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Media Móvil Ponderada

Media Móvil Ponderada – ¿Qué Es y Cómo Calcularla?

La mayoría de los traders estarán de acuerdo en que los indicadores técnicos son el núcleo de cualquier estrategia de trading. Los traders los usan para analizar tendencias y patrones de precios pasados, así como para pronosticar movimientos futuros del mercado para realizar operaciones informadas. Si bien hay muchos tipos diferentes de indicadores disponibles para los traders en la actualidad, la media móvil ponderada (WMA) sigue siendo una de las más populares. Eso es gracias a su fórmula sencilla y a su capacidad para medir el impulso del mercado. En este artículo discutiremos qué es la media móvil ponderada. También explicaremos cómo calcularla y echaremos un vistazo a algunos ejemplos detallados.Aquí hay un resumen de los principales temas cubiertos:

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¿Qué Es la Media Móvil Ponderada?

Línea WMA en un gráfico
Línea WMA trazada en un gráfico | Fuente: Finamark.

La media móvil ponderada es un indicador técnico que determina la dirección de la tendencia. Genera señales para operar asignando un mayor peso a los puntos de datos recientes y menos peso a los puntos de datos pasados. Los puntos de datos suelen ser precios de cierre de activos. Es un paso más allá y más precisa que la media móvil simple (SMA), que determina el movimiento del mercado al asignar pesos idénticos a todos los números en un conjunto de datos dado. 

La WMA, esencialmente, calcula el promedio de los valores de entrada dados durante períodos de tiempo específicos al dar mayor peso a los datos más recientes. Esto se hace multiplicando un factor de ponderación por el precio de cada barra en un conjunto dado y luego sumando los valores resultantes. Luego se utiliza para suavizar la serie de datos para ayudar a filtrar el ruido del mercado y facilitar a los traders la identificación de tendencias de datos. 

Por ejemplo, cuando el precio se mueve hacia, o sube por encima de la línea WMA en el gráfico, podría indicar que una caída de precios en el corto plazo es inminente. Por lo tanto, los traders deben salir de la operación. Sin embargo, si el precio cae cerca o justo debajo de la línea WMA, podría significar que el precio puede subir pronto. Por lo tanto, es un momento favorable para ingresar a la operación.

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Una Breve Historia de La Media Móvil

Los traders, analistas técnicos y estadísticos han estado usando medias móviles durante muchos años. A menudo se clasifican en un grupo de herramientas que se ocupan del “Análisis de Series Temporales”. Otras herramientas en ese grupo incluyen la Media Aritmética, la Covarianza, el Coeficiente de Correlación y la Varianza. Se cree que el desarrollo y uso de medias móviles se remonta a 1901. No fue hasta unos años más tarde que el nombre se asoció con la técnica para suavizar los puntos de datos durante un período determinado. 

Según Investopedia, P.N. Haurlan fue el primero en usar medias móviles (suavización exponencial) para rastrear los precios de las acciones. En ese momento, se refirió a ellos como Valores de Tendencia y midió los datos y la dirección de la tendencia por sus constantes de suavización Más tarde, se hizo conocido como medias móviles ponderadas exponencialmente (EWMA). Lo que hoy llamamos la media móvil exponencial de 19 días (EMA) es lo que él llamó la Tendencia del 10%. A lo largo de los años, las medias móviles han evolucionado en su uso en los mercados financieros a medida que más y más traders recurrieron a sus muchas variaciones para tomar decisiones informadas al operar.

¿Cómo Calcular la Media Móvil Ponderada?

Calcular la media móvil ponderada implica tomar puntos de datos recientes y asignar una mayor ponderación en comparación con los puntos de datos anteriores. Cuando se resume, el valor total de los pesos debe ser igual al 100% o 1.

Como se mencionó anteriormente, el cálculo para la media móvil ponderada es diferente de la media móvil simple, donde a todos los puntos de datos se les asigna una ponderación igual. Para calcular la SMA, simplemente, suma todos los puntos de datos dentro de un período determinado y luego divide el valor por el número de períodos. Por otro lado, la WMA considera la importancia de cada punto de datos, que se refleja en el “peso” que se le asigna.

Por esta razón, la WMA es más descriptiva y, en última instancia, más detallada que la SMA. Además, es más sensible a la acción del precio.

WMA vs SMA
WMA vs SMA | Fuente: Finamark.

Fórmula de la Media Móvil Ponderada

La fórmula de la WMA se expresa de la siguiente manera:

Fórmula de la Media Móvil Ponderada
M = Valor promedio
V = Valor actual
W = Factor de ponderación
n = Número de períodos en el grupo de ponderación

Fuente: help.sap.com

¿Un poco confusa? Usémosla en algunos ejemplos para darte una idea más clara de cómo usar esta fórmula para calcular la media móvil ponderada. 

Ejemplo 1

Supongamos que los precios de cierre de las acciones de XYZ durante los últimos 3 días han sido de $50, $45 y $60. Calcula la media móvil ponderada. 

Paso 1: identifica los números para promediar

Así que aquí tenemos los tres números proporcionados: $50, $45 y $60, que se registraron durante un período de tres días. 

Paso 2: asigna los pesos a cada número

Como hay 3 períodos, el día más reciente ($60) obtiene el mayor peso de 3, el segundo día reciente ($45) recibe un peso de 2 y el último día ($50) recibe un peso de solo 1. Por supuesto, esto es solo una representación simplista. Cubriremos una asignación de peso más detallada en el siguiente ejemplo. 

Paso 3: multiplica cada precio por el factor de ponderación asignado y suma

Usando la fórmula de la WMA, el cálculo se realizará de la siguiente manera: [(3 x $60) + (2 x $45) + (1 x $50)] = 320. 

Paso 4: divide el valor resultante por la suma de los períodos para la WMA

La suma de los períodos es 1+2+3 = 6. Entonces tenemos (180 + 90 + 50) / 6 = 53.33 como una media ponderada de tres períodos. El valor WMA de 53.33 se compara con el cálculo de SMA de 51.67. La división por 6 en este paso es lo que llevó la suma de ponderaciones a 6/6 = 1.

Veamos otro ejemplo con una mirada adecuada al factor ponderado. Recuerda, deben sumar hasta 100% o 1. 

Ejemplo 2

Supongamos que queremos calcular la media móvil ponderada de cinco precios de acciones en un período de 7 días. Los precios son $50.25, $56.39, $58.91, $61.52, $59.32, 55.43 y 54.65, siendo el último precio el más reciente. Ahora tenemos los números que queremos promediar, por lo que el siguiente paso es asignar la ponderación a cada número en función de lo recientes que sean y el período dado. 

DíaPrecio de CierreFactor de Ponderación
1$50.25.1/28
2$56.392/28
3$58.913/28
4$61.524/28
5$59.325/28
6$55.436/28
7$54.657/28

A continuación, multiplicamos cada uno de los cinco precios de cierre por su factor de ponderación correspondiente para encontrar la media ponderada. 

DíaPrecio de CierreFactor de PonderaciónMedia Ponderada
1$50.25.1/28$1.79
2$56.392/28$4.03
3$58.913/28$6.31
4$61.524/28$8.79
5$59.325/28$10.59
6$55.436/28$11.88
7$54.657/28$13.66
SUMA1$57.05

Luego sumas todos los valores individuales medios ponderados para llegar a la WMA. La WMA para los cinco precios de las acciones durante el período de 7 días es de $57.05.

¿Cómo Funciona la Media Móvil Ponderada?

Ahora que sabes cómo calcular la media móvil ponderada de un conjunto de valores dado, veamos cómo puedes usar este indicador para tus operaciones:

  • Para ayudar a determinar la dirección de la tendencia: cuando el precio está por encima de tu línea MA ponderada, generalmente, es una señal de que, en promedio, el activo se está negociando más alto en comparación con el período analizado. Esto a su vez confirma una tendencia alcista. Alternativamente, cuando el precio está por debajo de la línea WMA, entonces confirma una tendencia bajista.
  • Para indicar áreas de soporte y resistencia: una MA ponderada en aumento puede indicar soporte para la acción del precio. Mientras que una caída de la WMA puede indicar resistencia a la acción del precio durante un período determinado. Los traders tienden a usar esto como una estrategia para colocar órdenes de compra cuando el precio está cerca del aumento de la WMA o para colocar órdenes de venta cuando el precio está cerca de la caída de la MA ponderada.
  • Para validar la fortaleza de los precios y el impulso del mercado: la acción del precio por encima de su media móvil muestra que el mercado se está fortaleciendo en relación con el estado anterior, ya que los precios más recientes ahora son más altos que el promedio. Por otro lado, la acción del precio por debajo de su media móvil muestra que el mercado se está debilitando con respecto a donde estaba en el pasado.
  • Para medir el movimiento del precio: la media móvil ponderada, por lo general, es más sensible al movimiento del precio, lo que la convierte en una mejor medida e identifica tendencias antes que la SMA. Sin embargo, esta puede ser una espada de doble filo, ya que es probable que la WMA experimente más volatilidad que su SMA correspondiente.
  • Para proporcionar señales para operar: la WMA se puede incorporar con otros indicadores técnicos, como los Canales Keltner para detectar señales ideales para operar. Los traders pueden ingresar al mercado cerca de la WMA durante una tendencia alcista y hay un retroceso de los precios desde la parte superior del Canal Keltner.

Conclusión

Saber cómo usar la media móvil ponderada junto con otros indicadores técnicos es una habilidad importante para tener como trader. Dicho esto, un tipo de media móvil no es necesariamente mejor que otros, ya que simplemente tienen diferentes métodos de cálculo para los precios promedio. Como tal, tu estrategia de trading determinará en última instancia qué tipo de MA funciona mejor. Además, considera ajustar tu configuración ligeramente para cada mercado. Es posible que una WMA de 50 períodos pueda proporcionar excelentes señales en una acción, pero puede no funcionar tan bien en otra. Al igual que cualquier otra herramienta, la clave es saber cómo usar e interpretar la WMA para brindarte los mejores resultados posibles en tus operaciones.