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Media Móvil Exponencial (EMA) Explicada – Estrategias y Consejos

Media Móvil Exponencial
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13 minutos de lectura
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El alcance de los indicadores técnicos se ha expandido rápidamente, con nuevos en desarrollo todos los días. Sin embargo, la Media Móvil Exponencial ha sido una de las primeras en desarrollarse. Es uno de los indicadores más utilizados y es bastante fácil de entender. Si estás buscando aprovechar al máximo tu portafolio de trading de futuros y deseas utilizar este indicador técnico, no tienes que buscar más. Este artículo se enfocará en qué es la Media Móvil Exponencial (EMA) y cuáles son las estrategias que usan los traders para hacer operaciones exitosas.

Tabla de Contenidos:

¿Qué Es La Media Móvil Exponencial?

La Media Móvil Exponencial o EMA es una versión avanzada de la media simple que pone mayor peso en los puntos de datos más recientes, mientras calcula la media para un día en particular. Al centrarse más en los últimos puntos de datos, la EMA asegura que los puntos de datos antiguos y redundantes no tengan la misma influencia en el indicador que el último punto de datos. Esto es diferente de calcular la media simple, donde todos los puntos de datos tienen el mismo peso.

La desventaja de una media simple es que podría no darte un número muy pesado en los datos antiguos. En muchos casos, esa no es la cifra más precisa. Por ejemplo, si el resultado de ganancias de una empresa muestra que superó las estimaciones de Street, eso puede conducir a un aumento en el precio. Un indicador de media simple no capturaría ese momento adecuadamente. Uno tendría que esperar unos días antes de que realmente refleje esta información.

La EMA, por otro lado, respondería mejor a dichos cambios al dar más importancia a los últimos desarrollos en el precio. Un trader puede personalizar el peso que el indicador debe asignar al último punto de datos en función de la importancia que otorgue a la última cifra. Es esta característica particular la que hace que la EMA sea una herramienta más efectiva que la media simple.

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Fórmula de la Media Móvil Exponencial

EMAt = Precio de Cierret * multiplicador + EMAt-1 (1 – multiplicador)

Aquí «t» denota el instante para el cual debe calcularse la EMA y «t-1» es el instante anterior.

La fórmula para el multiplicador es la siguiente:

Multiplicador = Factor de Suavizado / (1 + número de días)

Entonces, si deseas poner más peso en el último punto de datos, puedes hacerlo aumentando el factor de suavizado y disminuyendo la cantidad de días. La siguiente sección te dirá cómo se puede usar la fórmula de la media móvil exponencial para calcular un EMA real usando diferentes entradas, como, por ejemplo, el precio de cierre, el factor de suavizado y la cantidad de días.

Cálculo de La Media Móvil Exponencial

Desarrollemos el perfil EMA de un activo desde cero. Algunos de los parámetros que necesitamos definir al principio son el factor de suavizado y el número de días. Si necesitamos calcular la EMA de 50 días, necesitaríamos 51 puntos de datos. La media simple de los primeros 50 puntos de datos sería la EMAt-1 en nuestra primera iteración, ya que no tenemos un historial para la EMA. Lo procesaremos utilizando un factor de suavizado de 2. Primero, necesitamos encontrar el multiplicador basado en estas dos entradas.

Multiplicador = 2 / (1 + 50) = 0.0392

Ahora, si la media simple de los últimos 50 días fue de 100 y el precio de cierre de las acciones hoy es de 125, la EMA se calcularía como:

EMA = 125 * 0.0392 + 100 * (1 – 0.0392) = 100.98

Ahora tenemos un EMA para trabajar y ya no tendremos que depender de la media simple para determinar los EMA posteriores. En el día 52 asumimos que el precio es 130 y la EMA se calcularía como:

EMA52 = Precio52 * 0.0392 + EMA51 * (1 – 0.0392) 

EMA52= 130 * 0.0392 + 100.98 * (1 – 0.0392) = 102.12

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un peso de 0.0392 puede parecer algo pequeño para calcular la media móvil exponencial, sin embargo, es más alto que el peso que un cálculo de la media simple le aplicaría. En nuestro caso, en el que estamos considerando un lapso de 50 días, el peso para una media simple para todos los puntos de datos sería 1/50 o 0.02.

¿Cómo Funciona la EMA?

Como hemos mencionado anteriormente, la EMA se centra más en el precio actual. Un inversor puede ajustar las dos variables, el factor de suavizado y el número de días para cambiar el multiplicador. Ilustraremos el impacto de cambiar estos dos parámetros en nuestros supuestos en la sección anterior.

Escenario 1: cambiar el factor de suavizado a 1.5 manteniendo constante el número de días

Multiplicador = 1.5/51 = 0.0294

EMA51 = 125 * 0.0294 + 100 * (1 – 0.0294) = 100.74

EMA52 = 130 * 0.0294 + 100.74 * (1 – 0.0294) = 101.60

En comparación con nuestro escenario base en el que EMA51 y EMA52 fueron 100.98 y 102.12, podemos observar que la reducción del factor de suavizado subestima la EMA cuando el precio aumenta constantemente.

Escenario 2: cambiar el número de días a 25 manteniendo constante el factor de suavizado

Multiplicador = 2/26 = 0.0769

EMA51 = 125 * 0.0769 + 100 * (1 – 0.0769) = 101.92

EMA52= 130 * 0.0769 + 101.92 * (1 – 0.0769) = 104.08

En comparación con nuestro escenario base, veremos que reducir los días mejora la precisión cuando el precio aumenta constantemente. 

Escenario 3: cambiar el número de días a 25 y el factor de suavizado a 1.5

Multiplicador = 1.5 / 26 = 0.0577

EMA51 = 125 * 0.0577+ 100 * (1 – 0.0577) = 101.44

EMA52= 130 * 0.0577 + 101.92 * (1 – 0.0577) = 103.09

En comparación con nuestro escenario base, observamos que esto responde mejor, ya que reducir la cuenta de días tiene un mayor impacto que reducir el factor de escala.

En resumen, tenemos que reducir la cantidad de días o aumentar el factor de escala para asegurarnos de que se coloca el peso máximo en los últimos puntos de datos. Estos ajustes se pueden hacer, especialmente, cuando estamos observando una ruptura y los puntos de datos antiguos tendrían menos capacidades predictivas. Los traders que se dedican al trading a corto plazo pueden reducir el tiempo considerablemente para detectar tendencias más rápido. 

¿Cómo Usar La Media Móvil Exponencial?

Se traza una tendencia de media móvil junto con el precio para determinar la tendencia. Normalmente, se utiliza un conjunto de tendencias EMA para mejorar la eficiencia de un indicador técnico. Estos conjuntos de tendencias EMA se denominan la cinta. Cuanto más corto sea el período, más sensible será la cinta al precio actual. Por ejemplo, las cintas que usan 10, 20, 30, 40 y 50 días responderían mejor que las cintas que usan 150, 160, 170, 180 y 190 días. El gráfico a continuación muestra los EMA de 10 días (línea azul), 20 días (línea naranja) y 30 días (línea rosa) para el S&P 500 E-Mini.

Media Móvil Exponencial 1
Fuente: Finamark

Vemos que la EMA de 10 días parece rastrear el último precio con mayor precisión y responde mejor a cualquier cambio significativo en las tendencias. Algunas de las formas en que los traders pueden usar las cintas EMA incluyen:

  1. Cuando las cintas convergen en un solo punto, podría indicar una inversión en la tendencia.
  2. Cuando la EMA más corta cruza por debajo de las medias móviles más largas, podemos esperar una tendencia bajista. Del mismo modo, cuando la EMA más corta cruza por encima de las EMA más largas, podemos esperar una tendencia alcista.
  3. Cuando las cintas se extienden muy lejos, podemos esperar que se desarrolle una tendencia. Esto puede ser una tendencia alcista o una tendencia bajista

Todos los tipos de señal mencionados anteriormente se han marcado en el gráfico anterior. Por ejemplo, el punto marcado «a» muestra los EMA de 10 días, 20 días y 30 días convergentes y vemos una reversión en la tendencia. El precio que estaba subiendo ahora está en una tendencia bajista, en ese punto.

¿Cuál es la Diferencia Entre la Media Móvil Simple y la Exponencial?

La diferencia fundamental entre los dos es el peso que atribuye a los últimos puntos de datos. Puedes encontrar un gráfico sobre algunas diferencias adicionales a continuación:

Media Móvil Simple (SMA)Cálculo de La Media Móvil Exponencial (EMA)
La SMA trata a cada punto de datos por igual con un peso para cada punto de datos que es 1/n, donde n es el número de días La EMA pone más peso en el punto de datos reciente al reemplazar el peso utilizado en la SMA por un multiplicador
Solo se puede cambiar el número de días para alterar la sensibilidad de la SMAEl factor de escala y el número de días se pueden ajustar para cambiar el multiplicador
Menos sensible al último punto de precioMás sensible al último precio
Más lento en la detección de una tendencia o reversión de una tendenciaDetección más rápida de una tendencia o reversión de una tendencia
Para calcular la SMA de n días, se requiere un historial de n puntos de precioPara calcular la EMA de n días, se requiere un historial de n + 1 puntos de precio Sin embargo, la primera EMA se basaría en una SMA, ya que una EMA histórica no está disponible después de completar n + 1 días

Los inversores, generalmente, favorecen la EMA sobre la SMA, debido a las características que se han discutido. Muchos de ellos todavía la usan como referencia en muchos casos, ya que es una herramienta simple y fácil de entender.

Estrategias con la EMA

Como dijimos antes, la capacidad de ajustar los parámetros en el multiplicador hace que la EMA sea una herramienta efectiva. Existen numerosas estrategias que se han desarrollado para realizar análisis técnicos. La idea básica es comparar la tendencia de una EMA corta con la de una EMA larga. Estas estrategias se han utilizado en diferentes clases de activos, a saber, acciones, productos básicos, divisas e incluso criptomonedas. Analizaremos dos de las estrategias de trading comunes que utilizan los traders para determinar el movimiento de los precios y cómo los traders pueden interpretar la interacción entre una EMA corta y una EMA larga.

Estrategia de trading de la EMA 12 y la EMA 26

La estrategia de trading EMA 12 y EMA 26 es una de las estrategias más comunes y simples que utilizan los traders. Si bien hemos demostrado nuestro ejemplo anterior utilizando los días como nuestra unidad de tiempo, el período puede ser más granular. Por ejemplo, en este caso, podríamos usar 12 minutos y 26 minutos como nuestros marcos de referencia. 

Podemos tomar un ejemplo en vivo usando el S&P 500 E-Mini una vez más. La línea azul es la EMA 12 y la línea naranja es la EMA 26.

Media Móvil Exponencial Estrategia 1
Fuente: Finamark

Hemos etiquetado dos puntos como «A» y dos puntos como «B» en el gráfico anterior. Puedes interpretarlos de la siguiente manera:

  1. En la primera «A» vemos que las dos líneas convergen y el EMA 12 cae por debajo del EMA 26, lo que debería haber señalado una tendencia a la baja. Lo contrario sucede en la segunda «A» cuando el EMA 12 cruzó por encima del EMA 26 y sigue una tendencia alcista
  2. Las dos marcas «B» ilustran una fase en la que hay una continuación en la tendencia. El primero demuestra una tendencia a la baja continua mientras que el segundo muestra una fuerte tendencia alcista. Las líneas más amplias deberían indicar una tendencia más fuerte en el activo que estamos rastreando.

Si bien dichos indicadores técnicos sirven como una herramienta útil, no deben usarse de forma aislada. Por ejemplo, el resultado real puede variar de lo que indican estas herramientas. Además, es imprescindible establecer un stop loss también.

Las estrategias de crossover de 5 EMA y 8 EMA

Otra estrategia común que utilizan los traders en mercados especialmente dinámicos es la estrategia de crossover 5 EMA y 8 EMA. Dado que estamos utilizando 5 EMA y 8 EMA, puedes esperar que esta estrategia sea altamente receptiva. Eso puede convertirlo en una herramienta efectiva en mercados volátiles. Usando el mismo mercado S&P 500 E-Mini, explicaremos cómo usar esta estrategia para ingresar o salir de una posición.

Media Móvil Exponencial Estrategia 2
Fuente: Finamark

La línea púrpura es la EMA 5 y la línea naranja es la EMA 8. Hemos resaltado dos crossovers en el gráfico anterior. Debemos tener en cuenta que estas líneas están muy cerca una de la otra, ya que el intervalo de tiempo es relativamente pequeño cuando se compara con el ejemplo que habíamos ilustrado anteriormente. 

  1. Crossover «A»
  • La EMA 5 está por encima de la EMA 8
  • Esto podría ser una señal para ingresar, por lo que también debes vigilar de cerca el precio
  • Si el precio está por encima de la EMA, esto hace que la señal sea más fuerte
  • Sigue una tendencia alcista
  1. Crossover «B»
  • La EMA 5 cae por debajo de la EMA 8
  • Esto podría ser una indicación de operar en corto, pero el precio también debe tenerse en cuenta
  • Si el precio está por debajo de estas EMA, eso hace que la señal sea más fuerte
  • Sigue una tendencia bajista

Dado que los intervalos de tiempo son muy pequeños, estas operaciones pueden ser muy riesgosas y uno debe establecer un stop loss para ejecutar una operación. El gráfico también ilustra numerosas instancias de crossovers durante los cuales la tasa está vinculada al rango. En estos casos, puede ser esencial que también dependamos de la acción del precio para la confirmación.

Ventajas y Desventajas de La Media Móvil Exponencial

Ventajas

De los muchos indicadores técnicos disponibles, la EMA es uno de los más simples. Es el favorito de muchos traders exitosos. La flexibilidad que ofrece en términos de ajuste del factor de suavizado o período de tiempo lo convierte en una herramienta versátil. Los traders pueden usarlo para operaciones a largo plazo ajustando la EMA por un período más largo. En mercados como FX donde el indicador debe ser reactivo al último precio, los traders simplemente pueden reducir el intervalo de tiempo. El indicador funciona particularmente bien en un mercado en tendencia. Si se usa bien, puede generar un beneficio sustancial para el trader. También puedes personalizarlo y aplicarlo a una amplia gama de clases de activos.

Desventajas

También tiene algunas desventajas que, como trader, debes tener en cuenta. Dado que concede más importancia a los últimos puntos de precio, el indicador podría enviar señales falsas en un mercado con límites de rango. Como la mayoría de los indicadores, la dependencia de los puntos de datos obsoletos también puede ser alta para la EMA. En algunos casos, esto puede dificultar la capacidad predictiva. El trader solo puede ver un cambio en las tendencias con un retraso significativo. Esto podría llevarlo a perder una buena oportunidad. Es necesario mejorar el análisis utilizando otros indicadores y acciones de precios. Establecer un stop loss también es una obligación en el trading, ya que la pérdida podría ser significativa cuando se utiliza el apalancamiento. Tampoco hay forma de decidir qué EMA deben usarse para determinar una estrategia de crossover óptima.

Hoy, la EMA sigue siendo una herramienta útil para los traders. Sigue teniendo un uso común a pesar de que, desde entonces, han surgido muchos indicadores técnicos más sofisticados. La flexibilidad que ofrece junto con los requisitos computacionales simples lo convierten en una herramienta útil para realizar análisis a un ritmo rápido.

Preguntas Más Frecuentes

¿Cuál es el significado de una media móvil de 50 días?

La media de 50 días nos da una imagen del precio en los últimos 50 días. Los traders pueden comparar esto con el último precio y estimar la dirección futura en función de esto. 

¿Cuándo debes preferir usar la media móvil exponencial sobre la media móvil simple?

La media móvil exponencial suele ser preferible en un mercado en tendencia, donde el último precio debería tener más peso para establecer la media. En tal caso, las medias móviles simples tienden a subestimar o sobreestimar el precio. Cuando el precio está sujeto a un rango, ambas medias tienden a funcionar de manera similar.

¿Cómo configurar la media móvil exponencial para el swing trading?

El swing trading implica operaciones a medio plazo. Se podrían usar tres EMA como EMA 9, EMA 13 y EMA 50. Para obtener una indicación clara de una tendencia alcista, el precio actual que estaba por debajo de estas tres líneas debería elevarse por encima de estas EMA. Además, la EMA 9 debería ser más alta que la EMA 13, que a su vez debería estar por encima de la EMA 50.

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