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Gráficos de ticks

Gráficos de ticks – Guia completo de como operar usando ticks

Os gráficos baseados em tempo geralmente são o método de gráfico mais usado. É por isso que, para muitos traders, os gráficos de ticks permanecem um mistério. No entanto, um gráfico de ticks tem muito a oferecer, e aprender a usá-lo corretamente pode revelar uma maneira totalmente nova de olhar para os dados do mercado, abrir mais oportunidades de trading e garantir uma cobertura mais completa do instrumento negociado.

Este guia abordará tudo o que você precisa saber sobre gráficos de ticks, incluindo o que são, como lê-los e quais são as estratégias de trading de gráficos de ticks mais populares. Vamos comparar gráficos de ticks com outros métodos de gráficos para descobrir onde eles se destacam e onde ficam aquém. Mais importante, também tentaremos responder à pergunta comum sobre qual é o melhor gráfico de ticks para day trading.

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O que são gráficos de ticks?

Os gráficos de ticks representam uma ação de preço intradiária que cria uma nova barra (candlestick, linha, etc.) toda vez que uma certa quantidade de transações é executada (ticks).

O trader pode especificar o número de transações em que uma nova barra será mostrada com base em suas preferências. Por exemplo, um trader em mercados altamente líquidos não deseja ter uma nova barra para cada 100 transações. Em vez disso, ele optaria por números mais altos (por exemplo, uma barra a cada 1.000 transações) para garantir que o gráfico não fique muito confuso.

Embora o número de transações necessárias para exibir uma nova barra dependa de você, existem alguns níveis comuns que a maioria dos traders usa. Esses intervalos são derivados dos números de Fibonacci, incluindo 144, 233, 610, etc. No entanto, se você encontrar outra base de ticks que funcione melhor para sua estratégia, poderá ajustar seu gráfico.

Observe que as transações em cada tick podem incluir ordens de bloco pequenas e grandes. Por exemplo, não importa se a operação é de apenas um contrato, ou 100.000 ações, cada operação conta uma vez. Nesse sentido, uma barra em um gráfico de 1.000 ticks representará 1.000 operações, independentemente do tamanho (abaixo está um exemplo de um gráfico de 1.000 ticks).

Fonte: Finamark

Para obter mais contexto sobre o tamanho das ordens incluídas em cada tick, é essencial complementar os gráficos de ticks com dados de volume.

Os gráficos de ticks ajudam a coletar informações sobre a atividade do mercado em andamento, mostrando quando os traders estão mais ativos quando o mercado está lento ou praticamente parado.

Os gráficos de ticks são uma alternativa aos gráficos de tempo. Enquanto o primeiro usa o número de transações como base, o segundo se baseia em um intervalo de tempo fixo (por exemplo, por hora, dia, etc.).

Como ler gráficos de ticks

A melhor maneira de aprender a ler gráficos de ticks é praticando. Certifique-se de abrir uma conta demo onde você possa testar como os gráficos de ticks funcionam na prática e como eles serão funcionar para a sua estratégia de trading. Só assim você conseguirá entender como o preço se move, como a liquidez afeta a ação do preço e como mitigar a slippage.

No entanto, aqui estão algumas coisas que você deve saber antes disso.

A leitura de um gráfico de ticks é semelhante a leitura de outros gráficos – você ainda pode procurar suporte e resistência, rompimentos e tendências. A principal diferença é que, com os gráficos de ticks, você está analisando as medições no nível da transação.

Para facilitar a compreensão, digamos que queremos criar uma nova barra a cada 100 operações. Isso é chamado de “gráfico de 100 ticks”.

Um gráfico de 100 ticks pode resultar em volatilidade muito alta ou muito baixa do price action, dependendo do mercado. Se o ativo for altamente líquido, os ticks serão formados muito rapidamente, o que significa que o price action será suave. Por outro lado, para ativos menos líquidos, pode levar algumas horas ou até dias para que 100 transações sejam executadas, o que significa que pode haver um intervalo de tempo considerável entre a formação de cada tick no gráfico.

Lembre-se de que, com os gráficos de ticks, na maioria das vezes, você observará tendências e micromovimentos de ultracurto prazo. No entanto, é essencial também acompanhar o quadro mais amplo, pois, ao se concentrar demais nas tendências de curto prazo, você pode acabar perdendo os níveis de suporte e resistência mais fortes.

Como usar gráficos de ticks no day trading

Os day traders se especializam em obter pequenos lucros em um grande número de operações e evitam manter posições abertas durante a noite. É por isso que eles geralmente favorecem instrumentos mais voláteis. Os gráficos de ticks são uma ótima ferramenta para complementar as estratégias de day trading.

Em poucas palavras, os gráficos de ticks podem ajudar os day traders a descobrir oportunidades de mercado lucrativas durante períodos de alta e baixa atividade do mercado. Por exemplo, quando o mercado abre, a volatilidade e a atividade geralmente são altas e as barras podem ser exibidas muito rapidamente – até mesmo uma por minuto no início. Por outro lado, durante a hora do almoço, antes e depois do expediente, um único tick pode levar horas para se formar.

Os day traders gostam de usar gráficos de ticks, pois podem ser ajustados com base na sensibilidade e agressividade da estratégia de trading. Por exemplo, os gráficos de ticks podem ser configurados para imprimir uma barra em um número muito pequeno de operações. O número exato dependeria do ativo individual, pois títulos mais líquidos teriam uma taxa mais alta de impressão de barras.

Uma vez que é típico para os day traders visar capturar oportunidades de mercado ainda menores, eles podem procurar por rompimentos no nível de transações ainda muito pequenas. Isso permite que eles obtenham lucros mesmo durante os horários menos ativos (por exemplo, horários de almoço), quando ocorrem poucas transações.

Por outro lado, um trader que prefira operar intervalos maiores de ticks pode ajustar o gráfico para exibir uma barra a cada 1.000 ou 2.000 ticks.

Essa flexibilidade é o motivo pelo qual os gráficos de ticks facilitam o ajuste de períodos de volume e volatilidade altos ou baixos pelos traders.

Abaixo está um exemplo de como mudar para gráficos de ticks na plataforma de trading da Finamark.

Fonte: Finamark

Estratégias de trading com gráficos de ticks

No caso geral, ao usar gráficos de ticks, é melhor seguir os padrões que refletem a oferta e a demanda básicas em microescala e os níveis típicos de suporte, resistência e rompimento.

Os gráficos de ticks podem fornecer informações sobre possíveis rompimentos e ajudá-lo a capturar a tendência em seu ponto inicial.

A barra pode mostrar um aumento na atividade, especialmente se combinada com um indicador de medição de volume e sinalizar possíveis pontos de entrada no fechamento da barra.

Além disso, como os gráficos de ticks “se adaptam” ao mercado, eles ajudam a erradicar as fortes reversões, típicos dos gráficos de tempo, comprimindo períodos com baixa atividade de trading, como durante o almoço, antes ou depois do expediente. Isso permite uma análise mais consistente entre os pregões, pois você terá menos barras devido à menor atividade de trading.

Gráfico de ticks e histograma de volume

Essa configuração é ótima a ser considerada se você deseja descobrir o quadro completo da atividade do mercado.

Enquanto o gráfico de ticks indica o número de operações, o histograma de volume sinaliza o número de contratos.

Quando plotado em um gráfico de ticks, o tamanho relativo do histograma de volume indica o tamanho médio de operações. Um grande tamanho médio de histograma sinaliza a presença potencial de investidores institucionais. Por outro lado, se o histograma mantiver níveis baixos, o tamanho das operações também é pequeno e um possível indicador de trading no varejo.

Aqui está um exemplo – se você configurou o gráfico de ticks para exibir uma barra para cada 1.000 operações e o número médio de contratos em cada operação é 5, o histograma de volume terá um valor de 5.000.

Os indicadores de volume, como um todo, podem ser muito úteis ao operar em gráficos de ticks, pois podem ajudá-lo a confirmar os níveis em que a compra ou venda está ocorrendo. Posições grandes sempre serão refletidas em barras de volume maiores, que podem confirmar o próximo movimento ascendente ou descendente do mercado.

Ao operar o E-mini em um gráfico de ticks, conforme o exemplo abaixo, o histograma de volume ajuda a confirmar o sinal que obtemos do preço. Isso revela que há volume suficiente para confirmar que podemos comprar na queda ou vender na alta, pois o mercado adotará a outra direção.

Fonte: Finamark

Gráficos de ticks e o RSI

Se você não estiver familiarizado com o RSI, leia nosso guia sobre o assunto.

O RSI pode ser muito útil quando usado em gráficos de ticks para day trading e durante períodos com maior atividade de trading.

Os traders podem considerar monitorar o RSI para sinais de continuação após os níveis de sobrecompra/sobrevenda serem atingidos. No exemplo abaixo, você pode ver que quando o RSI dá uma indicação de sobrecompra/sobrevenda, que também é apoiada pelo gráfico de ticks e um aumento no volume de trading, o mercado reverte.

Source: Finamark

Vantagens de usar gráficos de ticks

Existem várias razões para preferir operar com gráficos de ticks.

A primeira delas, e que um gráfico de ticks ajuda na redução de ruído, pois cada barra é criada igual e não há barras com baixa atividade. Dessa forma, você pode deixar de considerar o ruído do mercado como sinal e operar com ele.

Além disso, se você combinar volume com gráficos de ticks, poderá garantir que todos os ticks no gráfico tenham o mesmo tamanho. Isso significa que você poderá descobrir quando os movimentos de preços são apoiados por alto volume, indicando o perfil dos investidores que dominam o mercado (por exemplo, você notará quando operações automatizadas começarem a entrar em ação). Saber quais tendências são apoiadas por investidores institucionais e quais resultam da atividade de investidores de varejo, permite a você prever possíveis reversões ou continuações.

Os gráficos de ticks também podem ajudá-lo a suavizar o volume de trading antes e depois do expediente. Normalmente, a atividade durante essas horas é mais fragmentada, mas os gráficos de ticks podem ajudá-lo a entendê-la melhor.

Alguns traders usam gráficos de ticks para identificar os períodos de exaustão da tendência. Ao atribuir peso igual ao nível de atividade de cada candlestick, os gráficos de ticks podem reduzir a chance de continuação de tendências falsas de barras/candlestick (por exemplo, aquelas que possuem baixo volume de operações na direção).

Provavelmente, a vantagem mais significativa dos gráficos de ticks é que eles permitem que você opere rompimentos no nível de cada tick transacional, permitindo que você capture até mesmo os menores movimentos.

Além disso, durante mercados lentos e limitados por intervalo, os gráficos de ticks podem ajudá-lo a evitar fortes reversões que você teria em outros gráficos (por exemplo, gráficos baseados em tempo). A razão é que você terá um tick somente após uma certa quantidade de atividade de operações ter sido realizada.

Comparando gráficos de tick com outros métodos de gráfico

Para obter melhores resultados, os traders costumam misturar vários tipos de gráficos, incluindo:

• Gráficos de tempo
• Gráficos de ticks
• Gráficos de volume
• Gráficos de intervalo (Renko)

No entanto, alternar entre gráficos de ticks e de tempo, por exemplo, nem sempre funcionará perfeitamente, pois gráficos diferentes fornecerão outros sinais com base no cenário do mercado e no seu sistema de trading.

É essencial observar que, ao contrário dos gráficos de tempo, os gráficos de ticks, volumes e Renko são considerados baseados em dados, sendo assim, eles levam em consideração certos aspectos da atividade de trading ao exibir novas barras/velas.

É por isso que é essencial entender os diferentes tipos de gráficos e para quais situações eles são mais adequados. Agora, vamos encontrar a resposta.

Gráficos de ticks x Gráficos de tempo       

Enquanto os ticks se formam apenas com base em um número de transações, os gráficos de tempo formam uma nova barra/vela com base em um determinado período de tempo (por exemplo, a cada 15 minutos, a cada hora, todos os dias, etc.).

Essa diferença fundamental é o motivo pelo qual os gráficos são adequados para diferentes cenários de trading.

Em um gráfico baseado em tempo, por exemplo, há uma grande diferença entre a barra de abertura e uma barra aleatória na hora do almoço, apesar de ambas representarem o mesmo período de tempo. A diferença é a atividade de trading que aconteceu durante esses períodos. A atividade de trading na primeira barra de abertura geralmente seria dramaticamente maior do que durante a hora do almoço, quando a atividade do mercado cai significativamente.

Com gráficos de tempo, uma barra será impressa no final do intervalo de tempo especificado. No caso de um gráfico de 60 minutos, as barras serão impressas às 9:30, 10:30, 11:30, etc., até o final do pregão. Isso significa que sempre haverá o mesmo número de barras por dia de operação ao usar o mesmo intervalo de tempo. E este é o principal argumento contra os gráficos de tempo. Os que preferem o gráfico de ticks argumentam que o tempo é uma base inadequada para o gráfico, uma vez que é irrelevante para a forma como o mercado se move. Devido a isso, a taxa na qual as barras são criadas é considerada um indicador muito mais confiável da atividade do mercado.

Faz sentido mudar para um gráfico de ticks durante mercados lentos e limitados, onde um gráfico baseado em tempo não irá mostrar dados muito significativos. O uso de um gráfico de ticks permite que você faça operações apenas depois que uma certa quantidade de atividade do mercado já tiver ocorrido.

Gráficos de ticks x Gráfico de volume

Muitos investidores usam gráficos de ticks e volumes juntos. Embora sejam bastante semelhantes, a diferença está nos detalhes e, se você não levar esses detalhes em consideração, pode acabar distorcendo os sinais que recebe do gráfico.

Já dissemos que os gráficos de ticks imprimem novas barras/candlesticks com base em um número predefinido de transações. No entanto, eles não podem refletir o tamanho da ordem. Por exemplo, os gráficos de ticks consideram um pedido de 100.000 ações e uma ordem de uma única ação como uma transação. Como você pode ver, isso destaca a maior imperfeição dos gráficos de ticks – você não consegue obter a imagem completa da atividade de trading.

É aqui que os gráficos de volume entram em jogo. Um gráfico de volume imprimirá uma nova barra/candlestick com base no número total de contratos operados. Por exemplo, um gráfico de 1.000 volumes imprimirá uma nova barra para cada 1.000 contratos/ações operadors, independentemente de serem necessários 5 ou 500 operações para acontecer. Por outro lado, o gráfico de ticks imprimirá uma nova barra a cada 1.000 transações, independentemente do número de contratos/ações que incluírem.

Alternar entre os gráficos de ticks e volumes é uma ótima maneira de garantir uma visão panorâmica da atividade do mercado, incluindo o número de transações e seu tamanho.

Gráfico de ticks x Gráfico de intervalo (Renko)

Os gráficos de intervalo usam a direção do preço como única base. Eles imprimem uma nova barra para um movimento de preço pré-determinado, independentemente de ser para cima ou para baixo. Por exemplo, você pode definir seu gráfico de intervalo para criar uma nova barra sempre que o instrumento negociado se mover 50 pontos para cima ou para baixo.

Como você já sabe, os gráficos de ticks consideram apenas o número de operações, independentemente da direção do preço.

Os gráficos de intervalo são uma maneira eficaz de observar o price action. Eles são um bom indicador de volatilidade e podem funcionar de forma muito eficaz quando combinados com gráficos de volume e tick.

Conclusão

Ao discutir os tipos de gráfico, vale a pena notar que não há necessariamente um que seja “o melhor”. Em vez disso, diferentes gráficos são adequados para diferentes cenários de mercado. Devido a isso, quanto mais tipos de gráficos você dominar, mais oportunidades de trading você poderá encontrar.

Os gráficos de escala são uma ótima ferramenta para ter em sua caixa de ferramentas se você quiser encontrar boas entradas ou quebras. No entanto, observe que eles não são uma varinha mágica que transformará drasticamente seu trading por conta própria. Em vez disso, eles são apenas uma maneira diferente de olhar para os dados de mercado. Se os gráficos de ticks funcionam para você depende de sua estratégia de trading e objetivos. Felizmente, os gráficos de ticks são altamente personalizáveis ​​e muito flexíveis, então a melhor coisa a fazer é experimentá-los em uma conta demo para ver como ajustá-los para melhor atender à sua estratégia.