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¿Qué es el MACD? – Entendiendo Cómo Usarlo, Leerlo y Calcularlo

What is MACD
F T L
13 minutos de lectura

En este artículo aprenderás sobre qué es el indicador de Convergencia Divergencia de la Media Móvil, o MACD, para abreviar. Es una de las herramientas de análisis técnico más populares y de las más utilizadas. Exploraremos todo sobre el indicador, desde la forma en que se calcula, pasando por cómo leerlo correctamente, hasta cómo puedes usarlo cuando operas en vivo.

El indicador MACD puede ayudarte a detectar señales potentes como un crossover o una divergencia. Aprender a usarlo para predecir con precisión la formación de nuevas tendencias mejorará significativamente tu trading. El comienzo de una tendencia, generalmente, es donde se obtiene la mayor parte del dinero después de todo.

Tabla de Contenidos:

¿Qué Es el MACD?

El MACD es un oscilador de impulso que sigue la tendencia aplicado al precio de un valor en particular utilizando dos medias móviles para intentar indicar la formación de una nueva tendencia.

En un gráfico, el MACD se visualiza como dos líneas, oscilando sin límites. La línea más corta es una media móvil exponencial (EMA) de 12 períodos que se mueve más rápido y es responsable de la mayoría de los movimientos del MACD. El más largo es una media móvil exponencial de 26 períodos que reacciona más lentamente a los cambios de precios.

Para comprender completamente qué es la Convergencia Divergencia de la Media Móvil, también debemos analizar la razón por la cual es tan popular entre los traders. Debido a que no tiene límites y a pesar de ser un oscilador de impulso, no se utiliza para identificar mercados de sobrecompra o sobreventa. Al combinar dos Medias Móviles Exponenciales que siguen tendencias y al convertirlas en un oscilador de impulso, el MACD básicamente combina lo mejor de ambos mundos y sirve como un indicador de seguimiento de tendencias y como un indicador de impulso al mismo tiempo.

Los EMA gravitan alrededor de la línea cero y ocasionalmente se cruzan, divergen y convergen. Al monitorear estos movimientos, los traders pueden reconocer señales para operar claves, como, por ejemplo, como una divergencia, una línea central o un cruce de línea de señal. De esta manera, el indicador te ayuda a ver cuándo está por formarse una nueva tendencia alcista/bajista.

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Origen

El oscilador Convergencia Divergencia de la Media Móvil fue desarrollado por Gerald Appel a fines de la década de 1970. Con el tiempo, el indicador se estableció como una de las herramientas de análisis técnico más simples y efectivas. Es simple porque cuando se usa, todo lo que los traders tienen que buscar es la convergencia y divergencia de las dos EMA. Cuando las líneas se mueven una hacia la otra, es una convergencia. Cuando se alejan una de la otra, entonces es una divergencia.

La Fórmula del MACD

Para calcular el MACD, primero debemos obtener los valores de las EMA a corto y largo plazo. La idea de usar medias móviles exponenciales es que ponen más peso en los cambios de precios más recientes (las medias móviles simples, por el contrario, aplican igual peso a todos los puntos de precio). En la ecuación, la EMA a largo plazo se observa durante 26 períodos, mientras que el valor de la EMA a corto plazo se toma en base a 12 períodos. El período se refiere al período de tiempo en el que estás operando, por lo que para un gráfico diario sería EMA de 12 días y 26 días, respectivamente. Luego, tenemos que restar la EMA a largo plazo de la EMA a corto plazo y eso nos da la Convergencia Divergencia de la Media Móvil. Para hacer eso, debemos usar los precios de cierre para cada período.

Línea MACD = EMA de 12 períodos – EMA de 26 períodos

También debemos incluir la línea de señal y el histograma de Convergencia Divergencia de la Media Móvil. En cuanto al valor de la línea de señal, utilizamos la EMA de 9 períodos de la línea MACD. Su propósito es ayudar a generar señales para operar al identificar cuándo hay un punto de inflexión en la tendencia. Mientras tanto, el histograma representa la distancia entre la línea MACD y la línea de señal. Si la línea MACD está por encima de la línea de señal, el histograma es positivo y viceversa. Más sobre esto en el siguiente párrafo.

¿Cómo Leer el Indicador?

Para poder comprender la Convergencia Divergencia de la Media Móvil en detalle, es importante poder leer sus componentes en un gráfico. El indicador consta de tres elementos que se mueven alrededor de la línea cero: la línea MACD, la línea de señal y el histograma. Aquí hay un poco más sobre cada uno de ellos:

  1. Línea MACD (EMA de 12 períodos – EMA de 26 períodos): ayuda a los traders a determinar las próximas tendencias del mercado alcista y bajista;
  2. Línea de señal (EMA de 9 períodos de la línea MACD): se analiza además de la línea MACD para ayudar a detectar las reversiones de tendencia y marcar los puntos de entrada y salida más apropiados;
  3. Histograma (línea MACD – Línea de señal): el histograma proporciona una representación gráfica de la convergencia y divergencia de los dos anteriores, el MACD y las líneas de señal;

Cada una de estas líneas tiene un valor por separado. Una línea MACD con un valor positivo indica que la EMA más corta está por encima de la EMA más larga. Cuanto más lejos esté la EMA más corta de la más larga, mayor será el aumento en el valor positivo de la línea MACD. Esto es una indicación del aumento del impulso al alza. Por otro lado, un MACD negativo indica que la EMA más corta está por debajo de la más larga. Una vez más, los valores negativos aumentan a medida que ambas líneas divergen aún más. En ese caso, tenemos un impulso creciente a la baja.

MACD indicator explainedFuente: https://www.binance.vision/

Dependiendo del movimiento de las medias móviles exponenciales, la correlación entre ellas puede ser divergente o convergente. La divergencia ocurre cuando ambos se alejan el uno del otro, mientras que la convergencia ocurre cuando se están acercando.

¿Cómo Usar el Indicador?

La verdad es que la Convergencia Divergencia de la Media Móvil se encuentra entre los indicadores de pronóstico más potentes. Es por eso que saber cómo usar el MACD y saber cómo interpretar sus señales puede optimizar el rendimiento de tu estrategia de trading. 

El indicador se puede utilizar para identificar tres tipos de señales: cruces de línea de señal, cruces de línea cero y divergencia. Nos sumergiremos en cada uno de ellos en las siguientes secciones.

Antes de eso, nos centraremos en varias cosas que debes tener en cuenta al usar el MACD:

  • El punto de cruce: si el MACD cruza por encima de cero, entonces la señal es alcista. Si cruza por debajo de cero, indica que los osos están superando al mercado.
  • De dónde viene: si el MACD baja desde arriba de cero, entonces esta es una señal de oso (bajista). Por otro lado, si aparece por debajo de cero, entonces considéralo una señal alcista.
  • La dirección del cruce: si el MACD cruza de abajo hacia arriba, entonces la señal es alcista, y viceversa. Cuanto más lejos esté del cero, más fuerte es la señal generada.

Bien, eso es genial, pero ¿qué pasa con las señales de trading reales? La parte más difícil de dominar con cada indicador de trading es descubrir los mejores momentos para colocar tus órdenes de compra y venta.

Señales

Con la Convergencia Divergencia de la Media Móvil, el principal signo de compra al que debes estar atento es cuando cruza la línea de señal. Lo que esto indica es que el impulso está cambiando y que los toros están tomando el control. También hay otra señal de compra activada cuando el MACD está por debajo de la línea de señal, y ambos están por debajo de la línea cero. Si la línea MACD se mueve por encima de la línea de señal, entonces tienes una señal de compra. Algunos traders esperan que la línea MACD también supere la línea cero para una confirmación adicional. Es el mismo caso cuando se trata de las órdenes de venta. Una vez que la línea MACD cae por debajo de la línea de señal, se produce un cambio de impulso negativo.

Si tienes dificultades para comprender el indicador MACD simplemente mirando ambas líneas, recuerda que puedes usar el histograma. La explicación aquí es muy simple: si el histograma se mueve hacia arriba, tienes una señal alcista y puedes comprar. Si se mueve hacia abajo, tienes una señal bajista y puedes vender. Sin embargo, asegúrate de mirar también el tamaño de las barras. Cuando el histograma está por debajo de cero, las barras se ponen boca abajo. En ese caso, si se están volviendo más pequeñas, significa que los osos se están debilitando. Sin embargo, asegúrate de comprar solo cuando las barras superen la línea cero, aunque los traders más agresivos no siempre esperan esa confirmación y actúan en la primera señal.

Ahora, vamos a profundizar un poco más en esto. Si el histograma está cerca de la línea cero, eso significa que las dos EMA están cerca o incluso son iguales en valor numérico. En situaciones donde las barras se hacen más altas, la distancia entre las dos EMA está aumentando. Si las barras se están reduciendo, las dos EMA están convergiendo y puede producirse un posible cambio de señal.

Configuración del MACD – Configurando el MACD en Tu Gráfico

Configurar el MACD en un gráfico es una tarea fácil y directa. En el gráfico, el MACD se muestra con tres números (coordenadas) que lo acompañan. El primero indica el número de períodos utilizados para el cálculo de la EMA más corta (más rápida). El segundo revela el número para la EMA más larga (más lenta), mientras que el tercero es la diferencia entre ambos.

La configuración estándar para el MACD es 12, 26 y 9. Aunque, según las preferencias del trader, también se pueden usar otras configuraciones, en el siguiente ejemplo, mostramos cómo configurar un MACD con configuraciones estándar:

  1. Como ejemplo, utilizaremos la plataforma Finamark. Primero, abre tus gráficos y haz clic en el icono Opciones de indicador en la parte superior central.
indicator options
  1. Selecciona tu colección a la izquierda, luego agrega una nueva sección a la derecha y, finalmente, haz clic sobre MACD en la columna de indicadores disponibles en el medio. Esto lo agregará a la sección 2 de tu lista de indicadores activos a la derecha.
Add the MACD
  1. Una vez que se agrega a tus indicadores activos, incluso puedes personalizar los colores de línea y los períodos de tiempo como mejor te parezca, haciendo clic en el ícono de ajustes. Asegúrate de mantener la configuración predeterminada si recién estás comenzando con esta herramienta. En nuestro caso, cambiaremos la configuración a azul y rojo para mostrar mejor el indicador.
MACD settings
  1. Ahora puedes ver el MACD justo debajo del gráfico de precios. El indicador se agrega con su configuración predeterminada (12, 26, 9), como se ve a continuación. La línea amarilla indica la línea MACD. La línea naranja representa la línea de señal. El histograma está marcado por las barras grises.
MACD indicator added

Crossover del MACD

Los crossovers, o bien, cruces, son señales cruciales que el MACD puede ayudarte a identificar. Un crossover ocurre cuando la línea MACD cruza por encima o por debajo del cero o la línea de señal. El MACD puede ayudarte a identificar tanto el cruce de línea de señal, como el cruce de línea cero con una precisión relativamente alta. Sin embargo, vale la pena señalar que los cruces pueden producir múltiples señales falsas por sesión de trading, especialmente cuando se trata de activos altamente volátiles.

Ahora echemos un vistazo a ambos tipos de crossovers y cómo se diferencian entre sí:

  • Crossover de Línea de Señal

Esta es la señal más común que puede producir el MACD. Antes de analizarlo, es importante tener en cuenta que la línea de señal es, básicamente, un indicador de un indicador, ya que calcula la EMA de la línea MACD, que es la razón por la que se queda atrás.

Por lo tanto, se produce un crossover de línea de señal cuando la línea MACD cruza por encima o por debajo de la línea de señal. La fuerza del movimiento determina cuánto durará el crossover. Se puede observar un crossover de línea de señal alcista cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal. Por el contrario, se produce un crossover bajista cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal. 

En el gráfico a continuación, verás dos ejemplos destacados de crossovers de líneas de señal alcistas y bajistas que tienen lugar. El instrumento con el que se opera es ES. La línea azul es la línea MACD, mientras que la línea roja es la línea de señal.

Signal Crossover Bull and Bear
  • Crossover de Línea Cero

El crossover de la línea cero, también conocida como «crossover de la línea central» tiene lugar cuando la línea MACD cruza la línea cero y se vuelve positiva o negativa. Si el MACD cruza por encima de la línea cero y se vuelve positivo, entonces tenemos un cruce alcista. Si cruza por debajo y se vuelve negativo, entonces tenemos un crossover bajista.

En el gráfico a continuación, verás ejemplos de crossovers alcistas y bajistas de línea cero que tienen lugar varias veces durante el período observado. El instrumento con el que se opera es AAPL. La línea azul es la línea MACD, mientras que la línea naranja es la línea de señal.

Zero Line Crossover

Divergencia del MACD

La otra señal altamente valiosa generada por el MACD es la divergencia. La divergencia describe una situación en la que la línea MACD y el precio del instrumento se mueven en la dirección opuesta. Debido a sus limitaciones, debes analizar la divergencia del MACD con precaución y siempre en conjunto con otras señales. Esto se debe a que, a menudo, puede producir falsos positivos (es decir, indica una posible reversión de tendencia que nunca se materializa después). Aparte de eso, rara vez logra predecir todas las reversiones que tienen lugar. En pocas palabras, la divergencia MACD puede predecir una serie de reversiones que no suceden, así como también podría hacer que te pierdas las reversiones reales. 

Hay dos tipos de divergencia MACD: alcista y bajista. Una divergencia es alcista cuando el precio del instrumento registra un mínimo más bajo, mientras que el MACD alcanza un mínimo más alto. La divergencia bajista, por otro lado, describe una situación en la que el MACD registra un máximo más bajo, mientras que el precio alcanza un máximo más alto. Las divergencias alcistas suelen tener lugar durante fuertes tendencias bajistas, mientras que las divergencias bajistas se producen en fuertes tendencias alcistas. En los gráficos a continuación, puedes ver un ejemplo de ambos tipos.

bullish divergenceDivergencia Alcista
bearish divergenceDivergencia Bajista

Preguntas Más Frecuentes

¿El MACD es alcista cuando es positivo?

Sí, un MACD positivo indica una señal alcista. El MACD es alcista cuando la EMA a corto plazo está por encima de la a largo plazo (es decir, cuando es positiva). Por otro lado, cuando el MACD es negativo, entonces tenemos una señal bajista. No olvides tener en cuenta la distancia entre ambas EMA también.

¿Cómo predices un crossover del MACD?

Para predecir un crossover del MACD, vigila la posición y la distancia entre el MACD y las líneas de señal. La distancia se acortará rápidamente justo antes de que tenga lugar un crossover. Mira el histograma también. Cuanto más se acerca a la línea cero (cuanto más pequeñas son las barras), mayor es la posibilidad de que se produzca un cruce. 

¿Qué significan los números en el lado derecho del gráfico del indicador MACD?

Los números a la derecha del gráfico del indicador MACD son sus configuraciones. Los valores predeterminados son (12, 26 y 9): 12 para la EMA más corta, 26 para la EMA más larga y 9 para la línea de señal. Dependiendo del software de trading, a medida que avanzas por el gráfico, a la derecha, también puedes ver sus valores actuales.

¿Qué representa la línea cero del MACD?

La línea cero de la Convergencia Divergencia de la Media Móvil, también conocida como «línea central» divide el área positiva del gráfico de la negativa. La línea MACD oscila por encima y por debajo de ella, así es como se predice el impulso alcista y bajista. El indicador es positivo cuando está por encima de la línea cero y negativo cuando está por debajo de ella.

¿Qué significa un número MACD negativo?

Un número MACD negativo significa que la EMA más corta (12 períodos) está por debajo de la EMA más larga (26 períodos) en el gráfico. Una situación como esta es indicativa de un mayor impulso a la baja. Cuanto mayor es la distancia entre ambas EMA, mayor es el número negativo de la línea MACD.

¿Cómo se elimina el histograma del indicador MACD?

Depende del software de trading/gráficos que utilices. Por lo general, cuando agregas el indicador MACD, puedes ajustar su configuración. Hay una pestaña separada para el histograma desde donde puedes editar sus colores, configuraciones o eliminarlos por completo.

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