos;
  11. El primer ADX es igual a la suma de los 14 períodos del DX, dividida por 14;
  12. Para el resto, usa la siguiente fórmula: ADX = ((ADX anterior * 13) + DX actual) / 14.

Fórmula del Índice Medio Direccional

La lista de cálculos anterior puede haberte asustado un poco, pero no te preocupes: cuando operes, todo esto se automatizará. Sin embargo, siempre es bueno estar familiarizado con la fórmula que genera la herramienta en la que confías para obtener ganancias.

Entonces, aquí te dejamos la fórmula del Índice Medio Direccional:

Average Directional Index Formula

Donde:

+DM (Movimiento Direccional) = Máximo Actual – Máximo Anterior

-DM (Movimiento Direccional) = Mínimo Anterior – Mínimo Actual

ATR = Rango Promedio Verdadero

¿Cómo Interpretar el Indicador ADX?

La forma más precisa de interpretar el indicador ADX es recordando que su línea muestra la tendencia general aumentando durante los movimientos de precios más fuertes y cayendo durante los más débiles. La fuerza de la tendencia se visualiza mediante el aumento del indicador direccional positivo (+DI). Por el contrario, la fuerza de la caída del mercado se refleja en el movimiento a la baja del indicador direccional negativo (-DI).

Eso no es todo: debes vigilar dónde se comparan ambas líneas entre sí. Si el +DI flota por encima del –DI, el mercado suele tener una tendencia alcista. Y viceversa.

Interpreting the Indicator
Fuente: Finamark

Para aclararlo, agreguemos algunos números y contexto.

Una tendencia se considera fuerte cuando el ADX está por encima de 25 y débil si está por debajo. Al observar los valores del ADX, puedes tener una idea de si el mercado tiene tendencia o no. Sin embargo, también es importante observar el período de tiempo durante el cual el ADX está por encima o por debajo de la marca de 25. Por lo general, cuanto mayor es el período, más precisa es la señal de un mercado en rango.

¿Cómo lo interpretan la mayoría de los traders?

Valor del ADXFuerza de la Tendencia
0 – 25Tendencia débil
25 – 50Tendencia fuerte
50 – 75Tendencia muy fuerte
75 – 100Tendencia extremadamente fuerte

Un cruce entre +DI y –DI también es una señal útil. Cuando la línea +DI cruza por encima de la –DI y el ADX oscila por encima de 25, esto se considera una señal de compra. Por otro lado, cuando el –DI cruza por encima del +DI y el ADX oscila por encima de 25, los traders suelen operar en corto. Además, asegúrate de ver si la línea ADX marca máximos consecutivos más altos o más bajos. En el primer caso, significa que el impulso de la tendencia está aumentando. Una serie de picos más bajos, por otro lado, indica una tendencia a la baja.

Sin embargo, ten en cuenta que el ADX también puede generar señales sin tendencia. Lo que estos significan básicamente es que el precio es demasiado volátil para formar una dirección clara.

Estrategias con el Índice Medio Direccional

En general, cada vez que la tendencia cambia, debes asegurarte de reevaluar tus posiciones y de pensar nuevamente tu estrategia de riesgo. Entonces, ¿cómo haces eso?

La mejor manera es buscar las señales más comunes. Aquí se incluyen:

Divergencia

La idea general aquí es que a medida que se desarrolle la tendencia, el valor del ADX debería aumentar en consecuencia. Sin embargo, si ocurre lo contrario, existe una divergencia.

Cuando el precio del instrumento alcanza un máximo más alto, mientras que el ADX hace un máximo más bajo, existe una divergencia. Esto no es necesariamente una señal de reversión, sino más bien una advertencia de que la tendencia está cambiando.

Divergence
Fuente: Finamark

Una divergencia puede significar varias cosas, incluyendo la consolidación, corrección, reversión o incluso continuación de la tendencia. No es muy útil, ¿eh?

Lo mejor aquí es ajustar tu stop-loss y buscar señales de otros indicadores (hablaremos más sobre esto a continuación). Si no puedes identificar el desarrollo del mercado más probable, incluso podría ser una buena idea capturar tus ganancias y cerrar tus posiciones.

Las señales de divergencia generadas por el ADX son muy similares a las de osciladores como el MACD o el RSI.

Identificación de rangos

Una de las partes más complicadas del trading es capturar el momento en que los patrones de precios pasan de tendencia a rango. Usar el ADX puede ayudar mucho en este sentido.

La señal más común de que el mercado está variando es cuando el indicador cae por debajo de 25 pero no sobrepasa 20. Alternativamente, esto es cuando la tendencia se está desacelerando, pero aún no lo suficiente como para considerarse débil.

Cuando se está en rango, la tendencia se mueve hacia los lados y el mercado está un poco tranquilo, sin la prevalencia significativa de compradores o vendedores. Sin embargo, si la relación oferta/demanda cambia, el mercado reaccionará rompiendo el rango.

Average Diretional Index Ranges
Fuente: Finamark

Lo mejor que puedes hacer durante los mercados de rango es mantener la calma y evitar las estrategias de seguimiento de tendencias. Puedes proceder a comprar/vender cuando se produzca una reversión. Si ocurre lo contrario alrededor de la línea de soporte, puedes operar en largo, mientras que si ocurre alrededor de la línea de resistencia, puedes operar en corto.

Dirección de la Tendencia y Cruces

El ADX es el más efectivo cuando el mercado está en tendencia, que, afortunadamente, es la mayor parte del tiempo. Cuando hay una tendencia bien establecida, asegúrate de buscar cruces entre las líneas +DI y –DI.

Si el +DI cruza por debajo del –DI y el ADX está por encima de 25, espera un movimiento de precios alcista. En ese momento, puedes abrir una posición en largo. Por otro lado, cuando el –DI cruza por debajo del +DI y el ADX está por encima de 25, puedes considerar que es un buen momento para operar en corto.

Crossovers
Fuente: Finamark

Los cruces del ADX también son útiles para cronometrar tus puntos de entrada y salida. En una situación en la que tienes una posición larga y el –DI cruza por debajo del +DI, lo mejor es que bloquees tus ganancias. Puedes cerrar tu posición por completo o utilizar trailing stops y capturar una parte de las ganancias.

Sin embargo, ten en cuenta que el indicador ADX suele generar señales falsas o poco fiables. Por eso es fundamental complementarlo con otras herramientas técnicas de trading.

ADX y RSI

La combinación de esos dos indicadores te brinda un sistema que mide la fuerza de la tendencia y señala cuándo el mercado está sobrecomprado o sobrevendido.

La aplicación de esta estrategia requiere que coloques una orden de compra cuando el precio está bajando, el ADX está por encima de 25 y el RSI está por debajo de 30. Por otro lado, si el precio está en un rango alto, el ADX está por encima de 25 y el el RSI está por encima de 70, puedes considerar que el mercado está sobrecomprado y abrir una posición en corto.

ADX and RSI
Fuente: Finamark

Cuando aplicas esta combinación, puedes colocar un stop-loss en el último máximo del indicador ADX.

ADX y MACD

Estos indicadores se complementan bien entre sí porque brindan una imagen más detallada de lo que está sucediendo con el precio del instrumento.

Si bien el MACD ayuda a determinar mejor la dirección de la tendencia, también puede indicar una reversión. Bastante similar a lo que puede hacer el ADX, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando se combinan, se obtiene un reflejo más preciso de la evolución del mercado.

Puedes mirar el MACD para detectar reversiones y confiar en el ADX para calificarlas (ya sean fuertes o débiles).

Para ser más práctico, puedes operar en largo cuando el MACD sube por encima de cero y el ADX sube por encima de 25, mientras que el +DI cruza por debajo del –DI. Y viceversa.

ADX and MACD
Fuente: Finamark

ADX y el SAR Parabólico

Esta estrategia es útil principalmente para reducir al mínimo las señales falsas posiblemente generadas por el ADX. Complementarlo con un indicador adelantado como el SAR parabólico garantiza la capacidad de los traders para capturar los máximos rendimientos mientras el mercado está en tendencia.

Al operar con esta combinación, busca cuándo el SAR Parabólico imprime al menos tres parábolas consecutivas en la dirección de la tendencia. Una vez que esto suceda, puedes abrir una posición. Por otro lado, si tres parábolas sucesivas van en contra de la tendencia, tienes una señal de salida temprana.

ADX and Parabolic SAR
Fuente: Finamark

Errores Comunes al Usar el ADX

Es justo decir que el ADX no es el indicador más simple, razón por la cual los traders suelen cometer algunos errores cruciales al aplicarlo.

El primer error considerable es actuar precipitadamente y abrir una posición una vez que ves algo parecido a una señal proveniente del ADX. Recuerda que produce muchas señales falsas, por lo que si no lo complementas con un indicador adicional para una confirmación adicional, corres el riesgo de entrar en una posición perdedora. Un ejemplo son los cruces del ADX, que suelen tardar algún tiempo en formarse. Si te apresuras a realizar una operación la primera vez que aparecen, o sin confirmarlas con una señal de otro indicador, es posible que entres o salgas del mercado demasiado pronto y no pueda capitalizar las ganancias máximas.

Otro error común es cuando los traders consideran que una línea del ADX descendente es un signo de una reversión de tendencia. Esto es cierto solo cuando el ADX está por debajo de 25. Si la línea está cayendo, pero aún está por encima de la marca de 25, indica que la tendencia se está debilitando.

Por último, asegúrate de evitar operar durante los mercados de rango, ya que el ADX es propenso a generar falsos positivos si no está acompañado por un indicador líder, o adelantado. El indicador ha demostrado repetidamente que es el más eficaz cuando se aplica durante tendencias claramente establecidas y no durante mercados laterales.

Ventajas y Desventajas

El ADX ha demostrado su eficacia durante más de cuatro décadas. Sin embargo, como cualquier otro indicador, el ADX no es perfecto y no se ajusta a todas las condiciones del mercado. Por eso es esencial familiarizarse con sus drawdowns y beneficios antes de decidir si puede ayudar a mejorar la eficiencia de tu estrategia de trading.

Las ventajas y desventajas del índice medio direccional (ADX) se pueden resumir de la siguiente manera:

Ventajas

  • Indicador altamente confiable en mercados de tendencia
  • Ayuda a encontrar las tendencias más fuertes para operar
  • Cuantifica con precisión la fuerza de la tendencia
  • Alertas sobre cambios en el impulso de la tendencia
  • Puede ayudar a confirmar la validez de una ruptura de tendencia
  • Funciona con una variedad de instrumentos
  • Te permite ver la fuerza de los compradores y vendedores al mismo tiempo

Desventajas

  • Es un indicador rezagado que sigue al precio
  • Menos efectivo durante los movimientos laterales del mercado
  • Puede generar señales falsas si se usa en períodos más cortos
  • No puede usarse como un indicador independiente

Consideraciones Finales

En pocas palabras, considerando que las mejores ganancias generalmente provienen de detectar tendencias fuertes, no existe una herramienta mejor para este propósito que el ADX.

El índice medio direccional (ADX) es uno de los indicadores más completos, y aprender a usarlo seguramente beneficiará tu estrategia de trading. Es una parte invaluable del arsenal de herramientas de muchos traders, especialmente cuando se combina con otros indicadores como el SAR Parabólico o el RSI.

Sin embargo, como cualquier otro indicador técnico, el ADX no puede proporcionar señales 100% precisas todo el tiempo. Para aprovecharlo al máximo, asegúrate de aplicarlo con precaución y vuelve a verificar sus señales en múltiples marcos de tiempo.