El indicador SAR parabólico se encuentra entre las herramientas técnicas más populares para el trading. Ayuda a los traders al resaltar la dirección en que se mueve el precio de un activo e identifica los puntos de entrada y salida perfectos. En este artículo, cubriremos todo sobre el indicador, incluyendo cómo calcularlo, la mejor configuración, las estrategias para operar más populares, cómo incorporarlo a tu plan de trading, sus inconvenientes y lo más importante: cómo los traders pueden usarlo para identificar señales de compra y venta.
¿Qué es el indicador SAR Parabólico?
El SAR parabólico es un indicador de tiempo y precio en el trading técnico. Se utiliza para identificar la dirección del precio del activo y los mejores puntos de entrada y salida. También se utiliza para resaltar stops y reversiones (es decir, cuando es probable que cambie la dirección del precio del activo). SAR es la abreviatura de “stop and reversal system”, o bien, “sistema de parada y reversión”. Fue desarrollado por J. Welles Wilder Jr., con quien podrías estar familiarizado por nuestro artículo sobre el Índice de Fuerza Relativa (RSI).
En un gráfico, el SAR parabólico se visualiza como una secuencia de puntos junto a las barras de precios. La razón por la que se llama “parabólico” es porque los puntos resultantes tienden a formar la forma de una parábola. El tipo de tendencia determina la ubicación de la parábola. Se encuentra por debajo del precio durante las tendencias alcistas, mientras que durante las tendencias bajistas, se encuentra por encima de él.
Al igual que cualquier otro indicador técnico, el stop parabólico y la reversión deben usarse en conjunto con otros. A menudo, las señales para operar que genera no son suficientes para confirmar el potencial de un movimiento en particular, por lo que se complementa con la media móvil, el estocástico, el ADX u otros indicadores.
Antes de profundizar en la exploración de las señales de compra y venta generadas por el indicador, es importante mencionar que el SAR parabólico funciona, principalmente, en mercados con tendencia. Según su padre, J. Welles Wilder Jr., los traders deben usar el indicador para identificar la dirección de la tendencia y luego cambiar a alternativas para ayudarlos a medir su fuerza.
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Señales de compra
Las señales de compra del SAR parabólico se generan cuando los puntos se encuentran debajo de las barras de precios. Sin embargo, el indicador no solo genera señales cuando está estático (moviéndose continuamente por debajo del precio), sino también cuando cambia de posición. Por ejemplo, si los puntos están por encima del precio (tendencia bajista) y se mueven por debajo de él, significa que podrías esperar un cambio potencial en la dirección del precio.
En el siguiente ejemplo, puedes ver una zona donde tiene lugar un cruce. El SAR bajista cambia su ubicación y los puntos cambian a debajo de las barras de precios. Esto significa que una reversión de precios es inminente y puedes considerarla una señal de compra.
Además, ten en cuenta que el movimiento de los puntos también está relacionado con el del precio. Si sube, los puntos siguen. Lo interesante aquí es que el movimiento de los puntos es lento, al principio, pero a medida que se desarrolla la tendencia, se acelera y pronto se pone al día con el precio.
Sin embargo, asegúrate de usar el SAR parabólico en conjunto con otros indicadores. En el gráfico a continuación, encontrarás una combinación del stop parabólico y la reversión parábolica, además de la media móvil de 200 días. Cuando el precio del instrumento se mueve por encima de la MA de 200 días, las señales de compra generadas por el SAR se consideran confiables.
Puedes usar el indicador como un signo de dónde colocar tu stop-loss. Lo mejor que puedes hacer cuando la tendencia es alcista es hacer coincidir tu stop-loss con la posición del SAR parabólico.
Señales de venta
Las señales de venta se generan cuando los puntos se encuentran por encima de las barras de precios. Cuanto antes se capte el impulso, a mejor precio podrás vender. Para capturar el impulso y maximizar tus retornos, asegúrate de vigilar el momento en que los puntos cambian. Tan pronto como el indicador cambie a una posición por encima del precio, considéralo una indicación de un cambio en la tendencia. Este es, generalmente, el mejor momento para vender tus activos.
En el ejemplo a continuación, verás las situaciones exactas cuando se produce dicho cambio en la posición del indicador. Los cruces en verde visualizan los momentos en los que la tendencia alcista se convierte en bajista. El mejor lugar para vender tus activos suele ser al comienzo del cambio. Después de eso, el impulso alcista se acelera y las ganancias comienzan a reducirse.
Las señales de venta generadas por el SAR parabólico son más convincentes cuando el precio está por debajo de una media móvil a largo plazo. Esto significa que los osos controlan el mercado y que la dirección del mercado a corto plazo esperada es adecuada para vender tus activos.
Cuando se trata de posicionar tus stop-loss, ten en cuenta que a medida que el precio baja, lo mismo sucederá pronto con el indicador. Es por eso que debes asegurarte de mover tu stop-loss para que coincida con el nivel del SAR parabólico después de cada barra de precios.
Fórmula del SAR Parabólico y cálculo
El indicador SAR parabólico se calcula de manera diferente según el tipo de tendencia actual. Sin embargo, lo que es común en ambos casos es que el indicador utiliza los precios más bajos y más altos en combinación con el factor de aceleración para estimar la posición del indicador.
Tendencia alcista: PSAR = PSAR anterior + AF anterior * (EP anterior – PSAR anterior)
Tendencia bajista: PSAR = PSAR anterior – AF anterior * (PSAR anterior – EP anterior)
Aquí están las variaciones de la fórmula del SAR parabólico, utilizada en ambos mercados. Los componentes de las fórmulas mencionadas anteriormente son:
- EP (punto extremo): durante una tendencia alcista, es el punto más alto alcanzado por el precio, mientras que durante una tendencia bajista es el punto de precio más bajo.
- AF (factor de aceleración): describe la tasa de aceleración del indicador y puede influir en la forma en que se asemeja al movimiento del precio.
No te preocupes si encuentras otras interpretaciones de la fórmula. Puedes verla presentada de la siguiente manera:
SARn+1= SARn + α (EP – SARn)
Igual que la anterior, excepto por la forma en que se nombran los constituyentes. El factor de aceleración, por ejemplo, está marcado por una α.
La idea aquí es sencilla. Los valores para el primer día (reversión de tendencia o entrada en el mercado) son los del EP anterior (punto máximo, o mínimo, dependiendo de la tendencia). Si el trader entra en una tendencia alcista, entonces el EP es el punto de precio más bajo alcanzado durante la operación en corto anterior. Por otro lado, si entras en una tendencia bajista, entonces el EP es el punto de precio más alto alcanzado durante la última operación en largo. El cálculo para el segundo día se realiza mediante la fórmula correspondiente, según el tipo de tendencia.
Configuraciones del SAR Parabólico
La configuración estándar para el indicador incluye un valor de Paso de 0.02 y un Paso Máximo de 0.2. En la plataforma Finamark, los traders también pueden modificar el estilo de los puntos para que se destaquen fácilmente al mirar el gráfico.
A continuación, se muestra un ejemplo de la apariencia de un SAR parabólico con configuraciones estándar en un gráfico de 15 minutos del E-mini S&P 500.
Esta configuración se recomienda para todos los que recién comienzan o no tienen una estrategia de trading específica y probada en el tiempo que requiera lo contrario.
Sin embargo, dependiendo de tu estilo, intervalo de trading o instrumento, algunos traders utilizan configuraciones personalizadas. El objetivo es ajustar la sensibilidad del indicador y acercarlo a uno de los activos que con los que están operando.
Por ejemplo, cuando el activo es más volátil, la sensibilidad del SAR se puede aumentar aumentando el valor del Step, o bien, el valor del Paso. Esto acercará el indicador a la acción del precio y le permitirá capturar más reversiones. Sin embargo, si el valor del Step es demasiado alto, el indicador se revertirá con demasiada frecuencia, lo que creará whipsaws y señales falsas.
Por otro lado, para disminuir la sensibilidad, el trader debe reducir el valor del Step.
A continuación, se muestra un ejemplo del indicador con un valor de Step de 0.08 y un valor Máximo estándar. Ten en cuenta que este es un aumento masivo y se realiza solo para visualizar mejor los puntos y la forma en que tu posición se acerca a las barras de precios.
La sensibilidad del indicador también se puede personalizar mediante el valor Máximo. Si se baja, entonces el indicador captará menos reversiones.
Ventajas y desventajas del SAR Parabólico
Como cualquier otro indicador de trading, el SAR parabólico no es perfecto. Tiene sus defectos, así como sus ventajas. Aquí hay una lista de las principales ventajas y desventajas:
Ventajas
- Una solución perfecta para tendencias constantes: el indicador puede ser de gran ayuda en mercados estables, ya que las señales que genera pueden ser puntuales, especialmente cuando se combinan con el indicador de impulso ADX.
- Gran visualización de la fortaleza de la tendencia: a través de la distancia entre sus puntos, el indicador hace un gran trabajo al ayudar a los traders a medir qué tan fuerte es la tendencia. Cuando la brecha se amplía, la tendencia se fortalece. Cuando se estrecha, la tendencia se debilita.
- Gran opción para los traders activos: el SAR parabólico es muy sensible, lo que significa que puede identificar muchas oportunidades para operar. Esto lo hace perfecto para los traders activos, particularmente para los day traders, que se enfocan en capturar movimientos de alto impulso y hacer salidas inmediatas para capturar ganancias constantes.
Desventajas
- No debe usarse solo: aunque esto no es algo nuevo para los indicadores técnicos, en el caso del SAR parabólico, es aún más importante. Asegúrate de combinarlo con una media móvil a largo plazo, estocástico, ADX, etc.
- Puede crear señales falsas: debido a su naturaleza, el indicador puede crear señales prematuras con frecuencia. Antes de hacer un movimiento, es recomendable que los traders esperen una confirmación. De lo contrario, corren el riesgo de abrir posiciones con pocas posibilidades de éxito.
- No es efectivo en los mercados laterales: el indicador no es de mucha ayuda cuando el mercado está entrecortado o se mueve lateralmente. Esto puede dar lugar a señales de compra/venta engañosas y puede llevar al trader a mantener una operación cuando debería haberla cerrado o viceversa.
Conclusión
En pocas palabras, el SAR parabólico es un gran indicador que ayuda a los traders a medir el precio de un instrumento en particular y a encontrar el mejor lugar para establecer sus órdenes de stop-loss. Es de gran ayuda en mercados fuertes y puede beneficiar significativamente a los traders activos que buscan un indicador de alta sensibilidad que pueda generar múltiples señales de compra y venta por sesión de trading.
Ahora, después de saber cuál es el indicador, cómo calcularlo, cuáles son sus mejores configuraciones y qué desventajas y ventajas tiene, puedes convertirlo en parte de tu arsenal de herramientas de trading. Y lo más importante: no dudes en combinar el SAR parabólico con otros indicadores como el MA, el estocástico o el índice de promedio direccional (ADX), para maximizar la eficiencia de tu estrategia de trading.
Preguntas Más Frecuentes
¿Cómo usar el SAR parabólico de manera efectiva?
Para utilizar el SAR parabólico de manera efectiva, primero debes saber cuáles son las mejores configuraciones. Es recomendable que los traders principiantes utilicen los valores predeterminados para el factor de aceleración (valor inicial de 0.02; valor máximo de 0.2). Los traders con experiencia pueden modificar esta configuración de acuerdo con su estilo de trading o los detalles del activo con el que está operando.
El siguiente paso es vigilar de cerca las señales de compra y venta. Asegúrate de actuar sobre ellas solo cuando haya una tendencia clara y estable (y sin movimientos laterales del mercado) o cuando combines el SAR parabólico con otros indicadores para fortalecer la precisión de las señales generadas.
¿Dónde obtener datos del SAR parabólico?
No hay instrucciones específicas sobre dónde obtener los datos para el primer indicador de barra de precios, ni siquiera en el libro “New Concepts in Technical Trading Systems” de Wilder, donde se introdujo en 1978. Por lo tanto, los practicantes decidieron asumir que los datos de la primera barra no pueden calcularse, ya que no hay información previa.
El indicador se calcula con un período de anticipación. Esto significa que, para cada barra posterior, la tendencia se define como alcista o bajista comparándola con los valores de la anterior. Luego, la estimación para el SAR parabólico se realiza con base en la fórmula descrita anteriormente. En pocas palabras, el SAR de mañana se basa en los datos de hoy.
¿Cuándo cambia la tendencia en el SAR parabólico?
La tendencia cambia cuando los puntos del SAR parabólico cambian de posición. Por ejemplo, si el indicador está por debajo de las barras de precios y se mueve por encima de él, esto es una indicación de una tendencia bajista. Por el contrario, si el indicador está por encima de las barras de precios y se mueve por debajo, la tendencia esperada es alcista.
