Simple Moving Average (SMA)

¿Qué Es la Media Móvil Simple (SMA) y Cómo Funciona?

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Te encontrarás con el término “Media Móvil Simple” (SMA) en numerosas ocasiones al estudiar gráficos. Ella se encarga de promediar el movimiento en los mercados de inversión para identificar tendencias a corto, mediano y largo plazo. Existe una cobertura entre la duración del período promedio, la fuerza de la línea de tendencia y las señales de compra/venta.

¿Qué Es la Media Móvil Simple?

La mejor manera de describir la SMA es una serie de diferentes subconjuntos usando, en este caso, el precio de cierre de un mercado de inversión. Algunas de las SMA más comunes incluyen:

Day Traders/Traders a Corto Plazo

  • Media móvil de 5 días (línea de tendencia azul claro)
  • Media móvil de 10 días (línea de tendencia violeta)
  • Media móvil de 20 días (línea de tendencia verde)

Como puedes ver en el gráfico a continuación, la media móvil de cinco días ofrece la indicación más temprana de una posible tendencia cambiante. Sin embargo, la media móvil de 10 y 20 días aplana la volatilidad aún más para crear una línea de tendencia más suave. Las líneas de tendencia a corto plazo pueden enviar señales falsas, mientras que las líneas de tendencia a largo plazo ofrecen señales más fuertes, pero hay un retraso.

Trading a Corto Plazo
Fuente: Finamark

Traders a Largo Plazo

  • Media móvil de 50 días
  • Media móvil de 100 días
  • Media móvil de 200 días

Cuando se extiende el período de cálculo de la media móvil, las líneas de tendencia son mucho más suaves. Estas tienden a ser más útiles para aquellos que buscan tendencias a largo plazo, evitando fluctuaciones a corto plazo que pueden reducir sus ganancias a largo plazo.

Long Term Trading
Fuente: Finamark

La clave para utilizar una estrategia de SMA es encontrar las mejores medias móviles para tus requisitos de inversión. No tiene sentido mirar las tendencias a largo plazo como un indicador anticipado, si eres un trader a corto plazo. En la otra cara de la moneda, los indicadores de tendencia a corto plazo tienen un interés limitado para los operadores a largo plazo.

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Entendiendo Cómo Funciona la SMA

Muchos factores externos pueden afectar el movimiento a corto plazo en los mercados de inversión, como el mercado de futuros E-mini S&P 500. Esto podría ser un evento político a corto plazo, cifras de empleo decepcionantes, volatilidad del día de vencimiento o desarrollos inesperados en el frente internacional. Muchos de estos problemas se resolverán y olvidarán en un plazo de 24 horas, por lo que la clave es no reaccionar de forma exagerada. ¿Cuál es la mejor manera de lograr esto?

El uso de precios promedio durante un período específicamente definido ayudará a aplanar la curva y reducir el impacto de las fluctuaciones de precios a plazos concisos. Es por eso que los traders a corto plazo usan medias móviles de 5, 10 y 20 días, mientras que los traders a largo plazo pueden usar medias móviles de 50, 100 y 200 días. La clave para el éxito de las inversiones a corto, medio y largo plazo es seguir la tendencia hasta que cambie.

Como puedes ver en los gráficos anteriores, cuanto más largo sea el período durante el cual se promedia el precio, más plana será la línea. Cuanto más largo sea el período durante el cual calcula las medias móviles, más fuerte será la señal. Sin embargo, debido al retraso prolongado, es posible que ya se haya perdido un elemento significativo del cambio inicial de tendencia.

¿Cómo Calcular la Media Móvil Simple?

El acto de calcular una Media Móvil Simple es sencillo. Si consideramos un período de trading de 30 días, podemos calcular la media móvil de cinco días. Puedes hacerlo así:

Creando puntos de datos

Para calcular los puntos de datos de la Media Móvil Simple de cinco días, haz lo siguiente:

Puntos de datos de media móvil de cinco díasCálculo
UnoSuma los precios de cierre del día 1 al día 5 y divídelos por cinco
DosSuma los precios de cierre del día 2 al día 6 y divídelos por cinco
TresSuma los precios de cierre del día 3 al día 7 y divídelos por cinco
CuatroSuma los precios de cierre del día 4 al día 8 y divídelos por cinco
CincoSuma los precios de cierre del día 5 al día 9 y divídelos por cinco
SeisSuma los precios de cierre del día 6 al día 10 y divídelos por cinco
SieteSuma los precios de cierre del día 6 al día 11 y divídelos por cinco

Los puntos de datos te darán un promedio de los precios de cierre de los últimos cinco días y te permitirán identificar tendencias cambiantes. Para calcular una media móvil de 10 días, simplemente suma los diez precios de cierre anteriores y luego divídelos por 10. La mejor manera de pensar en esto es un aplanamiento de la línea de tendencia para que sea menos volátil.

Estrategia de Trading con la Media Móvil Simple

Existen numerosas formas en las que puedes utilizar la SMA para operar a corto, medio y largo plazo. Ya sea que operes con futuros, empresas, metales o cualquier otro tipo de inversión, el principio es el mismo. Utilizando el siguiente gráfico, ahora veremos cómo puedes usar las medias móviles simples para tu beneficio.

Estrategia de Trading con la Media Móvil Simple
Fuente: Finamark

Crossover Alcista

Un crossover, o cruce, alcista ocurre cuando el precio de la acción se mueve a través de la SMA hacia un terreno más alto. Como puedes ver en la primera área sombreada en el gráfico anterior, la primera indicación de un repunte ocurrió cuando el precio de la acción subió a través de la SMA de cinco días (la línea de tendencia azul). Este cambio de tendencia se confirmó después de que el índice también rompiera las líneas de tendencia de la media móvil de 10 días y 20 días.

Aquellos que buscan adquirir opciones de futuros en el repunte de la SMA de cinco días tienen el potencial alcista más alto, con un riesgo significativo. El riesgo era que se tratara de un repunte a corto plazo antes de volver a la tendencia bajista anterior. Las líneas de tendencia de media móvil simple de 10 días y 20 días, en teoría, dan una señal más fuerte, pero es posible que te hayas perdido un elemento significativo del alza inicial debido al retraso.

Crossover Bajista

Un crossover, o cruce, bajista es exactamente lo opuesto a un cruce alcista. El precio de la acción se moverá inicialmente hacia abajo por debajo de la SMA de cinco días, luego la SMA de 10 días y finalmente la SMA de 20 días. Esta es una señal de que una tendencia alcista anterior ha cambiado y, para muchos, una señal para cerrar una posición abierta o ir en corto. Nuevamente, aquellos que reaccionan al movimiento hacia abajo a través de la SMA de cinco días tienen beneficios potencialmente mayores, pero más riesgo de que esto sea solo una recesión a corto plazo. Un movimiento a la baja a través de la SMA de 10 y 20 días refuerza la indicación inicial de una nueva tendencia bajista.

Crossover de la SMA

En este caso, sabemos que las líneas de tendencia de la SMA, las medias móviles simples de cinco, diez y veinte días, indican una posible nueva tendencia. Con el crossover alcista y el crossover bajista, la alerta de un posible cambio de tendencia se activa a medida que el nivel del índice se mueve a través de las líneas de tendencia individuales. Sin embargo, muchas personas también usan los crossovers de la SMA como un indicador aún más fuerte de que está surgiendo una nueva tendencia.

Hemos resaltado una serie de áreas en el gráfico anterior donde las líneas SMA se han cruzado. Si nos centramos en el área sombreada inicial, la primera señal de un repunte es cuando el precio del índice se mueve a través de la Media Móvil Simple de cinco días. Sin embargo, este cambio en la señal de tendencia se refuerza aún más a medida que cada una de las líneas de tendencia SMA se cruzan.

En realidad, este es un indicador de un impulso creciente. La línea de tendencia azul a corto plazo se mueve hacia arriba a través de la línea púrpura a mediano plazo, luego la línea verde a largo plazo. Puede ser que saques una posición inicial cuando el índice se mueva a través de la media móvil de cinco días y luego aumentes tu posición a medida que se rompen las otras SMA. Si tuvieras que esperar hasta que la SMA a corto plazo se mueva a través de la SMA a largo plazo (20 días), ya se habría perdido un elemento significativo de la recuperación.

Ventajas y Desventajas de la SMA

Las líneas de tendencia de Media Móvil Simple son una parte integral de muchas estrategias de inversión. Si bien existen numerosas ventajas, existen algunas desventajas, como verás a continuación.

VentajasDesventajas
Reduce la volatilidad a corto plazo para crear una imagen más clara a corto plazoCuanto más corto sea el plazo, mayor será la posibilidad de una señal falsa
Una posible indicación temprana de cambio de tendenciaLas tendencias a corto plazo pueden revertirse con bastante rapidez
El uso de múltiples líneas de tendencia puede fortalecer las señales de tendencias cambiantes (por ejemplo, 5, 10 y 20 días)Las líneas de tendencia de mediano a largo plazo retrasarán los precios. Puedes perderte el cambio inicial de tendencia
Cruz de Oro/Cruz de la Muerte surgen donde se cruzan las tendencias en movimiento a corto, mediano y largo plazoLos eventos Cruz de Oro/Cruz de la Muerte tendrán un retraso significativo en el cambio inicial de tendencia

Cuando eliminamos las ventajas y desventajas de las medias móviles simples al mínimo, hay algunos puntos clave para recordar:

  • Cuanto más corto sea el plazo de la SMA, mayores serán las posibilidades de identificar un cambio de tendencia en una etapa muy temprana. Si la señal es correcta, esto maximizará tus posibles rendimientos. Sin embargo, las SMA a corto plazo son propensas a señales falsas.
  • Cuanto más largo sea el plazo de la SMA, más fuerte será el cambio en la señal de tendencia, pero esto tardará más en emerger. En consecuencia, si dependes de una SMA a más largo plazo, podrías perderte un elemento significativo de cualquier cambio en el precio del activo.
  • Debes encontrar un término de SMA (o múltiples líneas de tendencia de SMA) que refleje mejor tu apetito por el riesgo y las posibles recompensas.

SMA vs. Media Móvil Exponencial

Al investigar estrategias de inversión de Media Móvil Simple, con frecuencia te encontrarás con el término Media Móvil Exponencial (EMA). El siguiente gráfico ilustra una Media Móvil Simple de 10 días y una Media Móvil Exponencial de 10 días. Si bien ambos se basan en los diez precios de cierre anteriores, el cálculo de la EMA está ponderado. En consecuencia, los movimientos de precios más recientes tendrán una influencia más significativa en la línea de tendencia de la EMA que los del comienzo de los diez días. Cuanto más largo sea el período de la EMA, menos influencia tendrán los cambios históricos de precios en la línea de tendencia.

SMA vs. Media Móvil Exponencial
Fuente: Finamark

Si necesitas más información sobre el cálculo de las cifras de la EMA, hemos publicado un artículo titulado:

Media Móvil Exponencial (EMA) Explicada – Estrategias y Consejos

SMAEMA
Líneas de tendenciaLas líneas de tendencia de SMA dan la misma ponderación a los movimientos de precios recientes y a los precios históricosLas líneas de tendencia de la EMA dan una mayor ponderación a los movimientos de precios más recientes
Falsas alarmasCuanto más corto sea el plazo de la SMA, mayor será la posibilidad de una bandera falsaUna mayor ponderación hacia los movimientos de precios a corto plazo puede crear numerosas banderas falsas
VolatilidadEl uso del cálculo de SMA aplana la volatilidad a corto plazoLa volatilidad a corto plazo es más prominente usando el cálculo de EMA
Señales tempranasHabrá un retraso al usar el cálculo de SMA, dependiendo del término de la SMAEl efecto de retraso se reduce utilizando el cálculo de la EMA, con una mayor ponderación dada a los movimientos de precios a corto plazo
Mercados sin tendenciaEl valor de la SMA se reduce en los mercados sin tendenciaEl valor de la EMA se reduce en menor medida en los mercados sin tendencia

Al investigar las estrategias de inversión de SMA y EMA, verás opiniones polarizadas. La estrategia de SMA depende de reducir la influencia de los movimientos de precios más recientes. Por otro lado, la estrategia EMA otorga mayor peso a los movimientos a corto plazo. Muchos dirían que la estrategia EMA es más relevante para los traders a corto plazo, que buscan señales muy tempranas de que las tendencias están cambiando.

¿Por Qué Usar la Media Móvil Simple?

Ya sea que uses una Media Móvil Simple o una Media Móvil Exponencial, la base es la misma. Estás buscando aplanar la volatilidad a corto plazo para brindar una mejor perspectiva de los cambios de tendencia a corto, mediano y largo plazo. Cuando se analiza un precio de futuros relativamente volátil de forma aislada, puede ser un desafío medir la tendencia. Sin embargo, mirar un precio de futuros frente a Medias Móvil Simples escalonadas te dará una idea de las tendencias a corto, mediano y largo plazo.

Consideraciones Finales

Al observar un gráfico de precios de futuros de forma aislada, puede resultar difícil identificar una tendencia a corto, medio o largo plazo. Es útil tener medias móviles simples de 5, 10 y 20 días, ya que te brindan una base sobre la cual considerar los movimientos de precios a corto plazo. Los traders a largo plazo pueden utilizar diferentes términos de SMA, como 50, 100 y 200 días. Realmente depende de tu horizonte de inversión y tu apetito por el riesgo/recompensa.

Es importante tener en cuenta que los términos de SMA que utilices funcionarán mejor en un mercado de tendencias. Un mercado relativamente estático no funciona bien con las Medias Móviles Simples. La volatilidad a corto plazo tendrá un impacto limitado debido a la falta de volatilidad anterior. Si bien el uso de términos EMA dará una mayor ponderación a los movimientos de precios a corto plazo, en los mercados sin tendencia, este impacto también se reduce.

Por otro lado, si crees que los mercados de valores son “totalmente eficientes”, entonces el valor de futuros de hoy es el “valor real”. ¡La eficiencia del mercado es otro tema candente!

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