A maioria dos traders prefere aplicar técnicas de análise técnica em suas atividades de trading diárias. Há muitos indicadores técnicos disponíveis, e podemos usá-los para várias classes de ativos. No entanto, os cálculos subjacentes por trás da maioria dos indicadores podem ser difíceis de compreender. Porém, um indicador técnico se destaca nesse aspecto – o indicador Supertrend. Ele é fácil de entender e oferece uma abordagem mais simples para o trading técnico. Ele utiliza tendências assim como um indicador de média móvel ou MACD (média móvel de divergência e convergência).
Introdução
Este artigo irá abordar sobre o indicador Supertrend e como calculá-lo. Também aborda a configuração e interpretação do indicador. Ele traz um exemplo real para demonstrar como você pode usar o indicador Supertrend para fortalecer suas decisões de trading.
O que é o indicador Supertrend?
O indicador Supertrend é uma ferramenta de análise técnica que ajuda a identificar tendências fortes de alta ou baixa. O indicador utiliza os preços anteriores como entrada e compara o preço atual com a linha do indicador para determinar a trajetória futura dos preços. O indicador Supertrend pode ser útil nos mercados em tendência, mas pode ser uma ferramenta não muito confiável durante períodos de consolidação. Os traders geralmente o usam junto com outros indicadores técnicos, como a Média Móvel Exponencial (EMA).
Como calcular o indicador Supertrend
O indicador Supertrend consiste em apenas dois parâmetros – o período de tempo e o multiplicador. A configuração padrão geralmente é de 10 dias e 3, respectivamente. Como o indicador pode ser usado para colocar posições intradiárias, pode-se ajustar o período para alguns minutos. Uma duração mais curta é mais indicada para os traders que procuram lucrar com pequenos movimentos de preços. Os traders que têm uma visão de longo prazo podem definir o período para alguns dias ou até semanas.
Cálculo
Agora precisamos construir duas linhas- uma superior e uma inferior. Você pode ver a expressão matemática para cada linha abaixo:
Linha Superior = (Preço Alto + Preço Baixo)/2 + multiplicador * média da variação real (ATR)
Linha Inferior = (Preço Alto + Preço Baixo)/2 – multiplicador * média da variação real (ATR)
ATR = (ATR para períodos n-1 * (n-1) + variação real atual)/n
As duas entradas nas equações acima são n (período de tempo) e multiplicador.
Outro elemento vital no cálculo é a Variação Real. Uma variação normal é simplesmente a diferença entre a alta e a baixa diária. Por outro lado, a Variação Real contabiliza o preço de fechamento do dia anterior.
O cálculo para a Variação Real é o seguinte:
Variação Real = max (Alta – Baixa, | Fechamento – Alta|, | Fechamento – Baixa|)
O fechamento refere-se ao preço de fechamento do dia anterior.
| Fechamento – Alta| e | Fechamento – Baixa| mede o valor absoluto e é um número positivo.
A Variação Real é uma maneira mais eficiente de calcular a volatilidade do preço, pois às vezes o mercado pode negociar acima do fechamento do dia anterior ou abaixo da alta do dia anterior. Calcular a faixa sem considerar o último preço de fechamento levaria a um valor de menor volatilidade. Por exemplo, se o preço de fechamento anterior fosse de US$100 e a alta e baixa para o dia foram de US$110 e US$105, respectivamente. A variação seria de US$5 (US$110 – US$105).
Variação Real = máx (110-105, |100-110|, |100-105|) ou US$10, que é $5 mais alto que a variação.
Configuração do indicador Supertrend
É simples configurar um indicador Supertrend no gráfico. Uma vez que ele usa a mesma escala da tabela de preços, as faixas superior e inferior ficam sobrepostas no mesmo gráfico. A figura a seguir mostra a configuração padrão para um indicador Supertrend.
O período refere-se à forma como o gráfico foi construído. Os dados de preços podem ser mostrados em minutos para gráficos intradiários. O comprimento ATR baseado na configuração padrão acima seria de 10 minutos, e o fator ou multiplicador seria 3.
Se o preço for mostrado diariamente (como ilustrado no gráfico abaixo), o comprimento ATR seria de dez dias.
O trader deve configurar o gráfico e inserir a Média de Variação Real e fator de acordo com a estratégia de trading.
Como usar o indicador Supertrend
Depois de configurar os parâmetros do indicador Supertrend, os gráficos exibirão o indicador Supertrend como uma linha. A linha verde refere-se à Faixa Superior, e a linha vermelha é a Banda Inferior. Pode-se observar que essas linhas não são contínuas, ou seja, a linha Supertrend é uma combinação de bandas Superior e Inferior. A linha Superior é a linha Supertrend abaixo dos candlesticks. Da mesma forma, as linhas vermelhas formam o indicador Supertrend acima dos candlesticks.
Pode-se analisar como o indicador Supertrend muda de cor para determinar se há uma oportunidade de compra ou de venda. Há vários casos no gráfico acima onde isso ocorreu. É sempre bom adicionar outros indicadores técnicos junto com o indicador Supertrend para aumentar sua capacidade preditiva.
Estratégias de trading com o indicador Supertrend
Um trader pode olhar para a linha e determinar se o ativo precisa ser comprado ou vendido. Uma linha verde sugere a compra, enquanto uma linha vermelha sugere venda. Olhando para o gráfico acima, podemos ver que quando a linha Supertrend muda de vermelho para verde, há uma forte tendência para cima. Quando a linha fica vermelha, o preço cai.
Você pode usar o Índice de Força Relativa como uma ferramenta adicional para validar os sinais do Indicador Supertrend. Aqui está um exemplo da combinação:
Você pode ver duas áreas marcadas – uma em vermelho e outra em verde. Na área vermelha, você pode ver que o Supertrend muda para vermelho. O indicador RSI também está acima de 74, outro sinal para uma queda de preço. Nas sessões seguintes, vemos que o preço cai. Da mesma forma, no segmento verde, a Supertrend muda para verde. O RSI também está perto de 25, o que é um sinal claro de compra.
O gráfico acima é uma simples ilustração de como podemos usar outros indicadores técnicos junto com a linha Supertrend. Pode haver ocasiões em que sinais de diferentes indicadores podem se contradizer. É aconselhável utilizar o indicador somente quando vários indicadores validam o mesmo resultado. Você também pode usar o indicador Supertrend para identificar níveis de stop-loss. Além do RSI, outros indicadores técnicos comumente utilizados com a Supertrend são a EMA e o MACD.
Prós e Contras do indicador Supertrend
As vantagens do indicador Supertrend incluem:
- Fácil de interpretar: O cálculo não é muito complexo mesmo para iniciantes.
- As previsões são bastante precisas: Especialmente durante os mercados de tendências onde a Supertrend está entre os indicadores mais confiáveis disponíveis.
- Fácil de configurar: Como o número de variáveis de entrada é menor, ele pode ser facilmente ajustado para atender às exigências do trader.
- Sem custo envolvido: Está disponível em muitas plataformas gratuitas, e softwares adicionais ou complementos não são necessários para implementar o indicador.
- Altamente responsivo: É rápido detectar uma mudança de tendência, tornando-a muito útil para os traders que procuram explorar oportunidades assim que chegam.
As principais desvantagens de usá-lo são:
- Não possui precisão durante os períodos de consolidação: Quando o mercado está em tendência lateral, a linha Supertrend pode gerar sinais falsos.
- O resultado pode contradizer outras ferramentas: Pode produzir resultados contrastantes que podem não ajudar suas decisões de trading.
- Pode não funcionar bem com todos os ativos: Os traders devem garantir que o indicador seja confiável no ativo específico antes de usá-lo. Embora o sinal possa ser forte, pode não se aplicar a todos os ativos.
