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indicateurs d'analyse technique similaires

Comment éviter d’utiliser des indicateurs d’analyse technique similaires

L’une des premières choses que les traders doivent décider en démarrant est le choix des indicateurs techniques à utiliser pour appuyer leurs stratégies. Cependant, choisir parmi les centaines d’options disponibles et les milliers de combinaisons possibles peut s’avérer délicat. Au cours du processus, les traders peuvent souvent finir par ajouter des indicateurs de trading similaires. Ce faisant, ils risquent de réduire considérablement les performances de leurs stratégies. Ce guide se concentre sur l’une des erreurs les plus courantes des traders techniques. Il explique en détail comment éviter d’utiliser des indicateurs d’analyse technique similaires.

Les types d’indicateurs d’analyse technique

Avant d’examiner comment éviter d’utiliser des indicateurs d’analyse technique similaires, nous devrions dire quelques mots sur les différents types d’outils que l’on peut utiliser.

Il y a de nombreuses interprétations différentes de la classification des indicateurs techniques de trading. Cependant, la plus précise consiste à les diviser en deux groupes. Le premier est basé sur leur nature. Le second est basé sur l’objet de leur analyse. En fonction de leur nature, les indicateurs se répartissent en deux catégories – les indicateurs avancés et les indicateurs retardés.

Comme leur nom l’indique, les indicateurs avancés vous aident à prévoir les fluctuations de prix futures. Autrement dit, ils essaient de prévoir la prochaine fluctuation de prix en examinant des données historiques. En raison de leur pouvoir prédictif, les traders utilisent souvent ces indicateurs pour identifier à l’avance les renversements de prix potentiels. Les indicateurs retardés, en revanche, suivent le prix. Leurs signaux arrivent après que le prix ait déjà changé. Ils aident les traders à confirmer les signaux des autres indicateurs.

En fonction de l’objet de leur analyse, les indicateurs de trading sont généralement divisés en quatre catégories principales. Il s’agit des indicateurs de volume, de tendance, de momentum et de volatilité.

  • Les indicateurs de volume mesurent la dynamique du volume de trading pour un actif spécifique et l’activité d’achat et de vente.
  • Les indicateurs de tendance aident à déterminer la direction des prix en fonction de données historiques et génèrent des signaux d’achat et de vente.
  • Les indicateurs de momentum aident les traders à évaluer la force de la tendance et à prédire si elle va s’inverser ou poursuivre son mouvement.
  • Les indicateurs de volatilité analysent les changements de prix au cours d’une certaine période pour aider les traders à évaluer l’état du marché.

Apprenez-en plus sur les types d’indicateurs de trading techniques dans notre article dédié.

Pourquoi devrait-on éviter d’utiliser des indicateurs d’analyse technique similaires ?

Maintenant que vous savez comment différencier les différents groupes d’indicateurs techniques, il est temps de se concentrer sur les risques que l’utilisation d’indicateurs similaires comporte pour la performance de votre stratégie de trading.

L’idée d’utiliser différents indicateurs techniques est de suivre divers aspects de l’action des prix et d’obtenir des signaux qui se complètent. Si vous combinez des indicateurs d’un type ou d’une catégorie similaire, vous ne pourrez pas obtenir des signaux d’action de prix plus complets.

En outre, vous serez confronté au problème dit de « multicolinéarité ». La multicolinéarité est un terme statistique utilisé pour décrire différentes façons d’obtenir la même information. En termes simples, vous utiliserez des indicateurs redondants.

En réalité, la multicolinéarité peut faire en sorte que les autres variables paraissent moins importantes et rendre plus difficile l’évaluation précise des conditions du marché.

C’est un problème très répandu dans l’analyse technique, surtout pour les traders débutants. Par exemple, ils utilisent souvent trois ou quatre indicateurs, dans l’espoir d’obtenir des signaux complets et précis et une confirmation plus décisive de la fluctuation de prix attendue.

Cependant, si ces indicateurs sont superflus, les seules choses qu’ils obtiendront sont d’abord une complication importante du graphique. Plus important encore, ils obtiennent des signaux trompeurs. Ce faisant, leur lecture devient beaucoup plus difficile.

Comment éviter d’utiliser des indicateurs d’analyse technique similaires ?

Il y a plusieurs façons de s’assurer que vous n’utilisez pas des indicateurs d’analyse technique similaires. Voici les trois principes les plus importants à garder à l’esprit :

1) N’utilisez que des indicateurs complémentaires

Une stratégie de trading technique performante vous fournira un signal opportun, puis le confirmera ou le rejettera – rien de plus, rien de moins. Ainsi, lorsque vous élaborez votre stratégie de trading, choisissez des indicateurs qui vous aident dans ce sens.

Choisissez également des outils qui fonctionnent bien ensemble et complètent leurs signaux respectifs sans fournir de résultats redondants ou, surtout, trompeurs.

Pour ce faire, combinez des indicateurs de différentes catégories. Par exemple, assurez-vous de choisir un indicateur avancé et un indicateur retardé. Une combinaison populaire est la convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) comme indicateur retardé et les bandes de Bollinger comme indicateur avancé. En combinant les indicateurs avancés et retardés, vous obtiendrez des informations anticipées et pourrez ensuite confirmer ou rejeter le signal.

De même, combinez des indicateurs de différentes catégories en fonction de leur sujet d’analyse. Par exemple – vous pouvez utiliser les bandes de Bollinger comme indicateur de volatilité et l’oscillateur stochastique comme indicateur de momentum.

Combiner des indicateurs fonctionnant ensemble (avancés + retardés ou appartenant à des catégories différentes en fonction des aspects qu’ils mesurent) vous fournira une vision plus large et plus précise du marché. Cela vous garantira une interprétation plus précise des conditions du marché et une plus grande confiance dans le fait que ce que vous voyez est ce qui se passe réellement.

Il est important de mentionner que certains indicateurs peuvent mesurer plus d’un aspect du prix en fonction de la manière dont ils sont appliqués. Par exemple, l’indice directionnel moyen (ADX) peut servir d’indicateur de tendance et de momentum. Cependant, l’efficacité de ces indicateurs multi-catégories n’est pas la même selon les différents aspects de l’action du prix qu’ils mesurent. Assurez-vous d’apprendre ce pour quoi chaque indicateur est le meilleur afin d’en tirer le meilleur parti et d’éviter les signaux redondants.

2) Efforcez-vous de garder vos graphiques épurés

Avec les indicateurs de trading technique, moins il y en a, mieux c’est. Si vous suivez ce principe, vous commencerez à vous concentrer sur l’essentiel et à épurer vos graphiques. Lentement mais sûrement, vous prendrez l’habitude de n’utiliser que les outils les plus essentiels pour votre stratégie. Par exemple, avoir le graphique de l’action des prix, les fenêtres d’entrée, les suiveurs de volume, les actualités et deux ou trois indicateurs maximum est un bon début.

Outre le fait qu’il s’agit d’un moyen naturel d’éviter d’utiliser des indicateurs similaires, c’est aussi un moment critique pour les traders sensibles au facteur temps. Ces acteurs du marché doivent toujours être conscients de ce qui se passe sur leurs graphiques et réagir rapidement aux événements se déroulant sous leurs yeux.

Devoir suivre deux ou trois indicateurs est un moyen garanti de rester focalisé et concentré sur leurs signaux. Cela améliorera votre temps de réaction et vous aidera à saisir à temps les opportunités qui se présentent.

En outre, plus vous avez d’indicateurs, plus ils risquent d’être redondants et plus il est difficile de rassembler et d’interpréter leurs signaux.

Gardez à l’esprit que votre plateforme graphique est votre portail vers le marché. Vous devriez la rendre aussi confortable que possible. Assurez-vous de vous demander si chaque élément ou outil que vous avez sur votre écran est réellement essentiel pour améliorer vos performances. Vérifiez si certains de ces éléments n’entravent pas, par ailleurs, vos capacités d’analyse du marché car c’est souvent le cas lorsque vous utilisez des graphiques trop complexes.

Expérimentez aussi les capacités de personnalisation de la plateforme graphique et choisissez les meilleures couleurs et les meilleurs styles pour répondre à vos préférences et faciliter votre expérience utilisateur.

3) Réalisez du backtest, du backtest et…du backtest

L’étude de la théorie sous-tendant les différents indicateurs techniques de trading constitue une base solide pour éviter la redondance des indicateurs.

Toutefois, le moyen le plus simple et le plus efficace de vous assurer que vous n’utilisez pas des indicateurs similaires est de tester différentes combinaisons sur un compte de démo. Ainsi, vous pourrez découvrir si les outils que vous avez choisis se complètent ou se gênent mutuellement et s’ils maximisent le potentiel de votre stratégie.

Par exemple, si vous avez utilisé des indicateurs fournissant des signaux trompeurs, vous pourrez y remédier sans risquer votre capital.

Assurez-vous de tester les performances de la stratégie sur différents horizons temporels et périodes passées afin de minimiser le rôle du « hasard » dans vos résultats. Cela vous évitera également de devenir trop confiant lors de vos futures transactions.

Exemples de configuration de trading

Les problèmes liés à l’utilisation d’indicateurs d’analyse technique similaires pourraient sembler un peu flous sur le papier. En même temps, la combinaison de plusieurs indicateurs pouvant tous fonctionner en harmonie pourrait sembler trop complexe.

Pour vous aider à cet égard, nous allons examiner deux scénarios – l’un dans lequel nous combinons trois indicateurs différents pouvant parfaitement fonctionner ensemble et l’autre dans lequel nous avons une redondance d’indicateurs.

Combiner trois indicateurs de groupes différents

Les indicateurs que nous sommes sur le point d’utiliser pour l’exemple incluent :

  • L’indice directionnel moyen – un indicateur de tendance
  • Le Relative Strength Index – un indicateur de momentum
  • Les bandes de Bollinger – un indicateur de volatilité

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’indicateurs provenant de différents groupes. L’idée est d’assurer différents signaux complémentaires et une image plus large de l’action du prix.

Dans l’exemple ci-dessous, vous voyez que les bandes de Bollinger indiquent qu’il y a une rupture de prix. Cela signifie que la tendance est susceptible de commencer à s’inverser. Cependant, nous n’effectuons pas d’opérations à ce stade car les bandes de Bollinger sont très peu fiables si elles sont utilisées seules.

Ensuite, nous examinons le RSI pour voir s’il confirme le signal des bandes de Bollinger. Le RSI est supérieur à 70, ce qui confirme que le marché entre en territoire de surachat et que le prix va probablement commencer à baisser.

Sachez que certains traders vendent généralement à ce stade. Mais pour montrer qu’il est possible d’utiliser trois indicateurs à la fois, sans redondance, nous allons également vérifier ce que signale l’ADX. L’indicateur de tendance signale que la tendance est forte.

Source : Finamark

Dans cette situation, nous avons trois indicateurs qui complètent leurs signaux respectifs. Autrement dit, nous obtenons une indication fiable que la tendance va s’inverser par la suite, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus.

Combiner trois indicateurs redondants

Nous allons examiner un exemple où trois indicateurs de momentum (le RSI, la MACD et la Stochastique) sont appliqués sur le même graphique pour voir ce qui se passe.

L’exemple ci-dessous montre que les trois indicateurs fournissent les mêmes informations puisqu’ils appartiennent à la même catégorie – les indicateurs de momentum.

Source : Finamark

La seule chose qu’apporte une telle combinaison d’indicateurs est de compliquer le graphique. Ce que vous auriez prédit avec l’un ou l’autre des trois indicateurs est identique à ce à quoi vous vous attendiez en les appliquant tous ensemble. Les trois indicateurs de momentum montent et baissent simultanément. Ils tournent et suivent une tendance ensemble également, ce qui fait que les utiliser tous ensemble sur un seul graphique ne présente virtuellement aucun avantage.

Cependant, il y a des situations pires que celle-ci où des indicateurs redondants fournissent des signaux trompeurs.

Pour conclure

La combinaison parfaite d’indicateurs n’est pas celle qui pointe toujours dans la même direction. La combinaison idéale d’indicateurs est celle qui analyse différents aspects de l’action du prix pour vous donner des signaux complémentaires. Ainsi, vous pouvez être sûr de ne pas perdre des opportunités potentiellement rentables. Plus important encore, lorsque vous ne suivez pas des signaux trompeurs, vous ne perdrez pas d’argent.