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Media Móvil de Hull

Media Móvil de Hull – ¿Cómo Usar la HMA en el Trading?

Los mejores indicadores de trading comparten algunas similitudes importantes, incluyendo la capacidad de reducir los retrasos, eliminar el ruido, responder rápidamente a los cambios en el mercado, entre otras cosas. La Media Móvil de Hull (HMA) es el indicador favorito de muchos traders, ya que es una media móvil completa que ayuda con todas esas tareas esenciales. También es muy sencilla de dibujar y fácil de interpretar. Esta guía se enfoca más en los detalles de la HMA. Veremos cómo calcularla y la mejor forma de aplicarla a la hora de operar. También veremos cómo la Media Móvil de Hull puede ayudarte a convertirte en un mejor trader.

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¿Qué es la Media Móvil de Hull?

La Media Móvil de Hull (HMA) es un indicador de tendencia direccional. Su objetivo es proporcionar información de mejor calidad para los traders cuya estrategia de trading depende de pequeños márgenes dentro de los movimientos del precio del instrumento.

La Media Móvil de Hull es una combinación de medias móviles ponderadas (WMAs) que prioriza los cambios de precio más recientes. El resultado es una media móvil dinámica, pero suave, que es capaz de identificar la tendencia dominante del mercado. Algunos traders también usan el indicador para identificar señales de entrada y salida.

El trader, matemático y especialista en IT, Alan Hull, desarrolló la HMA en el año 2005. En ese momento, presentó esta herramienta técnica basada en lo siguiente:

“Elimina casi todo el retraso y, al mismo tiempo, logra suavizar el movimiento”.

Hoy en día, los swing traders y los traders a largo plazo la aplican para complementar otros indicadores o confirmar las señales de trading combinando varias técnicas de análisis en profundidad.

De hecho, no hay nada realmente único sobre la HMA. Es solo una variación de otras medias móviles, por ejemplo, de la SMA. Aún así, es una herramienta robusta, ya que genera una línea suave y fácil de usar.

¿Cómo se calcula?

Calcular el indicador es simple. Necesitaremos saber cómo utilizar la Media Móvil Ponderada (WMA). Para calcular la Media Móvil de Hull deberás seguir los pasos a continuación:

  1. Primero, calcula una Media Móvil Ponderada con un período igual a “n/2” y multiplica el resultado por 2
  2. Luego, calcula una Media Móvil Ponderada para el período “n” y réstalo de la media calculada en el paso 1
  3. Por último, calcula una Media Móvil Ponderada con un período igual a la raíz cuadrada de “n” utilizando los datos del paso 2

La fórmula para la HMA es la siguiente:

HMA = WMA(2*WMA(n/2) − WMA(n)),raíz cuadrada(n))

¿Cómo Puedes Usar la Media Móvil de Hull?

Por ser un indicador de tendencia direccional, la HMA capta la dinámica actual del mercado. Determina si las condiciones del mercado son alcistas o bajistas en relación con los datos históricos de acuerdo con los movimientos recientes de precios.

Saber esto facilitará enormemente la interpretación del indicador. La mayoría de las plataformas de trading muestran la HMA con dos dimensiones: un valor posicional y un valor direccional. Usamos el primero para determinar la ubicación en relación con el precio. Mientras tanto, derivamos el segundo de la dirección de la inclinación del mercado actual. La combinación de ambos es lo que permite que la HMA sea tan fluida y receptiva.

Aquí tenemos una HMA en un gráfico de 15 minutos del E-Mini S&P 500.

Fuente: Finamark

Como puedes ver, no hay nada significativamente diferente de la forma en que otras medias móviles aparecen en un gráfico. Puedes ver que la HMA usa varios colores diferentes en algunas plataformas cuando retrata tendencias alcistas o bajistas.

Antes de entrar en las estrategias de trading que puedes aplicar utilizando la HMA, debemos pensar en los mejores períodos de gráficos para la HMA y su efecto en la apariencia y las señales del indicador. Si eliges un período más largo, podrás usar la HMA para identificar tendencias con más eficiencia, lo que será más eficiente para el trading a largo plazo. Por otro lado, los períodos más cortos pueden beneficiar a los day traders que desean identificar los movimientos de precios en tiempo real. En general, al usar una HMA de período más corto, las señales de entrada están principalmente en la dirección de la tendencia predominante.

Estrategias de Trading con la Media Móvil de Hull

De acuerdo con Hull, las señales del indicador son más eficientes cuando las usamos para señales direccionales y no cruces, como cuando un MA de corto plazo cruza un MA de largo plazo. Esto sucede porque los cruces tienden a estar más sesgados por el retraso. En cambio, recomienda analizar los puntos críticos para identificar entradas y salidas.

En base a eso, las estrategias que puedes usar con la Media Móvil de Hull son bastante simples:

  • Compra cuando la HMA comience a subir
  • Vende cuando la HMA comience a bajar

La HMA es muy sencilla de utilizar. Se basa en un concepto simple: si el indicador sube, entonces la tendencia predominante es alcista, por lo que puedes operar en largo. Por otro lado, cuando el mercado asume una tendencia bajista y el indicador comienza a caer, puede ser una oportunidad para operar en corto.

Fuente: Finamark

Media Móvil de Hull vs. Otras Medias Móviles

La Media Móvil de Hull es muy parecida a otras medias móviles en relación a cómo las interpretamos. Sin embargo, fue diseñada para mejorar el principal defecto de las demás: la incapacidad de aislar el ruido del mercado y evitar retrasos. Es por eso que la principal diferencia entre la HMA y otras medias móviles es que responde a los cambios de precio más rápido y puede confirmar una tendencia o señalar un cambio de precio en el momento adecuado.

En otras palabras, el mayor beneficio de la HMA es que proporciona una señal más rápida en una línea visual más suave. Es mucho mejor que todas las demás medias móviles porque es un disparador muy eficiente y tiene muy poco retraso.

Como ocurre con otras medias móviles, la HMA también permite ajustar la duración del período observado. Puedes cambiar hasta dónde irá el indicador y analizar el historial de precios y las condiciones del mercado.

Ahora vamos a profundizar en las principales diferencias entre la HMA y sus primas: la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y la Media Móvil Ponderada (WMA) para ver en qué se diferencian:

Media Móvil Simple

La Media Móvil Simple (SMA) es el tipo más básico de media móvil. Aunque es uno de los pilares del análisis técnico por su sencillez, tiene muchos problemas. Eso explica por qué hay tantas medias móviles diferentes. Todas intentan solucionar un problema en particular con las señales, la efectividad o el caso de uso del indicador.

La SMA es la media móvil más fácil de construir, ya que todo lo que considera es el precio promedio durante un período específico. El indicador se usa mucho para determinar la dirección de la tendencia. Si está subiendo, la tendencia es alcista. Si está bajando, entonces es bajista.

Los traders acostumbran a usar la SMA de 200 períodos como una representación de la tendencia a largo plazo. Por otro lado, para entender la dinámica a mediano plazo, generalmente usan una SMA de 50 períodos.

De todas las medias móviles, la SMA es la que más sufre con el retraso de los precios. Aunque los traders intentan minimizar ese problema utilizando períodos más largos, eso acaba aumentando el retraso entre la SMA y la fuente.

La HMA es muy superior en este sentido, considerando que le da a los traders la ventaja de moverse primero, lo que la SMA no es capaz de hacer.

El siguiente gráfico muestra la diferencia entre la HMA (línea azul) y la SMA (línea amarilla). Como podemos ver, la primera es mucho más suave y sigue el precio mucho más de cerca.

Fuente: Finamark

Media Móvil Exponencial

La Media Móvil Exponencial (EMA) es parecida a la Media Móvil Simple (SMA). Ambas miden la dirección de la tendencia a lo largo de un determinado período de tiempo y la forma en que interpretamos sus señales también es bastante parecida.

La Media Móvil Exponencial (EMA) fue creada para solucionar el problema del retraso excesivo que sufre la SMA. La diferencia entre ambos indicadores es que, mientras la SMA calcula el promedio de los datos de precios, la EMA aplica más peso a los datos más recientes. Si bien priorizar períodos más recientes es una estrategia viable, no resuelve las necesidades de los traders a corto plazo, que no tienen mucho tiempo que perder.

La HMA saca provecho de la principal ventaja de la EMA: es mucho más rápido y suave que la SMA. Mientras que la EMA elimina parte del retraso de la SMA, la HMA elimina casi todo el retraso hasta el punto en que su efecto se vuelve irrelevante. Además, también mejora el proceso de suavizado de líneas.

El siguiente ejemplo muestra una comparación entre la HMA (línea azul) y la EMA (línea verde). Si bien la EMA está mucho más cerca del precio que la SMA, responde mucho menos a la dinámica del mercado que la HMA.

Fuente: Finamark

Media Móvil Ponderada

La tercera media móvil de la serie, la Media Móvil Ponderada (WMA), es una versión mejorada de la EMA. Pone aún más peso en los precios recientes y menos en los datos antiguos. Para hacer eso, el cálculo de la WMA multiplica el precio de cada barra por un factor de ponderación. En consecuencia, el indicador es mucho más flexible que la EMA y la SMA. Sin embargo, todavía no se compara con la capacidad de respuesta de la HMA.

El ejemplo a continuación muestra la diferencia entre ambas cuando son trazadas en el mismo gráfico. La HMA (línea azul) monitorea el precio mucho más de cerca que la WMA (línea púrpura).

Fuente: Finamark

Así como todas las otras medias móviles, la WMA se utiliza para determinar la dirección de la tendencia. Los traders la usan para identificar señales de compra y venta, comprando cuando el precio cae por debajo de la WMA y vendiendo cuando sube por encima de ella.

En resumen, si bien la WMA es mucho más sensible a los cambios de precio que la SMA y la EMA, sigue siendo menos receptiva que la HMA.

Consideraciones Finales

La Media Móvil de Hull (HMA) es un indicador relativamente completo para el day trading. Si bien muchos lo consideran lo suficientemente poderoso como para funcionar como un indicador independiente, siempre es mejor complementar su capacidad predictiva con otros indicadores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) o el Rango Promedio Verdadero(ATR).

Cuando se trata específicamente de medias móviles, si bien la HMA es la más completa, sensible y resistente al retraso y al ruido entre todas ellas, no es necesariamente una solución milagrosa. Además, el hecho de que responda mejor puede ser un arma de doble filo: por un lado, puede identificar las tendencias más rápido, pero también es más susceptible a las señales falsas que las otras medias móviles.

En conclusión, la HMA es un gran indicador para complementar tu arsenal de trading técnico si sabes cómo usarla y te tomas el tiempo para dominar su aplicación en un simulador de trading.