Configurações e estratégias do indicador SAR parabólico

O indicador SAR parabólico está entre as ferramentas técnicas de trading mais populares. Ele é útil para os traders por destacar a direção em que o preço de um ativo está se movendo, e identificar os pontos perfeitos de entrada e saída. Neste artigo, abordaremos tudo sobre este indicador, inclusive como calculá-lo, as melhores configurações, as estratégias de trading mais populares, como incorporá-lo ao seu plano de trading, suas desvantagens e, mais importante: como os traders podem usá-lo para identificar sinais de compra e venda.

O que é o indicador SAR Parabólico?

O SAR parabólico é um indicador de tempo e preço em operações técnicas. Ele é usado para identificar a direção do preço do ativo e os melhores pontos de entrada e saída. Este indicador também é usado para destacar stops e reversões – ou seja, quando é provável que a direção do preço do ativo mude. SAR é a abreviação de “stop and reversal system” (sistema de parada e reversão). Ele foi desenvolvido por J. Welles Wilder Jr., com quem você já deve estar familiarizado, por causa do nosso artigo sobre o Índice de Força Relativa (RSI).

Em um gráfico, o SAR parabólico é visualizado como uma sequência de pontos próxima às barras de preço. O motivo pelo qual ele é chamado de “parabólico”, é porque os pontos resultantes tendem a criar o formato de uma parábola. O tipo da tendência determina a localização da parábola. Ela localiza-se abaixo do preço durante tendências de alta, e acima dele nas tendências de baixa.

Como qualquer outro indicador técnico, deve-se utilizar o SAR parabólico combinado a outros indicadores. Geralmente, os sinais de operações que ele gera não são suficientes para confirmar o potencial de um determinado movimento e, por isso, ele é complementado pela média móvel, padrão estocástico, índice de movimento direcional médio ADX ou outros indicadores.

Antes de explorar mais a fundo os sinais de compra e venda gerados pelo indicador, é importante mencionar que o SAR parabólico funciona principalmente em tendências de mercado. De acordo com seu criador, J. Welles Wilder Jr., traders devem usar este indicador para identificar a direção da tendência, e depois mudar para tendências alternativas, para ajudá-los a medir sua força.

Parabolic Sar Indicator - Settings, Strategies and Tips

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Sinais de compra

Os sinais de compra do SAR parabólico são gerados quando os pontos estão localizados abaixo das barras de preço. Contudo, o indicador não gera sinais somente quando está estático (movendo-se continuamente abaixo do preço), mas também quando muda de posição. Por exemplo, se os pontos estiverem acima do preço (tendência de baixa) e girarem abaixo dele, significa que você deve esperar uma possível mudança na direção do preço.

No exemplo abaixo, você pode ver uma zona onde ocorre um cruzamento. O SAR de baixa muda sua localização, e os pontos giram abaixo das barras do preço. Isso significa uma iminente reversão de preço, e você pode considerá-la um sinal de compra.

Além disso, tenha em mente que o movimento dos pontos também está ligado ao movimento do preço. Se ele subir, os pontos também sobem. O interessante aqui é que o movimento dos pontos, a princípio, é lento, mas à medida que a tendência se desenvolve, ele acelera e logo alcança o preço.

No entanto, certifique-se de usar o SAR parabólico combinado a outros indicadores. No gráfico abaixo, você encontra a combinação do SAR parabólico com a média móvel de 200 dias. Quando o preço do instrumento se move acima da MM de 200 dias, os sinais de compra gerados pelo SAR são considerados confiáveis.

Você pode usar o indicador como um sinal de onde posicionar seu stop-loss. A melhor coisa a fazer quando a tendência é de alta, é combinar o seu stop loss com a posição do SAR parabólico.

Sinais de venda

Os sinais de venda são gerados quando os pontos estão localizados acima das barras do preço. Quanto antes o momentum é capturado, melhor é o preço de venda. Para capturar o momentum do mercado e maximizar seus lucros, atente-se ao momento em que os pontos giram. Assim que o indicador muda para uma posição acima do preço, considere isso como uma indicação de uma mudança na tendência. Geralmente, este é o melhor momento para vender seus ativos.

No exemplo abaixo, você verá as situações exatas em que ocorrem tais mudanças na posição do indicador. Os cruzamentos em verde visualizam os momentos em que a tendência de alta se transforma em tendência de baixa. O melhor lugar para vender seus ativos é geralmente no início da transição. Depois disso, o momentum de alta acelera, e os lucros começam a encolher.

Os sinais de venda gerados pelo SAR parabólico são mais convincentes quando o preço está abaixo da média móvel de longo prazo. Isso significa que o mercado está em baixa, e a direção esperada do mercado em curto prazo é adequada para vender seus ativos.

Quando se trata de posicionar seu stop-loss, tenha em mente que, à medida que o preço cai, o mesmo acontecerá em breve com o indicador. É por isso que você deve se certificar de mover seu stop loss para combinar com o nível do SAR parabólico após cada barra de preço.

Fórmula e cálculo do SAR Parabólico

O indicador SAR parabólico é calculado de formas diferentes, dependendo do tipo da tendência atual. No entanto, algo comum nos dois casos é que o indicador usa os preços mais baixo e mais alto combinados com o fator de aceleração para estimar a posição do indicador.

Tendência de alta: PSAR = PSAR anterior + FA anterior * (PE anterior – PSAR anterior)

Tendência de baixa: PSAR = PSAR anterior – FA anterior * (PSAR anterior – PE anterior)

Estas são as variações da fórmula do SAR parabólico usado em ambos os mercados. Os componentes das fórmulas mencionadas acima são:

• PE (ponto extremo) : durante uma tendência de alta, este é o ponto mais alto atingido pelo preço, enquanto durante uma tendência de baixa, é o ponto mais baixo do preço.
• FA (fator de aceleração) : descreve a taxa de aceleração do indicador e pode influenciar a proximidade com o movimento do preço.

Não se preocupe se você também encontrar outras interpretações da fórmula. Você pode vê-lo apresentado da seguinte forma:

SAR_n+1= SAR_n + α (PE – SAR_n)

O mesmo que acima, exceto a maneira como os componentes são nomeados. O fator de aceleração, por exemplo, é definido por α.

A ideia aqui é simples: Os valores do primeiro dia (reversão de tendência ou entrada no mercado) são aqueles do PE anterior (ponto mais alto ou mais baixo, dependendo da tendência). Se o trader entrar em uma tendência de alta, o PE será o ponto do preço mais baixo alcançado durante a operação de venda anterior. Por outro lado, se ele entrar em uma tendência de baixa, o PE será o ponto do preço mais alto atingido durante a última operação de compra. O cálculo para o segundo dia é feito através da fórmula correspondente, dependendo do tipo de tendência.

Configurações do SAR Parabólico

As configurações padrão do indicador incluem um valor de passo de 0,02 e passo máximo de 0,2. Na plataforma Finamark, os traders também são livres para modificar o estilo dos pontos, destacando-os com mais facilidade no gráfico.

Abaixo, temos um exemplo de como um SAR parabólico com configurações padrão se parece em um gráfico de 15 minutos do e-mini S&P500.

Essas configurações são recomendadas para todo mundo que está iniciando ou não possuem uma estratégia de trading específica e testada que exige outra configuração.

Contudo, dependendo do estilo, intervalo de operação ou instrumento, alguns traders usam configurações personalizadas. O objetivo é ajustar a sensibilidade do indicador e aproximá-lo do ativo que está sendo operado.

Por exemplo, quando o ativo é mais volátil, a sensibilidade do SAR pode ser ampliada, aumentando-se o valor de passo. Isso aproximará o indicador da ação do preço, permitindo que ele capture mais reversões. Porém, se o valor de passo for muito alto, o indicador irá reverter com muita frequência, criando um efeito rebote e sinais falsos.

Por outro lado, para diminuir a sensibilidade, o trader deve diminuir o valor de passo.

Abaixo, temos um exemplo do indicador com um valor de passo de 0,08 e valor máximo padrão. Lembre-se de que este é um aumento expressivo, feito apenas para visualizar melhor os pontos e a maneira como suas posições se aproximam das barras do preço.

A sensibilidade do indicador também pode ser personalizada através do valor máximo. Se ele for reduzido, o indicador irá capturar menos reversões.

Vantagens e desvantagens do indicador SAR Parabólico

Como qualquer outro indicador técnico, o SAR parabólico não é perfeito. Ele tem falhas e vantagens. Aqui está uma lista dos principais prós e contras:

Vantagens

• Solução perfeita para tendências estáveis: o indicador pode ser de grande ajuda em mercados estáveis, já que os sinais que ele gera podem ser pontuais, especialmente quando combinados com o indicador de direção do movimento ADX.
• Ótima visualização para a força da tendência : através da distância entre seus pontos, o indicador faz um ótimo trabalho em ajudar os traders a medir a força da tendência. Quando o gap aumenta, a tendência fica mais forte. Quando se estreita, a tendência fica mais fraca.
• Uma ótima opção para traders ativos : o SAR parabólico é muito sensível, o que significa que ele pode identificar muitas oportunidades de operações. Isso o torna perfeito para traders ativos, especialmente day traders, que são focados em captar movimentos de momentums de alta e sair imediatamente para obter lucros estáveis.

Desvantagens

• Não deve ser utilizado sozinho : embora não seja algo novo em indicadores técnicos, quando se trata do SAR parabólico, isso é ainda mais importante. Certifique-se de combiná-lo a uma média móvel de longo prazo, estocástica, índice de direção do movimento (ADX), etc.
• Pode criar sinais falsos: devido à sua natureza, o indicador pode criar sinais equivocados com frequência. Antes de fazer qualquer movimento, é recomendável que os traders esperem por uma confirmação. Caso contrário, há o risco de abrir posições com pouca chance de sucesso.
• Não é eficaz em mercados laterais : este indicador não é muito eficaz quando o mercado está instável ou se move lateralmente. Isso pode resultar em sinais equivocados de compra e venda, e manter o trader em uma operação que ele deveria ter fechado ou vice-versa.

Conclusão

Em suma, o SAR parabólico é um ótimo indicador que ajuda os traders a medir o preço de um determinado instrumento e encontrar o melhor local para definir suas ordens de stop-loss. É de grande ajuda em mercados fortes, e pode beneficiar significativamente traders ativos que buscam um indicador de alta sensibilidade, que pode gerar vários sinais de compra e venda em cada sessão de trading.

Agora, depois de saber o que é o indicador, como calculá-lo, quais as melhores configurações e quais suas vantagens e desvantagens, você pode torná-lo parte do seu arsenal de ferramentas de operações. Mais importante, não hesite em combinar o SAR Parabólico com outros indicadores, como a média móvel, o estocástico ou o índice de direção médio (ADX), para maximizar a eficiência da sua estratégia de trading.

Perguntas Frequentes