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Hull Moving Average

Média Móvel de Hull – Como usar a HMA no trading

Os melhores indicadores de trading compartilham algumas similaridades importantes, incluindo a possibilidade de reduzir atrasos, eliminar ruídos, responder rapidamente a mudanças no mercado, entre outras coisas. A Média Móvel de Hull (HMA, na sigla em inglês) é o indicador favorito de muitos traders, pois é uma média móvel abrangente que ajuda com todas essas tarefas essenciais. Ela também é muito simples de traçar e fácil de interpretar. Este guia se concentra nas particularidades da HMA. Veremos como calculá-la e a melhor forma de aplicá-la ao operar. Também veremos como a Média Móvel de Hull pode ajudar você a se tornar um trader melhor.

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O que é a Média Móvel de Hull?

A Média Móvel de Hull (HMA) é um indicador de tendência direcional. Seu objetivo é fornecer mais informações de melhor qualidade para os traders cuja estratégia de trading depende de pequenas margens dentro dos movimentos de preço do instrumento.

A Média Móvel de Hull é uma combinação de médias móveis ponderadas (MMPs). Ela prioriza as variações de preço mais recentes; o resultado é uma média móvel que é dinâmica, porém suave, sendo capaz de identificar a tendência de mercado dominante. Alguns traders também usam o indicador para identificar sinais de entrada e saída.

O trader, matemático e especialista em TI Alan Hull desenvolveu a HMA em 2005. Na época, ele introduziu essa ferramenta técnica baseado no seguinte:

“Ela quase elimina todo o atraso e, ao mesmo tempo, consegue suavizar o movimento.”

Hoje em dia, swing traders e traders de longo prazo a aplicam para complementar outros indicadores ou confirmar sinais de trading combinando diversas técnicas de análise aprofundada.

Na verdade, não há nada realmente único na HMA. Trata-se apenas de uma variação de outras médias móveis – a MMS, por exemplo. Mesmo assim, é uma ferramenta robusta, pois gera uma linha suave e fácil de usar.

Como calcular?

Calcular o indicador é simples. Vamos precisar saber como usar a Média Móvel Ponderada (MMP). Calcule a Média Móvel de Hull seguindo os passos abaixo:

  1. Primeiro, calcule uma Média Móvel Ponderada com um período igual a “n/2” e multiplique o resultado por 2
  2. Em seguida, calcule uma Média Móvel Ponderada por um período igual a “n” e subtraia da média calculada no Passo 1;
  3. Por fim, calcule uma Média Móvel Ponderada com um período igual à raiz quadrada de “n” usando os dados do Passo 2.

A fórmula para a HMA é a seguinte:

HMA = MMP(2*MMP(n/2) − MMP(n)),sqrt(n))

Como você pode usar a Média Móvel de Hull?

Por ser um indicador de tendência direcional, a HMA capta a dinâmica atual do mercado. Ela determina se as condições do mercado são de alta ou de baixa em relação aos dados históricos de acordo com os movimentos de preço recentes.

Saber isso facilitará bastante a interpretação do indicador. A maioria das plataformas de trading exibe a HMA com duas dimensões: um valor posicional e um valor direcional. Nós usamos o primeiro para determinar o local relativo ao preço. Enquanto isso, derivamos o segundo da direção da inclinação do mercado atual. A combinação de ambos é o que permite que a HMA seja tão suave e responsiva.

Temos aqui uma HMA em um gráfico de 15 minutos do E-mini S&P 500

HMA em um gráfico de 15 minutos do E-mini S&P 500
Fonte: Finamark

Como você pode ver, não há nada significativamente diferente da forma com que outras médias móveis aparecem em um gráfico. Você pode ver que a HMA usa diversas cores diferentes em algumas plataformas ao retratar tendências de alta ou de baixa.

Antes de partirmos para as estratégias de trading que você pode aplicar usando a HMA, devemos pensar nos melhores períodos gráficos para HMA e seu efeito na aparência e nos sinais do indicador. Se optar por um período mais longo, você poderá usar a HMA para identificar tendências com mais eficiência, o que será mais eficiente para o trading de longo prazo. Por outro lado, períodos mais curtos podem ser benéficos para day traders que desejam identificar os movimentos de preço em tempo real. Em geral, ao usar uma HMA de período mais curto, os sinais de entrada estão principalmente na direção da tendência predominante.

Estratégias de trading com a Média Móvel de Hull

De acordo com Hull, os sinais do indicador são mais eficientes quando os usamos para sinais direcionais e não cruzamentos – como quando uma MM de curto prazo cruza uma MM de longo prazo. Isso acontece porque os cruzamentos tendem a ser mais distorcidos pelo atraso. Em vez disso, ele recomenda analisar os pontos críticos para identificar entradas e saídas.

Com base nisso, as estratégias que você pode usar com a Média Móvel de Hull são bem simples:

  • Compre quando a HMA passar a subir
  • Venda quando a HMA passar a cair

A HMA é bem simples de usar. Ela se baseia em um conceito simples: se o indicador sobe, então a tendência predominante é de alta, logo você pode operar comprado. Por outro lado, quando o mercado assume uma tendência de baixa e o indicador começa a cair, pode ser uma oportunidade para operar vendido.

Estratégias de trading com a Média Móvel de Hull
Fonte: Finamark

Média Móvel de Hull vs. outras médias móveis

A Média Móvel de Hull é muito parecida com outras médias móveis em relação a como as interpretamos. No entanto, ela foi feita para melhorar seu principal defeito: a incapacidade de isolar ruídos do mercado e evitar atrasos. É por isso que a principal diferença entre a HMA e outras médias móveis é que ela responde às variações de preço mais rapidamente e pode confirmar uma tendência ou sinalizar uma variação no preço no momento certo.

Em outras palavras, o grande benefício da HMA é que ela fornece um sinal mais rápido em uma linha visual mais suave. Ela é muito melhor do que todas as outras médias móveis porque é um gatilho muito eficiente e com um atraso muito reduzido.

Como ocorre com outras médias móveis, a HMA também permite que você ajuste a duração do período observado. Você pode alterar até onde o indicador irá ao analisar o histórico de preço e as condições do mercado.

Agora vamos nos aprofundar nas principais diferenças entre a HMA e as suas primas: a Média Móvel Simples (MMS), a Média Móvel Exponencial (MME) e a Média Móvel Ponderada (MMP).

Média Móvel Simples

A Média Móvel Simples (MMS) é o tipo mais básico de média móvel. Embora seja é um dos pilares da análise técnica por conta da sua simplicidade, ela possui muitos problemas. Isso explica por que há tantas médias móveis diferentes. Todas elas tentam resolver um problema específico, incluindo os sinais do indicador, com a eficiência ou os casos de uso.

A MMS é a média móvel mais fácil de construir, já que tudo o que ela considera é o preço médio ao ongo de um período específico. O indicador é muito usado para determinar a direção da tendência. Se estiver subindo, a tendência é de alta; se estiver caindo, então é de baixa.

Os traders costumam usar a MMS de 200 períodos como uma representação da tendência de longo prazo. Por outro lado, para entender a dinâmica de médio prazo, eles geralmente usam uma MMS de 50 períodos.

De todas as médias móveis, a MMS é a que mais sofre com o atraso no preço. Embora os traders tentem minimizar esse problema usando períodos mais longo, isso acaba aumentando o atraso entre a MMS e a fonte.

A HMA é muito superior nesse sentindo, considerando que ela dá aos traders a vantagem de se mover primeiro, o que a MMS não é capaz de fazer.

O gráfico abaixo mostra a diferença entre a HMA (linha azul) e a MMS (linha amarela). Como podemos ver, a primeira é muito mais suave e segue o preço muito mais de perto.

média móvel de hull vs média móvel simples
Fonte: Finamark

Média Móvel Exponencial

A Média Móvel Exponencial (MME) é parecida com a Média Móvel Simples (MMS). Ambas medem a direção da tendência ao longo de um determinado período, e a forma com que interpretamos seus sinais também é bastante parecida.

A Média Móvel Exponencial (MME) foi feita para resolver o problema com o atraso excessivo sofrido pela MMS. A diferença entre ambos os indicadores é que, enquanto a MMS calcula uma média dos dados de preço, a MME aplica mais peso nos dados mais recentes. Embora priorizar os períodos mais recentes seja uma estratégia viável, isso não resolve as necessidades de traders de curto prazo, que não têm muito tempo a perder.

A HMA tira proveito da principal vantagem da MME: ela é muito mais rápida e suave do que a MMS. Enquanto a MME a elimina uma parte do atraso da MMS, a HMA elimina quase todo o atraso ao ponto em que seu efeito se torna irrelevante. Além disso, ela também melhora o processo de suavização da linha.

O exemplo abaixo mostra uma comparação entre a HMA (linha azul) e a MME (linha verde). Enquanto a MME é muito mais próxima do preço do que a MMS, ela é muito menos responsiva em relação à dinâmica do mercado do que a HMA.

média móvel de hull vs média móvel exponencial
Fonte: Finamark

Média Móvel Ponderada

A terceira média móvel na série, a Média Móvel Ponderada (MMP), é uma versão aprimorada da MME. Ela aplica ainda mais peso nos preços recentes e menos nos dados antigos. Para fazer isso, o cálculo da MMP multiplica o preço de cada barra por um fator de ponderação. Consequentemente, o indicador é muito mais flexível do que a MME e a MMS; no entanto, ainda não se compara com a responsividade da HMA.

O exemplo abaixo mostra a diferença entre os dois indicados quando traçados no mesmo gráfico. A HMA (linha azul) monitora o preço muito mais de perto do que a MMP (linha roxa).

média móvel de hull vs média móvel ponderada
Fonte: Finamark

Assim como todas as outras médias móveis, a MMP é usada para determinar a direção da tendência. Os traders a usam para identificar sinais de compra e venda, comprando quando o preço cai até a MMP ou fica abaixo dela e vendendo quando ele sobe até a MMP ou fica acima dela.

Em resumo, enquanto a MMP é muito mais sensível a variações no preço do que a MMS e a MME, ela ainda é menos responsiva do que a HMA.

Considerações finais

A Média Móvel de Hull (HMA) é um indicador relativamente abrangente para o day trade. Enquanto muitos a consideram poderosa o bastante para funcionar como um indicador independente, é sempre melhor complementar sua capacidade preditiva com outros indicadores, como o Índice de Força Relativa (RSI) ou o Intervalo Médio Verdadeiro (ATR).

Quando se trata especificamente de médias móveis, embora a HMA seja a mais completa, responsiva e resistente a atrasos e ruídos entre todas elas, ela não é necessariamente uma bala de prata. Além disso, o fato de ela ser mais responsiva pode ser uma faca de dois gumes: por um lado, ela consegue identificar as tendências mais cedo, porém você também ficará mais suscetível a whipsaws do que com as outras médias móveis.

Para concluir, a HMA é um ótimo indicador para complementar o seu arsenal de trading técnico se você souber como usá-la e levar o tempo necessário para dominar sua aplicação em um simulador de trading.