Los traders activos no pueden hacer malabares con las estadísticas y los datos que componen la actividad de trading de un día. No es práctico y, en muchas situaciones, tampoco posible, ni siquiera para los más inclinados a las matemáticas. Un diario de trading llena el vacío existente entre el trading y el análisis, y constituye una parte fundamental de la trayectoria de cualquier trader serio.
¿Qué es un diario de trading?
Un diario de trading puede adoptar muchas formas, pero la similitud fundamental es que básicamente recopilan registros de operaciones a lo largo del tiempo para analizarse posteriormente. Estos diarios son fundamentales para desarrollar y mejorar los estilos de trading, evaluar diferentes técnicas y ver su progreso a medida que avanza en su viaje de trading.
¿Por qué utilizar un diario de trading?
Los traders inexpertos o principiantes suelen considerar innecesarios los diarios de trading ya que casi todos los brokers o plataformas de trading recopilan registros de su historial de operaciones. Por eso, algunos asumen que el tiempo necesario para reintroducir las operaciones en un diario podría emplearse mejor investigando, planificando la operación del día siguiente o disfrutando de los frutos de su trabajo.
Sin embargo, pregunte a cualquier profesional y le dirá que no se puede subestimar la importancia de los diarios de trading. Llevar un diario de trading ayuda en dos aspectos principales, incluyendo:
Gestión estratégica
Obtener una perspectiva a largo plazo de su cartera, operaciones y pérdidas y ganancias es fundamental para evaluar la viabilidad de su estrategia.
Los diarios de trading también le ayudan a planificar sus operaciones. Puede automatizar muchas funciones, como los cálculos de stop-loss y del tamaño de la orden, y utilizar el diario de trading como planificador en tiempo real para establecer la estructura de una operación sin tener que usar la calculadora o hacer conjeturas y errar en el cálculo.
Con un diario de trading exhaustivo, también puede identificar las variables que influyen en su estrategia para gestionar mejor esos datos, adaptar y mejorar constantemente su técnica. Por ejemplo, un diario exhaustivo podría revelar que su sistema tiene más éxito los días en que un índice de referencia concreto sube o baja, los días u horas específicos que son mejores, o si sus órdenes de stop loss son demasiado amplias o estrictas. Dado que el trading consiste fundamentalmente en cambiar las estadísticas a su favor, encontrar los datos que pueden mejorar su estrategia incluso en un 1% puede suponer una gran diferencia.
Gestión de emociones
Francamente, el 90% del trading es creación de modelos mentales, mientras que la gestión estratégica y las operaciones reales constituyen el resto. La mejor estrategia del mundo no significará gran cosa si no se sigue. Al poner un plan por escrito (metafóricamente) y rendir cuentas a través de un diario, puede cortocircuitar la parte reptil de su cerebro que podría entrar en pánico y arruinar una operación potencialmente exitosa o terminar perdiendo dinero.
Por otro lado, llevar un diario puede ayudar a acabar con la mentalidad del costo irrecuperable o la falacia del jugador. Si dedica mucho tiempo a desarrollar lo que cree que es una estrategia ganadora, puede que le cueste admitir la derrota si no funciona. Llevando un diario, podrá determinar con precisión si está funcionando y en qué aspectos tiene éxito y en cuáles fracasa. Al servir como una evaluación objetiva e indiscutible de su estrategia, el diario le ayuda a controlar sus emociones. El trading ya es bastante estresante, así que llevar un diario es fundamental para liberarse de parte de la deuda emocional que está acumulando.
Cómo hacer un diario de trading en Excel
Aunque existen varias opciones de software de diario de trading para descargar o utilizar en navegadores, Excel es una gran herramienta que pueden aprovechar tanto los traders nuevos como los experimentados. Con unos conocimientos básicos del programa, puede registrar y trazar de forma exhaustiva su historial de operaciones y extraer de esos datos una profunda visión analítica. Y todo esto, básicamente, de forma gratuita si dispone del paquete Microsoft Office. El uso de Excel le evitará tener que pagar por soluciones SaaS o ahorrarse la molestia de garabatear las operaciones en un cuaderno.
Debido al alto grado de variabilidad, no suele haber una solución única para todos los traders que elaboran un diario de trading en Excel.
A continuación, examinaremos algunos principios básicos que podría incluir en un diario. Examinaremos un diario de trading básico en Excel para una estrategia de gap pre-mercado que también se centra en las acciones. Sin embargo, los fundamentos básicos se aplican a la mayoría de las clases de activos, incluyendo criptomonedas, futuros y acciones similares.
Sin embargo, recuerde que sus variables y entradas están determinadas en última instancia por sus conocimientos de Excel, su metodología de trading y su estrategia. Además, si no usa Excel, puede utilizar Google Sheets u OpenOffice.
Diseño básico
Estructuralmente, es probable que necesite al menos dos hojas en el libro de trabajo: una para el registro de los datos reales y otra para el análisis de las operaciones. A algunos traders les gusta utilizar una tercera hoja con capturas de pantalla de gráficos, pero esto tiende a crear un archivo masivo que puede ser muy perjudicial si se está ejecutando una plataforma de trading que consume muchos recursos.
La primera hoja contiene las operaciones históricas, ordenadas (por defecto) por fecha. Usted querrá hacer que cada columna sea ordenable, para que pueda apilar rápidamente las variables específicas de su estrategia. La segunda hoja se basará en la primera y extraerá datos de ese registro para crear gráficos y análisis que le ayuden a evaluar su estrategia. Esto es lo que estas dos hojas podrían contener:
Hoja 1
| Fecha | Etiqueta | ATR | Cierre anterior | PM Alto | Cambio AH | Tipo | Entrada | Hora de entrada | SL | Salida | R |
| Oct.28.21 | |||||||||||
| LCID | $1.63 | $27.01 | $28.60 | 6% | Larga | $28.923 | 9:37 | $28.60 | $29.561 | 1.98 | |
| F | $0.48 | $15.53 | $17.24 | 11% | Larga | $17.549 | 9:43 | $17.24 | $17.230 | -1.03 | |
| BUD | $0.91 | $57.21 | $63.80 | 12% | Larga | $64.068 | 10:23 | $63.82 | $63.740 | -1.32 | |
| Oct.29.21 | |||||||||||
| LCID | $2.43 | $35.44 | $38.78 | 9% | Larga | $39.680 | 9:37 | $38.79 | $40.430 | 0.84 | |
| LCID | $2.43 | $35.44 | $38.78 | 9% | Larga | $40.363 | 9:38 | $39.52 | $39.500 | -1.02 | |
| X | $1.11 | $23.43 | $26.19 | 12% | Larga | $26.728 | 9:37 | $26.21 | $26.220 | -0.98 | |
| LCID | $2.43 | $35.44 | $38.78 | 9% | Larga | $37.739 | 10:33 | $36.96 | $36.910 | -1.06 | |
| X | $1.11 | $23.43 | $26.19 | 12% | Larga | $26.508 | 10:42 | $26.26 | $26.760 | 1.02 |
Página 2
| Total de operaciones | 184 |
| Promedio de operaciones/día | 8.761904762 |
| Promedio de operaciones/semana | 43.80952381 |
| Previsión semanal $ | $1599.04762 |
| EV | 0.730 |
| Operaciones/Semana | 43.8095238 |
| Riesgo/Operaciones | 50 |
Datos que debe incluir
Desglosemos la primera hoja. La estrategia del trader del ejemplo se basa en los gaps previos al mercado (un sistema de estilo momentum), razón por la cual hay algunas variables específicas (por ejemplo, el ATR). Sin embargo, muchos de los puntos de datos que verá a continuación son comunes en todos los diarios de trading elaborados en Excel.
Algunos de estos datos se explican por sí mismos, pero aun así, repasemos cada columna:
- Fecha: permite al trader seguir la evolución a lo largo del tiempo o desglosarla por periodos concretos.
- Etiqueta: el trader debe saber con qué está operando, por eso es fundamental tener la etiqueta o el nombre del activo.
- ATR: parte de los criterios de selección de este usuario es el rango medio verdadero, que utiliza para determinar el mejor rango para su estrategia a lo largo del tiempo.
- Porcentaje del cierre anterior, del máximo anterior a la comercialización y de la variación posterior al cierre: Ya que la estrategia del gap se basa en grandes movimientos fuera de los horarios de mercado, estas variables ayudan al trader a ver qué mínimo o rango de cambio porcentual es mejor. También puede saber qué rango de precios de las acciones funciona mejor, es decir, si las pequeñas capitalizaciones como IONQ superan a las blue chips como AAPL o MSFT.
- Larga/corta: las indicaciones del trader incluyen si se debe ir en largo o en corto en la acción.
- Entrada, tiempo, stop-loss y salida: son esencialmente obligatorios en un diario, independientemente de la estrategia o la clase de activos.
- R: este trader, en lugar de evaluar las operaciones basándose estrictamente en las pérdidas y ganancias, determina el éxito en función de las unidades de riesgo R. La metodología del uso de unidades de riesgo para evaluar el rendimiento queda fuera del alcance de este artículo, pero las unidades de riesgo suelen ser más objetivas y se ajustan mejor que el uso del valor de la divisa como referencia.
Uso de fórmulas
Los datos que hemos utilizado están bien por sí solos, pero su uso es limitado sin un análisis básico. Para eso, necesitamos automatizar nuestro diario con fórmulas. Aquí es donde entra en juego la segunda hoja, aunque también se pueden encontrar algunas fórmulas en la primera:
- Cálculos automáticos en R que dividen la diferencia entre el precio de salida y el de entrada por la diferencia entre el precio de entrada y el stop loss.
| Tipo | Entrada | Horario de entrada | SL | Salida | R |
| Larga | $28.923 | 9:37 | $28.60 | $29.561 | =(L3-H3)/(H3-K3) |
| Larga | $17.549 | 9:43 | $17.24 | $17.230 | -1.03 |
| Larga | $64.068 | 10:23 | $63.82 | $63.740 | -1.32 |
- Adición básica de operaciones por día y R por semana para servir de punto de referencia rápido.
- En la hoja dos, aprovechamos las herramientas de automatización y análisis de Excel con fórmulas.
Esta sección del diario del trader es su equivalente al P/L y ayuda a predecir las ganancias futuras. El valor esperado, que se calcula promediando las probabilidades de éxito a través de R, muestra la tasa de éxito de la estrategia. El valor esperado equivale a una estrategia exitosa que acierta el 100% de las veces.
Como estamos trabajando con probabilidades, cualquier valor superior a 0,51 significa que la estrategia será rentable a lo largo del tiempo, aunque cuanto más alto, mejor. Después del valor esperado, el diario de trading muestra el total de operaciones, que se promedian por día dividiendo el total de operaciones por el total de días operados, y luego se promedian por semana multiplicando por cinco (días de operación).
A continuación, nuestra calculadora de ingresos semanales previstos ayuda a predecir el flujo de caja total basándose en las medias de la estrategia:
| WK $ esperado: | 1599.04762 | =C12*C13*C14 |
| EV | 0.730 | =B2 |
| Operaciones/WK | 43.8095238 | =B9 |
| Riesgo/Operación | 50 |
El valor esperado y las operaciones semanales se extraen de las celdas anteriores. El riesgo por operación es un valor en dólares que representa cuánto dinero hay en juego si se activa el stop loss. Esto, multiplicado por el VE y las operaciones por semana, da un indicador aproximado de cuánto dinero puede entrar semanalmente.
Este trader tiene una orientación visual, por lo que también utiliza varios gráficos y diagramas generados en Excel. No vamos a entrar en los detalles de la creación de gráficos, pero puede estar seguro de que se trata de una herramienta de análisis sencilla y fácil si está dispuesto a jugar con las variables.
Cómo llevar un diario de trading
Empezar y llevar un diario de trading puede ser un proceso largo al principio, especialmente si no tiene conocimientos de Excel. Sin embargo, si decide intentarlo, no olvide que, para ser eficaz, su diario de trading debe ser un documento que debe adaptar, modificar y ajustar con el tiempo.
Lleva su tiempo, pero asegúrese de dedicar las horas siguientes a operar para introducir los datos del día. Es mejor analizar detalladamente después de un tiempo, por eso muchos traders hacen análisis profundos de sus diarios y su estrategia al final de la semana, al final del mes, trimestral y anualmente.
Recuerde: la ley de los grandes números dicta que una media precisa sólo se obtiene a partir de muchas operaciones, así que asegúrese de añadir datos a su diario de trading de forma constante. Sólo así podrá determinar con precisión la eficacia de su estrategia de trading.
Conclusión
Los diarios de trading son una herramienta obligatoria en su arsenal, independientemente de su nivel de experiencia, estrategia o clase de activos preferida. Pueden aportarle información valiosísima que no obtendría de otro modo, además de ayudarle a convertirse en un trader más disciplinado.
